Работу сдали, спасибо автору))
Информация о работе
Подробнее о работе
Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими характеристиками ожидаемая доходность акци
- 1 страниц
- 2017 год
- 41 просмотр
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Рассчитаем показатели первого портфеля
r=121+220= 12%
=20%
Для портфеля №2:
r=120,8+220,2= 14%
=19%
Для портфеля №3:
r=120,6+200,4= 16%
=19,08%
Для портфеля №4:
r=120,4+200,6= 18%
=20,22%
Для портфеля №5:
r=120,2+200,8= 20%
=22,27%
Для портфеля №6:
r=120+201= 22%
=25%
Построим график:
2. Отрицательные доли активов в по
Отсутствует
Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими характеристиками: ожидаемая доходность акций А составляет 12%, их стандартное отклонение - 20%, ожидаемая доходность акций В составляет 22%, их стандартное отклонение - 25%, коэффициент корреляции между доходностями акций равен 0,5.
1. Рассчитать ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля для всех возможных сочетаний долей активов в портфеле (см. табл.):
XA 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0
XB 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
и изобразить полученные параметры на плоскости (риск, ожидаемая доходность).
2*. Какой смысл имеют отрицательные доли активов в портфеле? Рассчитайте параметры портфеля для отрицательных долей XA и XB при помощи электронных таблиц MsExcel.
Отсутствует
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
