Управление банковским спрэдом. Курсовая работа

Введение

Важным подходом к оценке прибыльности коммерческого банка является использование системы финансовых коэффициентов. Метод коэффициентов позволяет выявить количественную взаимосвязь между различными статьями, разделами или группами статей баланса (параллельно могут использоваться также методы сравнения и группировки). Суть анализа методом коэффициентов состоит в том, что принимается во внимание не единственный фактор, а влияние на рентабельность работы банка нескольких факторов одновременно.
Важнейшим показателем доходности, применяемыми в общемировой практике, является спрэд. Спрэд - разница между средним уровнем процента, полученного на активы, приносящие доход, и средним уровнем процента, выплаченного по обязательствам банка. Данный показатель характеризует ситуацию на денежном рынке.
Цель работы – определение роль управления спрэдом в банковском бизнесе.
Задачи работы:
- определение основ управления активами и пассивами банка;
- анализ основ процентной политики банка, место управлением спрэда в процентной политике банка;
- оценка влияния спрэда на финансовый результат.
Теоретической и методической базой явились работы таких авторов, как Белоглазова Г.Н., Лаврушин О.И., Жукова Е.Ф., Китаева А.А. и других отечественных и зарубежных автором, а также материалы периодической печати, Консультант+ и Интернет.

Содержание

Введение 3
1. Управление банковским спрэдом 4
1.1 Управление спрэдом как часть банковского финансового менеджмента 4
1.2 Виды процентных ставок, методы их определения 7
2. Анализ кредитной политики и кредитного портфеля ПАО «Газпромбанк» 13
2.1 Общая характеристика АО «Газпромбанк» 13
2.2 Анализ динамики и структуры источников собственных средств (собственного капитала) коммерческого банка 15
2.3 Анализ и оценка диверсификации видов кредита в кредитном портфеле банка 25
Заключение 46
Список использованной литературы 47
ПРИЛОЖЕНИЕ 53

1. Управление банковским спрэдом
1.1 Управление спрэдом как часть банковского финансового менеджмента

Одним из источников доходов на фондовом рынке торгуется с учетом колебаний цен ценных бумаг. Целью покупателей одновременно является приобретение активов при самой привлекательной цене, а цель продавцов в их выгодной продаже. В операциях этого типа эта концепция применяется как распространение.
Этот термин произошел от английского слов, который означает «разброс». Простые слова, распространение - это разница между лучшими ценами продавца и покупателем.
Например, одна сторона хочет приобрести акции определенной компании по стоимости 900 рублей. кусок. Если на рынке нет более выгодных предложений, эта цена становится лучшей и называется предложением (ставками). Вторая сторона хочет продать эти акции 910 рублей. для каждого. Если это самая низкая рыночная цена, это называется спросить (спросить). Разница между ценами Ass и Bid представляет собой распространение, и в этом конкретном случае составляет 910 - 900 = 10 рублей.
Во время торгов продавец может постепенно снизить цену предложения, а покупатель должен поднять. Таким образом, изменяя его требования, каждое из Сторон может предложить второму участнику благоприятных условий сделки для нее.
В период, когда цены медленно движутся к контакту, схема заключения применяется из-за концепции «распределения календаря». Это тактика торговли, при которой краткосрочные варианты продаются и приобретаются долгосрочными. Если цены продажи и покупки равны, распространение называется горизонтальным, если они отличаются - диагональю.

Список использованной литературы

1. Федеральный закон от 29.12.2014 № 451-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства РФ. - 05.01.2015. - № 1 (часть I). - Ст. 4.
2. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 29.12.2003. - № 52 (часть I). - Ст. 5029.
3. Инструкция Банка России от 28.06.2017 № 180-И (ред. от 27.11.2018) «Об обязательных нормативах банков» // Вестник Банка России. - 04.08.2017. - № 65-66.
4. Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения (утв. Банком России 27.02.2017 № 579-П) (ред. от 28.02.2019) (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 № 46021) // Вестник Банка России. - 2017. - № 36 - 37.
5. Положение о порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III») (утв. Банком России 30.05.2014 № 421-П) (ред. от 01.12.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2014 № 32844) // Вестник Банка России. - 26.06.2014. - № 60.
6. Стратегия развития государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» на период до 2020 года: [Электронный ресурс]: утв. решением Совета директоров ГК «Агентство по страхованию вкладов» от 14.12.2015, протокол № 17, раздел V. - Режим доступа: https://www.asv.org.ru/agency/annual/2016/ report2016/ru/page1 _5.html.
7. Алексеев, В. Н. Институциональная среда финансовой инфраструктуры в контексте депозитно-кредитных отношений банков и населения / В. Н. Алексеев, Н. И. Рыкова // Банковское дело. - 2015. - №6. - С. 42-47.
8. Басс, А. Б. Тенденции развития финансовых услуг коммерческих банков в России / А. Б. Басс. - М.: Русайс, 2017. - 176 с.
9. Бобыль, В. В. Тенденции развития концепции антикризисного управления банковскими рисками / В. В. Бобыль // Финансы и кредит. - 2017. - № 38. - С. 2258-2273.
10. Бойко, Т. А. Анализ депозитов современных российских банков / Т.А. Бойко, Г. К. Девлет-Гельды // Современные тенденции развития науки и технологий. - 2016. - № 5-7. - С. 30-37.
11. Валенцева, Н. И. Развитие традиционных направлений деятельности коммерческих банков как условие их финансовой устойчивости / Н. И. Валенцева, Э. С. Коско, Д. Д. Поликарпов // Банковское дело. - 2016. - № 7. - С. 63-69.
12. Васильева, А. С. Современное состояние рынка депозитов коммерческих банков / А. С. Васильева, Т. Р. Высоцкая // Международный научно-исследовательский журнал. - 2017. - № 7-1. - С. 6-9.
13. Ветошко, Г. В. Теоретические аспекты исследования конкурентных преимуществ коммерческого банка / Г. В. Ветошко // Вестник ПВГУС. Экономика. - 2016. - № 2. - С. 145-149.
14. Гасанов, О. С. Депозитные операции российских банков: состояние и направления совершенствования / О. С. Гасанов. - Ростов-на/Д: Донской государственный технический университет, 2018. - 97 с.
15. Горбунова, А. В. Процентная политика банка по депозитным операциям / А. В. Горбунова // Science Time. - 2016. - № 6. - С. 77-81.
16. Горбунова, В. В. Пассивные операции коммерческих банков / В. В. Горбунова // Центральный научный вестник. - 2018. - Т. 3. - № 9. - С. 18.
17. Джамалдаева, Л. С. Совершенствование депозитной политики коммерческих банков на основе маркетингового подхода / Л. С. Джамалдаева // Актуальные проблемы экономики, социологии и права. - 2018. - № 1. - С. 37-43.
18. Джамалдаева, Л. С. Управление привлеченными ресурсами как основа депозитной политики коммерческого банка / Л. С. Джамалдаева // Актуальные проблемы экономики, социологии и права. - 2017. - № 4. - С. 20-24.
19. Ермаков, С. Л. Основы организации деятельности коммерческого банка / С. Л. Ермаков, Ю. Н. Юденков. - М.: Кнорус, 2017. - 646 с.
20. Ермоленко, О. М. Актуальные проблемы формирования депозитной политики коммерческого банка / О. М. Ермоленко, А. В. Грицаева // Естественно-гуманитарные исследования. - 2018. - № 22. - С. 55-58.
21. Зайцева, Т. В. Анализ системы страхования вкладов и деятельности АСВ: перспективы страхования вкладов в современной банковской системе РФ / Т. В. Зайцева, А. А. Бурдова // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2018. - № 6. - С. 80-82.
22. Зарипова, Р. Р. Факторы привлечения сбережений населения в коммерческие банки / Р. Р. Зарипова // Научное обозрение. - 2017. - № 16. - С. 100-102.
23. Звонова, Е. А. Банковские вклады как основной инструмент аккумуляции сбережений населения в современных условиях / Е. А. Звонова // Экономика. Налоги. Право. - 2015. - № 1. - С. 27-36.
24. Зиновьева, Н. М. Виды банковских депозитов и их особенности / Н.М. Зиновьева // Территория науки. - 2016. - № 5. - С. 133-137.
25. Илюнина, Д. А. Сущность и роль депозитных ресурсов коммерческого банка / Д. А. Илюнина, О. В. Луняков // Финансы и кредит. - 2017. - № 32. - С. 1894-1910.
26. Калкабаева, Г. М. Теоретические аспекты депозитной политики коммерческих банков / Г.М. Калкабаева // Актуальные научные исследования в современном мире. - 2017. - № 1-7. - С. 120-123.
27. Кротов, Н. И. История создания российской системы страхования банковских вкладов / Н. И. Кротов. - М.: Экономическая летопись, 2009. - 568 с.
28. Максимов, А. А. Управление пассивными операциями как фактор устойчивости банковской системы РФ / А. А. Максимов, В. Н. Тишина // Научно-аналитический экономический журнал. - 2017. - № 4. - С. 2.
29. Маневич, В. О научном обосновании денежно-кредитной политики / В. Маневич // Проблемы теории и практики управления. - 2018. - № 3. - С. 96-106.
30. Митрохин, В. В. Стресс-тестирование в банке: депозитный риск / В. В. Митрохин, А. В. Грибанов // Банковское дело. - 2018. - № 7. - С. 28-36.
31. Митрохин, В. В. Методика оценки эффективности депозитной политики коммерческого банка / В. В. Митрохин, А. В. Грибанов, М. В. Вилкова // Финансы и кредит. - 2017. - № 48. - С. 2888-2902.
32. Осколкова, Н. А. Принципы организации и функционирования системы страхования вкладов / Н. А. Осколкова // Финансы и кредит. - 2016. - № 25. - С. 33-42.
33. Палатова, Е. Ю. Тенденции развития рынка вкладов России / Е. Ю. Палатова // Современные научные исследования и инновации. - 2017. - № 3. - С. 406-411.
34. Пашков, Р. Депозитная политика / Р. Пашков, Ю. Юденков // Бухгалтерия и банки. - 2016. - № 4. - С. 48-61.
35. Рузманова, А. П. Направления развития современной системы страхования банковских вкладов / А. П. Рузманова // Контентус. - 2016. - № 4. - С. 39-46.
36. Рыков, С. В. Анализ организационных аспектов, влияющих на депозитную политику коммерческих банков / С. В. Рыков // Вестник Университета (Государственный университет управления). - 2015. - № 11. - С. 220-225.
37. Савчина, О. В. Анализ состояния рынка банковских депозитов РФ в условиях экономической и политической нестабильности / О. В. Савчина, А. А. Братанов // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Экономика. - 2017. - № 3. - С. 41-51.
38. Сайчук, П. В. Формирование депозитной политики в современных условиях / П. В. Сайчук // Вектор экономики. - 2017. - № 6. - С. 39.
39. Трофимов, Д. Изменение структуры депозитов населения: ликвидность и стабильность банковских пассивов / Д. Трофимов // Вопросы экономики. - 2017. - № 11. - С. 152-155.
40. Уличкина, И. А. Классификация банковских депозитов как основа факторного анализа инструментов их привлечения / И. А. Уличкина // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2018. - № 6. - С. 178-192.
41. Уличкина, И. А. Условия и факторы развития депозитных операций: история и современность / И. А. Уличкина // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2018. - № 6. - С. 193-204.
42. Уразова, С. А. Системы страхования депозитов: зарубежный опыт и перспективы развития в России / С. А. Уразова // Финансы и кредит. - 2017. - № 41. - С. 2418-2455.
43. Янова, П. Г. Источники формирования банковского капитала / П. Г. Янова, С. А. Барбашова // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. - 2015. - № 2. - С. 126-132.