Моделирование ценообразования на региональном рынке жилья

Региональный рынок жилья представляет собой часть регионального рынка недвижимости и систему экономических отношений по купле-продаже, аренде объектов недвижимости, характеризующихся взаимосвязанностью субрынков и региональными особенностями. Рынок жилья оказывает большое влияние на все стороны жизни и деятельности людей, выполняя ряд важных функций. Одной из основных функций является ценообразующая, которая заключается в установлении равновесных цен. В цене концентрируется информация о насыщенности рынка, предпочтениях и возможностях покупателей, затратах на строительство, хозяйственной и социальной политике региона. Поэтому анализ факторов, воздействующих на цену жилья в конкретном регионе, а также определение стоимости объекта недвижимости, адекватной сложившейся рыночной конъюнктуре, несомненно, относятся к актуальным задачам.
Определяющей особенностью рынка недвижимости является его локальный характер. Это объясняется тем, что ключевым признаком недвижимости как товара является его «привязка» к конкретному месту расположения недвижимости. То есть, для конкретного объекта жилищного рынка местоположение представляет собой важный фактор формирования стоимости, а, следовательно, рыночное равновесие и равновесная цена объектов недвижимости формируются на каждом рынке с учетом территориального расположения. Кроме того, на формирование стоимости объектов недвижимости, находящихся на одной территории, оказывают влияние характеристики соседних территорий. Таким образом, несмотря на неоднородность и относительно автономное существование, административно-территориальные единицы являются частями одного экономического пространства, и пренебрегать их взаимным расположением некорректно. Следовательно, пространственное размещение товара на региональном рынке жилья представляет одну из характерных особенностей этого рынка и при моделировании требует применения специализированных методов.
Вопросами моделирования и прогнозирования цен на рынке жилья занимались такие ученые как Е. В. Зарова, С. Р. Хачатрян, Т. С. Заводова, Г. М. Стерник, В. С. Мхитарян, Е. В. Кабаева. Методология формирования системы показателей, влияющих на стоимость жилья освещена в работах О. А. Кочетковой, С. А. Мхитаряна, М. Б. Ермолаевой. Характерно, что несмотря на большое количество научных и практических результатов, к настоящему времени еще не сформировалось общепризнанного подхода к моделированию ценообразования на уровне региона. Ряд особенностей ценообразования на региональном уровне отражен в исследованиях Д. К. Эккарта, А. Р. Файзиева, В. А. Балаша, А. В. Беляевой, О. С. Балаш, А. В. Харламова. Были предложены подходы с использованием пространственных регрессионных моделей, позволяющих оценить влияние местоположения на формирование стоимости жилья, однако авторы ограничивались рассмотрением только городского рынка недвижимости, пространственных моделей для исследования регионального рынка недвижимости не строилось. Исследования Оренбургского рынка жилой недвижимости представлены в работах А. Г. Реннера, О. И. Стебуновой, Е. Н. Седовой. Исследования А. Г. Реннера и О. И. Стебуновой проводились на микроуровне: рассматривался рынок жилья города Оренбурга, влияние факторов учитывалось только с точки зрения предложения, то есть исходя из таких характеристик жилья, как площадь квартиры и ее составляющих, тип дома и этаж, на котором расположена квартира, наличие балкона, удаленность от остановок транспорта. Вопросы построения моделей, описывающих формирование рыночной стоимости жилья в Оренбургской области с точки зрения факторов спроса частично освещены в работе Е. Н. Седовой.
Исследователи сходятся во мнении, что в качестве факторов, влияющих на цену жилой недвижимости, могут выступать макропоказатели (характеристики социально-экономического состояния административно-территориальных единиц), а в качестве факторов на микроуровне – характеристики отдельных объектов жилой недвижимости. Однако фактически одни исследователи рынка недвижимости учитывают только характеристики объектов (рассматривают микроуровень), другие - только характеристики рынка отдельно (рассматривают мезоуровень или макроуровень). В известных работах описанная многоуровневость системы факторов, влияющих на формирование стоимости жилья, совсем не учитывается, а проблема оценки вклада в объяснение стоимости жилья различных факторов как на макро-, так и на микроуровне даже не ставится. Поэтому вопросы моделирования регионального рынка жилья с учетом пространственного расположения объектов и многоуровневости характеризующих его показателей являются актуальными. Таким образом, определили тему исследования – моделирование ценообразования на региональном рынке жилья.
Цель исследования заключается в разработке комплекса моделей для описания закономерностей ценообразования на региональном рынке жилья с учетом пространственного расположения объектов.
Объект исследования – вторичный рынок жилой недвижимости Оренбургской области.
Предмет исследования – методы и модели ценообразования на региональном рынке жилой недвижимости.
Задачи исследования:
- осуществить классификацию городов и районов Оренбургской области по показателям рынка жилой недвижимости;
- провести анализ наличия пространственных эффектов для стоимостных показателей рынка жилой недвижимости Оренбургской области;
- выявить факторы, оказывающие влияние на стоимость жилья на мезоуровне и микроуровне;
- построить модель для описания зависимости стоимости жилья от его характеристик и характеристик административно-территориального образования.
Для решения задач исследования применялись следующие методы: графический метод, методы многомерного статистического анализа, в частности, корреляционный анализ, кластерный анализ и метод многомерного шкалирования, методы пространственной эконометрики, метод иерархического регрессионного анализа.
В первой главе раскрыты основные понятия, характеризующие особенности регионального рынка жилья и ценообразования на нем. Выполнен обзор и критический анализ существующих подходов к моделированию цен на рынке жилой недвижимости. Обоснована необходимость при моделировании цены объектов рынка недвижимости непосредственного учета их пространственного расположения и иерархической структуры характеризующей их информации.
Во второй главе осуществлено разбиение административно-территориальных образований Оренбургской области на однородные группы по сформированной системе показателей, в том числе построена карта взаимного расположения городов и районов области в пространстве изучаемых показателей, проанализировать особенности территориального расположения выделенных кластеров. Методами пространственной автокорреляции подробно исследованы пространственные закономерности стоимостей одно-, двух- и трехкомнатных квартир, и других стоимостных показателей рынка жилья Оренбургской области.
Третья глава посвящена выявлению факторов, оказывающих влияние на стоимость жилья на микроуровне и мезоуровне. Построена модель, позволяющая одновременно учитывать влияние факторов микроуровня и мезоуровня на формирование стоимости жилья.
Методологической и теоретической базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по рынку жилья, статистике, экономике, эконометрике, методам эконометрического анализа, компьютерной обработке данных.
Информационная база представлена данными о стоимостных показателях на вторичное жилье в центрах административно-территориальных образований и ряда городов Оренбургской области (источник данных – Оренбургская областная жилищная ипотечная корпорация), данными о социально-экономическом и экологическом положении административно-территориальных образований области (источник данных – Территориальный орган государственной статистики по Оренбургской области), а также данными мониторинга открытых источников: специализированные газеты «Мой квадратный метр», «Все о недвижимости», «Из рук в руки», сайта www.vn-oren.ru. Исходная информационная база содержится на электронном носителе.
Обработка данных проводилась с использованием пакетов прикладных программ Statistica12, STATA11, Excel 2013, GWR4, Mathcad 15, SPSS, MLWIN, табличного редактора «Microsoft Excel 2013» и текстового процессора «Microsoft Word 2013». Для просмотра Интернет-ресурсов использовался браузер «Google Chrome».

1 Теоретические аспекты моделирования ценообразования регионального рынка жилья 9
1.1 Основные понятия и особенности регионального рынка жилья 9
1.2 Обзор моделей и методов исследования регионального рынка жилья 19
1.3 Современные подходы к моделированию ценообразования на региональном рынке жилой недвижимости 27
2 Анализ рынка жилой недвижимости Оренбургской области 41
2.1 Многомерная классификация административно-территориальных образований по показателям, характеризующих рынок жилья 41
2.2 Исследование пространственных закономерностей стоимостных показателей рынка жилой недвижимости 50
2.3 Исследование локальной пространственной автокорреляции стоимостных показателей рынка жилой недвижимости 61
3 Моделирование ценообразования на вторичном рынке жилой недвижимости Оренбургской области 74
3.1 Анализ факторов, влияющих на стоимость жилья на мезоуровне 74
3.2 Анализ факторов, влияющих на стоимость жилья на микроуровне 86
3.3 Эконометрическое моделирование иерархической регрессионной зависимости цены квартиры на вторичном рынке жилья 95
Заключение 104
Список использованных источников 107
Приложение А (обязательное) Исходные данные 116
Приложение Б(обязательное) Результаты многомерной классификации муниципальных образований Оренбургской области по показателям, характеризующих рынок жилья 121
Приложение В (обязательное) Результаты тестирования пространственных эффектов 129
Приложение Г (обязательное) Результаты оценивания пространственных регрессионных моделей 179
Приложение Д (обязательное) Результаты выявления «микрофакторов» 188
Приложение Е (обязательное) Результаты оценивания иерархических регрессионных моделей зависимости стоимости однокомнатной квартиры от мезо- и микро- факторов 197

Работа полная, выполнена на отлично.
Работа по содержанию разделов, глубине их проработки и объёму представляет собой законченную самостоятельную всестороннюю разработку практических проблем экономико-математического направления (а именно – моделирования регионального рынка жилья с учетом пространственного расположения объектов), в которой содержатся выводы и рекомендации автора по исследуемой проблематике, следовательно, полностью соответствует требованиям стандарта высшего образования к выпускной квалификационной работе по направлению подготовки 080116 Математические методы в экономике.
Степень проработанности разделов ВКР: Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулирована цель и поставлены задачи, указан объект и определен предмет исследования. В первой главе раскрыты основные понятия, характеризующие особенности регионального рынка жилья и ценообразования на нем. Выполнен обзор и критический анализ существующих подходов к моделированию цен на рынке жилой недвижимости. Во второй главе выполнена классификация административно-территориальных образований Оренбургской области и определены особенности территориального расположения выделенных кластеров, исследованы пространственные закономерности различных стоимостных показателей вторичного рынка жилой недвижимости Оренбургской области. Третья глава посвящена выявлению факторов, влияющих на стоимость жилья на микро- и мезоуровне, построению соответствующей модели, а также оценке вклада этих факторов в формирование стоимости жилья. Все поставленные задачи решены, цель достигнута, тема раскрыта.
Оригинальность решений ВКР: С учетом наличия у недвижимости как товара такого ключевого признака, как «привязка» к конкретному месту расположения, очевидным является необходимость учета пространственного фактора при моделировании. Для Оренбургской области подобных исследований рынка жилья не проводилось. Это определяет практическую значимость исследования. Несмотря на признание многоуровневости системы показателей, характеризующих рынок жилья, исследований, учитывающих данных аспект, не проводилось. Это определяет теоретическую значимость исследования. Новизной обладает предложение автора использовать многоуровневый анализ для моделирования регионального рынка жилья. Оригинальность текста работы составила 83,85%.
Оценка качеств студента, проявленных в процессе выполнения ВКР: Студентом проанализирован большой объем теоретического материала, в том числе на иностранном языке. Для выполнения расчетов использовалось специализированное профессиональное программное обеспечение, самостоятельно освоенное студентом. Студент. ответственно и творчески относилась к написанию ВКР, работу выполняла в соответствии с графиком, проявила способности к самостоятельной исследовательской работе.
Общее заключение о результатах ВКР: Работа представляет интерес в теоретическом и практическом плане и заслужила высокой оценки. Результаты ВКР прошли апробацию на IV Международной научно-практической конференции «Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управлении и образовании» (г. Тверь, 2 июня 2015 г).

Работа выполнена печатным способом на 100 страницах с использованием 123 источников, содержит 25 таблиц, 37 рисунков и 6 приложений.

Всего 123 источника с ссылками на них!!!
Часть источников:
51 Айвазян, С. А. Прикладная статистика и основы эконометрики / С.А.Айвазян, В.С. Мхитарян. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 1022 с.
52 Айвазян, С.А. Классификация многомерных наблюдений / С.А. Айвазян, З.И. Бежаева, О.В. Староверов. – М.: Статистика, 1974. – 240 с.
53 Дубров, А.М. Многомерные статистические методы / А.М. Дубров, В.С. Мхитарян, Л.И. Трошин. – Финансы и статистика,1998. – 352 с
54 Ратникова, Т. А., Фурманов К. К. Анализ панельных данных и данных о длительности состояний: учеб. пособие / Т. А. Ратникова, К. К. Фурманов; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 373 с.;
55 Гладышева, А. А. Исследование детерминант распределения прямых иностранных инвестиций в предприятия российской пищевой промышленности / А. А. Гладышева, Т. А. Ратникова // Прикладная эконометрика. – 2013. – № 29 (1). – С. 23-34;
56 Миллер, А. И. Некоторые особенности ценообразования на российских Интернет-рынках/ Бакалаврская работа, 2013 г.
57 Лакман, И.А Иерархический регрессионный анализ субъективных оценок знаний студентов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;search/;web;;&text;=&etext=721.uHY0a3NcVBVrPgTgKPsE09Hut7YGnlPmOla1VpW3y9NXCQ-c-8XhNuj9LA12vAu;
58 Гущина, А.А. Организационно-экономический механизм управления формированием рынка жилой недвижимости// Вестник Оренбургского государственного университета. - 2014. - № 4 (165). – С. 35-41;
59 Кабаева, Е.В. Статистический анализ конъюнктуры рынка жилья России: автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук, 1998. – 23с.;
60 Мхитарян, В.С. Оценка стоимости квартиры на рынке вторичного жилья (на примере г.г. Москвы и Коврова): Учебное пособие/ В. С. Мхитарян, Е. В. Кабаева, Е. Е. Лаврищева. – М.: Издательство МЭСИ, 2001. – 79с.
61 Крастинь, О.П. Изучение статистических зависимостей по многолетним данным – М.: Финансы и статистика, 1981. – 136с.