Оксана - специалист, профессионал с большой буквы в области ценных бумаг и финансового рынка. Человек, который не бросит даже в казалось бы безнадежной ситуации. Спасибо вам огромное, Оксана! Всегда с вами.
Информация о работе
Подробнее о работе
ВЛИЯНИЕ ИНДЕКСА ДОЛЛАРА НА КАПИТАЛИЗАЦИЮ РЫНКА И ВОЗМОЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО В ОЦЕНКЕ ЗАТРАТ НА КАПИТАЛ
- 10 страниц
- 2017 год
- 76 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
: в статье автор исследует влияние индекса доллара DXY на развитие международных финансовых рынков, в целом и Российской Федерации в частности. Роль доллара в развитии мировой экономики огромна, а аспекты финансовой глобализации актуализируют задачу изучения степени влияния индекса на финансовые показатели секторов Российского рынка, в том числе и на капитализацию Российских компаний. Полученные результаты могут быть использованы для применения фактора индекса в модели арбитражного ценообразования, которая является альтернативой модели CAPM
За исходные данные анализа зависимости динамики доходности долларового индекса (DXY ) принимались помесячные цены в январе 2008 года – декабре 2015 года. В совокупную выборку, таким образом, попали доходности группы индексов: RTS (Россия), AUS200 (Австралия), IBEX 35 (Испания), CAC40 (Франция), FTSE 250 (Великобритания) DAX (Германия), FTSE MIB (Италия), Nikkei 225 (Япония), а также товарных активов: Золото (XAUUSD), Газ (NG), Нефть марки Brent (LCO).
Оригинальность более 90% (антиплагиат вуз)
Большое эконометрическое исследование (регрессионный анализ по ряду российских компаний, их доходностей, а также доходностей мировых индексов)
1. Федорова Е.А. Взаимосвязь валютного и фондового рынков: эмпирический анализ на примере Российского рынка // Экономический анализ: теория и практика. 2013.№ 45. С. 16-23.
2. Берзон Н.И. Оценка финансовых активов по критерию «Риск-доходность» с учетом длительности инвестирования // Вестник московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управления. 2014.№ 2(8). С. 39-52.
3. Stephen A.Ross. The arbitrage theory of capital asset pricing // Journal of Economic Theory. 1976. № 3. P. 341-360.
4. Richard Roll, Stephen A. Ross. An Empirical Investigation of the Arbitrage Pricing Theory. The Journal of Finance. 1980. № 5.P. 1073-1103.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
