Информация о работе
Подробнее о работе
Методы управления и формирования оптимального портфеля ценных бумаг (на примере АО «Альфа-Банк»)
- 65 страниц
- 2019 год
- 2 просмотра
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Многие коммерческие банки в настоящее время имеют достаточно большой объем свободных денежных средств, которые возможно как инвестировать в различные виды деятельности, так и направить на приобретение ценных бумаг. При осуществлении инвестирования в ценные бумаги банк, как и любой другой инвестор, сталкивается с различными целями инвестирования.
Именно портфель ценных бумаг является тем инструментом, с помощью которого может быть достигнуто требуемое соотношение всех инвестиционных целей, которое недостижимо с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможно только при их комбинации.
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 5
1.1 Сущность и типы портфелей ценных бумаг 5
1.2 Методы формирования и управления портфелем ценных бумаг 7
1.3 Формирование портфеля ценных бумаг на основе модели Г. Марковица 15
ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК» 25
2.1 Анализ функционирования банковской отрасли с 2016 по 2018 гг. 25
2.2 Краткая организационно-экономическая характеристика АО «Альфа-Банк» 29
2.3 Анализ финансовых результатов деятельности АО «Альфа-Банк» 32
2.4 Анализ эффективности вложений АО «Альфа-Банк» в ценные бумаги с 2016 по 2018 гг. 36
2.5 Анализ доходности портфеля ценных бумаг АО «Альфа-Банк» 45
ГЛАВА 3 ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ АО «АЛЬФА-БАНК» 48
3.1 Формирование и оптимизация портфеля ценных бумаг АО «Альфа-Банк» 48
3.2 Оценка эффективности сформированного портфеля ценных бумаг 56
Цель выпускной квалификационной работы – сформировать рекомендации по структуре оптимального портфеля ценных бумаг АО «Альфа-Банк».
1. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О рынке ценных бумаг» // СЗРФ, 22.04.1996, №17, ст.1918.
2. Асаул А. Н. Рынок ценных бумаг / А.Н. Асаул, В.К. Севек, М.К. Соян // Успехи современного естествознания. – 2015. – № 10. – с. 121-123.
3. Асрян Г. А. Моделирование и анализ торговли на фондовом рынке в условиях неопределенности [Электронный ресурс] / Г.А. Асрян, Н.Н. Белова, З.В. Аушева // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2016. – № 2 (62). – с. 11. - Режим доступа: http://elibrary.ru (дата обращения 11.04.2019).
4. Астапов К. Л. Модернизация инфраструктуры российского рынка ценных бумаг в соответствии с международными принципами / К. Л. Астапов // Деньги и кредит. – 2017. – № 3. - с. 27-34.
5. Бабушкина К. В. Особенности фондового рынка России на примере АО «Московская биржа» / К.В. Бабушкина, С.И. Шулешко // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. – 2016. – № 24. – с. 223-227. – Режим доступа: http://elibrary.ru (дата обращения 12.04.2019).
6. Галанов В. А. Производные финансовые инструменты: учеб. / В.А. Галанов. – Москва: ИНФРА-М, 2016. – 208 с.
...
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
