Особенности построения системы риск-менеджмента в коммерческом банке

Цель исследования - изучить особенности построения системы риск-менеджмента в коммерческом банке в условиях нестабильной макроэкономической среды и выработка предложений для развития системы риск-менеджмента в банковской отрасли..
Задачи исследования:
1. Проанализировать современные теоретические основы и практические методы управления банковскими рисками.
2. Выделить и классифицировать новые виды рисков, возникающих в условиях глобальных трансформаций экономики и технологий.
3. Исследовать существующие модели системы риск-менеджмента в коммерческих банках и определить их преимущества и недостатки.
4. Разработать интегрированную модель «шести линий защиты» для повышения эффективности управления рисками.
5. Предложить методы оценки эффективности систем риск-менеджмента с использованием современных технологий (ИИ, машинное обучение).
6. Обосновать принципы формирования корпоративной культуры риска и внедрения принципов устойчивого развития (ESG) в управление рисками банков.
7. Провести эмпирическую проверку предложенных моделей на базе данных российских коммерческих банков.

ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 8
1.1 Экономическая сущность банковских рисков, их виды и особенности 8
1.2 Нормативно-правовое регулирование организации системы управления рисками в российских банках 12
1.3 Подходы к организации системы риск-менеджмента в коммерческих банках 18
Глава 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 27
2.1 Влияние различных факторов на банковские риски 27
2.2 Современная практика построения системы управления рисками в коммерческих банках 48
2.3 Актуальные проблемы оценки и управления банковскими рисками 58
Глава 3. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 65
3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию системы управления рисками 65
3.2 Оценка экономической эффективности от внедрения предлагаемых мероприятий 76
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 81
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 86

Дата изготовления: май 2025 года.
Учебное заведение: неизвестно.
Проведен анализ данных за 2022-2024 годы.
Оригинальность по Антиплагиат.ру составила 70%.

1. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 (ред. от 29.12.2022) «О банках и банковской деятельности».
2. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп.).
3. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О защите конкуренции».
4. Федеральный закон от 21.12.2013 №353-ФЗ (ред. от 08.03.2022) «О потребительском кредите (займе)» (с изм. и доп.).
5. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" (введен в действие на территории Российской Федерации в редакции 2014 года Приказом Минфина России от 27.06.2016 N 98н).
6. Глотова, И. И., Буркот, В. Е., Курбанова, Р. А. Банковские риски: основные виды и методы управления // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2023. №8(74). – С. 53-58.
7. Базарова, Н. Р. Управление кредитными рисками коммерческих банков при кредитовании физических лиц / Н.Р. Базарова // International Conference of Economics, Finance and Accounting Studies. – 2024. – Т. 4. – С. 54-57.
8. Филиппов, Д. И. Международный банковский риск-менеджмент в условиях глобализации // Вестник РЭА им. Г. В. Плеханова. 2020. №2(80).
9. Панова, Г.С. Банки в условиях международных санкций: вероятность и тактика / Г.С. Панова // Мировая экономика. – 2021. – С.154-168.
10. Дудин, М.Н. Ключевые тенденции и закономерности развития цифровых бизнес-моделей банковских сервисов в Индустрии 4.0 / М.Н. Дудин, С.В. Шкодинский, Д.И. Усманов // Финансы: теория и практика. – 2021. – Т. 25. – №. 5. – С. 59-78.
11. Иванов, А. В. Особенности и проблемы обеспечения корпоративной финансовой безопасности / А.В. Иванов // Современные тренды управления и цифровая экономика: от регионального развития к глобальному экономическому росту. – 2023. – С. 226-231
12. Бурдукова, Н. Ю. Система управления рисками: сравнительный анализ методов управления рисками организации / Н.Ю. Бурдукова // Modern Science. – 2022. – №. 8. – С. 14-19.
13. Ломарев, Н.М. Использование искусственного интеллекта в риск-менеджменте банка / Н.М. Ломарев // Современная математика и концепции инновационного математического образования. – 2021. – Т. 8. – №. 1. – С. 447-456.
14. Васильев, И. И. Оценка и регулирование риск-аппетита банка / И.И. Васильев // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. – 2021. – №. 7. – С. 17-20.
15. Гавриленко, А.С. Риск-менеджмент как система управления рисками в банке / А.С. Гавриленко // Анализ проблем внедрения результатов инновационных исследований. – 2022. – С. 39.
16. Чеканова, Т.Е. Риски Российской банковской системы в условиях мирового кризиса и методы их нейтрализации / Т.Е. Чеканова // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2020. – Т. 9, № 3(32). – С. 398–402.
17. Беляева, Е. С. Цифровая трансформация банковского сектора экономики / Е.С. Беляева // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. – 2021. – №. 4. – С. 30.
18. Иванова, К. Э. Подходы и методы оценки и формирования стратегии управления рисками / К.Э. Иванова // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2022. – №. 2 (66). – С. 80-85.
19. Живко, А.Б. Анализ современных банковских рисков / А.Б. Живко, Н.А. Проданова // Аудиторские ведомости. – Москва, 2024. – № 3. – С. 65-71.
20. Качур, А. С. Мировая практика управления бизнес-риском и необходимость ее применения российскими банковскими организациями / А.С. Качур // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2022. – Т. 12. – №. 10-1. – С. 612-620.
21. Шевелев, Р.А. Современные стратегии управления рисками транснациональных корпораций в условиях трансформации их деятельности / Р.А. Шевелев, Т.Г. Боввен // Индустриальная экономика. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 71-76
22. Мусханова, Х.Ж. К вопросу о влиянии межбанковской конкуренции на устойчивость национальной банковской системы / Х.Ж. Мусханова, Э.А. Тавбулатова // Социально-экономические и финансовые аспекты развития Российской Федерации и ее регионов в современных условиях. – 2022. – С. 38-46. – с.41
23. Агаркова, Л. В. Динамика развития банковского сектора Российской Федерации в условиях макроэкономической нестабильности / Л.В. Агаркова, О. В. Ельчанинова, Р. И. Сафиуллаева // Экономика и современное общество: актуальные вопросы теории и практики. – 2022. – С. 5-22.
24. Калиничева, Е.Ю. Современные аспекты антикризисного регулирования банковской деятельности / Е.Ю. Калиничева, М.К. Чистякова, Н.В. Алентьева // Аграрный сектор экономики России: опыт, проблемы и перспективы развития: Материалы всероссийской научной конференции. – Орел, 16 июня 2021 года. – С. 395–401.
25. Вагизова, В. И., Финансовые риски коммерческих банков: диагностика и проблемы управления / В.И. Вагизова, Э.П. Дувалова // Инновационное развитие экономики. – 2021. – Т. 6. – №. 66. – С. 199-206. 25.
26. Ломов, А.П. Комплексное страхование операционных рисков коммерческого банка / А.П. Ломов, В.Ю. Мишаков // Актуальные вопросы экономики промышленности: поиск и выбор решений. – 2021. – С. 284-287.
27. Зернова, Л.Е. Оценка риска кредитования корпоративных клиентов коммерческого банка / Л.Е. Зернова // Международный научно-исследовательский журнал. – 2021. – № 3(105) – С. 141-144.
28. Мизаев, М.М. Область управления рисками предприятия / М.М. Мизаев // Тенденции развития науки и образования. – 2022. – С. 140-142.
29. Козубекова, Р. Р. Банковский риск-менеджмент в условиях развития финансовых технологий / Р.Р. Козубекова // Интеллектуальные ресурсы-региональному развитию. – 2023. – №. 1. – С. 540-545.
30. Скачков, Н. Г. ESG-факторы в системе корпоративного и социального риск-менеджмента как инфраструктурный компонент трансграничного бизнеса / Н.Г. Скачков // Lex russica. – 2022. – №. 9 (190). – С. 20-32.
31. Новая, К.В. Современное состояние управления риском ликвидности в коммерческих банках / К.В. Новая // ББК 65: 74.58 А 74. – 2022. – С. 92.
32. Овезбердиева, А.Д. Экономические тенденции 2024 года: мировое замедление и вызовы для банковской отрасли / А.Д. Овезбердиева, А.Р. Джепбаров // Вестник науки. – 2024. – Т. 2. – №. 1 (70). – С. 205-208.
33. Манухин, А.И. Методы управления esg-рисками в кредитовании малого и среднего бизнеса / А.И. Манухин // Финансовые рынки и банки. – 2022. – № 5. – С. 100–105.
34. Шаталова, Е.П. Методология измерения совокупного кредитного риска коммерческого банка / Е.П. Шаталова, Э.А. Амирасланова // Финансовые рынки и банки. – 2023. – №. 5. – С. 55-61.
35. Попова, Е.И. Специфика банковской деятельности розничных банков / Е.И. Попова, Д.Д. Дедюхин // Вектор экономики. – 2021. – №. 9.
36. Реброва, Н.П. Современные технологии управления рисками в финансовой организации / Н.П. Реброва // Двадцать восьмые апрельские экономические чтения. – 2022. – С. 37-43.
37. Селищев, А. С. Деньги. Кредит. Банки / А.С. Селищев. – М.: Питер, 2022. – 432 c.
38. Николенко, П.В. Особенности управления рисками в банковских группах на примере Raiffeisen Bank International / П.В. Николенко, В.А. Рыбакова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2024. – №. 3-2 (90). – С. 117-120
39. Орлова, Л.Н. Анализ существующих систем управления рисками в финансовых и нефинансовых организациях / Л.Н. Орлова, В.О. Одинцов, К.А. Санникова // Креативная экономика. – 2022. – Т. 16, № 4. – С. 1341-1358.
40. Спасская, Н. В. Управление рисками в российском банковском секторе / Н.В. Спасская // Новая экономика: институты, инструменты, тренды. – 2022. – С. 185-190.
41. Спицына, М.А. Сущность и правила эффективного риск-менеджмента в банковской сфере / М.А. Спицына, Э.М. Архим. – 2022.
42. Руденко, А.И. Применение риск-менеджмента для совершенствования системы управления банковскими рисками / А.И. Руденко, Д.О. Аджиев // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2021. – № 4-2. – С. 116–119.
43. Тогузова, И.З. Управление рисками в современной корпорации / И.З. Тогузова, Е. И. Антонова, Д. А. Гульчеева // Аудиторские ведомости. – 2024. – №. 1. – С. 177-182.
44. Покаместов, И.Е. Современные технологии искусственного интеллекта как инструмент трансформации цепочек создания стоимости российских коммерческих банков / И.Е. Покаместов, Н.А. Никитин // Финансы: теория и практика. – 2024. – Т. 28. – №. 4. – С. 122-135
45. Кован, С. Е. Теория антикризисного управления социально-экономическими системами. Ресурсный подход / С.Е. Кован. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 160 c.
46. Шитов, В.Н. Методы оценки рисков в банковской деятельности / В.Н. Шитов, А.В. Куценко // Проблемы и перспективы экономических отношений предприятий авиационного кластера. – 2023. – С. 255-258.
47. Самойлова, С.С. Влияние и формирование кредитного портфеля на кредитный риск коммерческого банка / С.С. Самойлова, М.А. Курочка // Социально-экономические явления и процессы. – 2021. – № 4(62).
48. Агентство по страхованию вкладов. – Режим доступа: https://www.asv.org.ru/?ysclid=m8ng4dnmub650688995 (Дата доступа: 24.03.2025).
49. Количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации// Сайт ЦБ РФ. – Режим доступа: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/lic/ (Дата доступа: 12.03.2025).
50. Показатели деятельности кредитных организаций // Сайт ЦБ РФ. – Режим доступа: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/pdko_sub/ (Дата доступа: 12.02.2023).
51. Сайт ЦБ РФ. – Режим доступа: https://cbr.ru (Дата доступа: 12.03.2025).
52. Банковский сектор // Сайт ЦБ РФ. – Режим доступа: https://cbr.ru/banking_sector/ (Дата доступа: 09.02.2025)
53. Сайт ПАО «Сбербанк». – Режим доступа: https://www.sberbank.ru (дата обращения: 19.02.2025).
54. Сайт АО «Альфа-Банк». – Режим доступа: https://alfabank.ru (дата обращения: 21.02.2025).
55. Сайт ПАО «Банк ВТБ». – Режим доступа: https://www.vtb.ru (дата обращения: 21.02.2025).
56. Basel Committee on Banking Supervision Documents [Электронный ресурс] // Bank for International Settlements. – Режим доступа: https://www.bis.org/bcbs (дата обращения: 23.12.2024).