все хорошо, спасибо за работу!
Информация о работе
Подробнее о работе
Оценка качества моделей одномерного временного ряда и построение прогнозов Оценить адекватность лучш
- 2 страниц
- 2015 год
- 17 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
) Методом Ирвина проверим аномальность ряда, где λ должна быть ≥1,6 для нормального ряда.
,
где среднеквадратическое отклонение рассчитывается с использованием формул:
Построим следующий ряд:
Рис.10
Аномальных наблюдений во временном ряду есть.
2) Построим линейную модель вида Yр(t) = a0 + a1t
Параметры а0 и а1 можно найти методом наименьших квадратов из системы нормальных уравнений:
А также с использованием настройки MS Excel «Анализ данных». Для этого занесем исходные данные в таблицу и используем пункт Регрессия настройки - «Анализ данных».
Рис.11
Средствами MS Excel получена следующая линейная модель: Yp(t) =1,575 t +54,93
Построим график эмпирического и смоделированного рядов:
Рис.12
3) Это значение сравнивается с фактическим уровнем и полученная ошибка прогноза:
используется для корректировки модели. Корректировка параметров осуществляется по формулам:
а) Примем а = 0,4, тогда В качестве начальных параметров модели возьмем, исчисленные в линейной модели: а0 = 11,6; а1 = 1,4.
Расчет проведем с помощью MS Excel в результате получим следующую таблицу:
t Y(t) a0(t) a1(t) yp(t) e(t)
0 11,6 1,4 _ _
1 60 43,08 8,92 13,00 47,00
2 56 48,85 8,13 60,92 -4,92
3 52 43,38 4,73 73,25 -21,25
4 59 46,00 4,20 62,32 -3,32
5 65 48,91 3,88 67,01 -2,01
6 60 44,99 1,93 72,20 -12,20
7 72 55,56 4,09 58,49 13,51
8 74 50,51 1,80 88,29 -14,29
9 69 53,
Отсутствует
Оценка качества моделей одномерного временного ряда и построение прогнозов
Оценить адекватность лучшей моделей для выбранного показателя, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия взять табулированные границы 2,7—3,7).
Оценить точность модели на основе средней относительной ошибки аппроксимации.
Осуществить прогнозы исследуемого признака на следующие 2 дня (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности р = 80%).
Фактические значения признаков, результаты моделирования и прогнозирования представить графически.
Оценить в целом динамику торгов на представленные ценные бумаги. Сформировать предложения по повышению цен торгов на ценные бумаги (используя знания, полученные при изучении других дисциплин).
Отсутствует
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
