Работу сдали, спасибо автору))
Информация о работе
Подробнее о работе
Инвестор владеет тремя видами акций Он произвел оценку следующего совместного вероятностного распред
- 2 страниц
- 2017 год
- 28 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Определим
а) среднюю доходность по акциям А, В, С,
Один из приемов расчета ожидаемой доходности актива заключается в учете возможного будущего вероятностного распределения доходности актива. Ожидаемая доходность актива в этом случае определяется как среднеарифметическая взвешенная, где весами выступают вероятности каждого события. В сумме все возможные варианты событий должны составлять 100% вероятности. Формулу ожидаемой доходности актива можно записать в следующем виде:
где Е (r) - ожидаемая доходность актива;
Е (ri) - ожидаемая доходность актива для i-го события;
πi – вероятность наступления i-го события
Е(r)А = 0,3 * (-7) + 0,2 * 0 + 0,3 * 7 + 0,2 * 17 = 3,4%
Е(r)В = 0,3 * 16 + 0,2 * 7 + 0,3 * 9 + 0,2 * (-19) = 5,1%
Е(r)С = 0,3 * 0 + 0,2 * 12 + 0,3 * 14 + 0,2 * 17 = 10,0%
б) дисперсию для этих бумаг,
На основе рассчитанной средней доходности и фактических значений доходности акции опре
Отсутствует
Инвестор владеет тремя видами акций. Он произвел оценку следующего совместного вероятностного распределения доходностей:
Общеэкономическая
ситуация Вероятность Доходность акции А
Доходность акции В
Доходность акции С
Спад 0,30 -7 16 0
Без изменения 0,20 0 7 12
Незначительный
подъем 0,30 7 9 14
Существенное оживление 0,20 17 -19 17
Определите ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля, если инвестор вкладывает 30% средств в акции А, 50% - в акции В, 20% - в акции С. Предполагается, что доходность каждой ценной бумаги является некоррелированной с доходностью остальных ценных бумаг.
Для решения задачи необходимо определить
а) среднюю доходность по акциям А, В, С,
б) дисперсию для этих бумаг,
в) доходность и стандартное отклонение портфеля.
Отсутствует
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
