Автор24

Информация о работе

Подробнее о работе

Страница работы

Проверка гипотезы о равенстве дисперсий логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций.

  • 22 страниц
  • 2016 год
  • 65 просмотров
  • 1 покупка
Автор работы

EkaterinaKonstantinovna

Большой опыт в написании работ, очень давно работаю на этом ресурсе, выполнила более 15000 заказов

660 ₽

Работа будет доступна в твоём личном кабинете после покупки

Гарантия сервиса Автор24

Уникальность не ниже 50%

Фрагменты работ

Финансовый рынок характеризуется существенной нестабильностью, которая имманентно присуща современной экономике с чередующимися подъемами и снижениями деловой активности, вызванными действием различных часто непредсказуемых факторов. Количественной мерой нестабильности является дисперсия временных рядов данных.
Гипотезы о равенстве дисперсиях возникают особенно часто в тех случаях, когда нужно оценивать или сравнивать меру риска, обусловленную отклонениями какого-либо показателя, например, доходности от ожидаемого уровня или минимизировать риск портфеля при условии обеспечения заданной доходности инвестиций.
В работе проводится проверка гипотезы о равенстве дисперсий логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций средствами пакета MatLab.
Для численного анализа были использованы исторические данные доходности индекса Dow Jones Industrial Average и всех, входящих в его состав акций за апрель-май 2016г. Первоначальный объем выборки предполагается равным месяцу. В том случае, когда Н0-гипотезы будут отвергнуты, выборка будет увеличена. Проверки нулевой гипотезы будут проводиться с уровнем значимости 0,10 и 0,05 при альтернативных гипотезах: 1) дисперсии равны; 2) дисперсия отдельных акций больше дисперсии индекса; и 3) дисперсия отдельных акций меньше дисперсии индекса.
В работе планируется исследовать применимость функции статистической проверки гипотез Ирвина (для гипотезы о наличии аномальных значений временных рядов доходности фондового индекса), Leybourne-McCabe (для гипотезы о стационарности временных рядов фондового индекса) и Фишера (для гипотезы о равенстве дисперсий) в соответствии с синтаксисом MatLab.

ВВЕДЕНИЕ 3
1. Проверка гипотезы о наличии аномальных значений временных рядов 4
2. Проверка гипотезы о стационарности временного ряда 14
3. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций 16
Заключение 21
Литература 22

В результате проведенной работы и анализа полученных результатов можно сделать следующие выводы.
По нашему мнению проверка аномальных значений корректно может применяться к данным наблюдений, полученных с помощью технических средств и приборов, поскольку в этих случаях зашумленность данных объясняется объективными физическими причинами – ограниченной точностью приборов и их сбоями, нестабильностью предмета наблюдений и другими подобными. Применительно к данным доходности фондовых индексов и их составляющих отбрасывание отдельных значений рядов, основанное на формальных статистических критериях, снижает достоверность исследований и приводит к неполноте изучаемых явлений.
Вместо этого предлагается исследовать статистику экстремальных значений рядов и причин, их вызвавших, т.к. это не только не приведет к потере информации, но и позволит получить дополнительные сведения о действии рыночных механизмов.
Предлагается также исследовать применимость гипотезы о случайных блужданиях по отношению к временным рядам доходности индексов и их составляющих, изучить использование статистических инструментов, которые позволяют установить это явление выделить области стационарности и нестационарности поведения рынка.
Разработанная программа позволяет проверять гипотезы о стационарности ценовых движений логарифмической доходности фондовых индексов и отдельных составляющих их акций, равенстве дисперсий их логарифмических доходностей и наличии аномальных значений временных рядов средствами, предоставляемыми пакетом MatLab.
Можно сделать вывод, что в целом, движение цен на Dow Jones Industrial Average является стационарным. Это поведение, вероятно, в значительной степени обусловлено сравнительно высоким уровнем синхронности компаний, составляющих DJIA, в свою очередь являющиеся следствием критериев их отбора, длительной историей существования.

1. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. — М.: Физматлит, 2006. — 816 с
2. Leybourne, S. J., and B. P. M. McCabe. "Modified Stationarity Tests with Data-Dependent Model-Selection Rules." Journal of Business and Economic Statistics. Vol. 17, 1999, pp. 264–270.
3. Закс Л., Статистическое оценивание/Пер. с нем. - М.: - Статистика, 1986г., 598с.
4. http://finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EDJI+Historical+Prices
5. http://world.investfunds.ru/indicator/view/221/
6. Brok W., Lakonishok S., LeBaron B. Simple tehnical trading rules and the stochastic properties of stock returns // The Journal of finance. vol XLVII, December. 1992. P. 1731_1764.
7. Андрукович П. Долгосрочная и среднесрочная динамика индек- са Доу-Джонса. // Проблемы прогнозирования. 2005. №2. с. 46-62.
8. Андрукович П. Индекс Доу-Джонса. История и сценарий роста. // Аналитическое обозрение АЭИ ПРАЙМ – ТАСС. 1998. №42, 42.

Форма заказа новой работы

Не подошла эта работа?

Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Заказать Курсовую работу», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.

Фрагменты работ

Финансовый рынок характеризуется существенной нестабильностью, которая имманентно присуща современной экономике с чередующимися подъемами и снижениями деловой активности, вызванными действием различных часто непредсказуемых факторов. Количественной мерой нестабильности является дисперсия временных рядов данных.
Гипотезы о равенстве дисперсиях возникают особенно часто в тех случаях, когда нужно оценивать или сравнивать меру риска, обусловленную отклонениями какого-либо показателя, например, доходности от ожидаемого уровня или минимизировать риск портфеля при условии обеспечения заданной доходности инвестиций.
В работе проводится проверка гипотезы о равенстве дисперсий логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций средствами пакета MatLab.
Для численного анализа были использованы исторические данные доходности индекса Dow Jones Industrial Average и всех, входящих в его состав акций за апрель-май 2016г. Первоначальный объем выборки предполагается равным месяцу. В том случае, когда Н0-гипотезы будут отвергнуты, выборка будет увеличена. Проверки нулевой гипотезы будут проводиться с уровнем значимости 0,10 и 0,05 при альтернативных гипотезах: 1) дисперсии равны; 2) дисперсия отдельных акций больше дисперсии индекса; и 3) дисперсия отдельных акций меньше дисперсии индекса.
В работе планируется исследовать применимость функции статистической проверки гипотез Ирвина (для гипотезы о наличии аномальных значений временных рядов доходности фондового индекса), Leybourne-McCabe (для гипотезы о стационарности временных рядов фондового индекса) и Фишера (для гипотезы о равенстве дисперсий) в соответствии с синтаксисом MatLab.

ВВЕДЕНИЕ 3
1. Проверка гипотезы о наличии аномальных значений временных рядов 4
2. Проверка гипотезы о стационарности временного ряда 14
3. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций 16
Заключение 21
Литература 22

В результате проведенной работы и анализа полученных результатов можно сделать следующие выводы.
По нашему мнению проверка аномальных значений корректно может применяться к данным наблюдений, полученных с помощью технических средств и приборов, поскольку в этих случаях зашумленность данных объясняется объективными физическими причинами – ограниченной точностью приборов и их сбоями, нестабильностью предмета наблюдений и другими подобными. Применительно к данным доходности фондовых индексов и их составляющих отбрасывание отдельных значений рядов, основанное на формальных статистических критериях, снижает достоверность исследований и приводит к неполноте изучаемых явлений.
Вместо этого предлагается исследовать статистику экстремальных значений рядов и причин, их вызвавших, т.к. это не только не приведет к потере информации, но и позволит получить дополнительные сведения о действии рыночных механизмов.
Предлагается также исследовать применимость гипотезы о случайных блужданиях по отношению к временным рядам доходности индексов и их составляющих, изучить использование статистических инструментов, которые позволяют установить это явление выделить области стационарности и нестационарности поведения рынка.
Разработанная программа позволяет проверять гипотезы о стационарности ценовых движений логарифмической доходности фондовых индексов и отдельных составляющих их акций, равенстве дисперсий их логарифмических доходностей и наличии аномальных значений временных рядов средствами, предоставляемыми пакетом MatLab.
Можно сделать вывод, что в целом, движение цен на Dow Jones Industrial Average является стационарным. Это поведение, вероятно, в значительной степени обусловлено сравнительно высоким уровнем синхронности компаний, составляющих DJIA, в свою очередь являющиеся следствием критериев их отбора, длительной историей существования.

1. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. — М.: Физматлит, 2006. — 816 с
2. Leybourne, S. J., and B. P. M. McCabe. "Modified Stationarity Tests with Data-Dependent Model-Selection Rules." Journal of Business and Economic Statistics. Vol. 17, 1999, pp. 264–270.
3. Закс Л., Статистическое оценивание/Пер. с нем. - М.: - Статистика, 1986г., 598с.
4. http://finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EDJI+Historical+Prices
5. http://world.investfunds.ru/indicator/view/221/
6. Brok W., Lakonishok S., LeBaron B. Simple tehnical trading rules and the stochastic properties of stock returns // The Journal of finance. vol XLVII, December. 1992. P. 1731_1764.
7. Андрукович П. Долгосрочная и среднесрочная динамика индек- са Доу-Джонса. // Проблемы прогнозирования. 2005. №2. с. 46-62.
8. Андрукович П. Индекс Доу-Джонса. История и сценарий роста. // Аналитическое обозрение АЭИ ПРАЙМ – ТАСС. 1998. №42, 42.

Купить эту работу

Проверка гипотезы о равенстве дисперсий логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций.

660 ₽

или заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 500 ₽

Гарантии Автор24

Изображения работ

Страница работы
Страница работы
Страница работы

Понравилась эта работа?

или

28 июля 2017 заказчик разместил работу

Выбранный эксперт:

Автор работы
EkaterinaKonstantinovna
4.7
Большой опыт в написании работ, очень давно работаю на этом ресурсе, выполнила более 15000 заказов
Купить эту работу vs Заказать новую
1 раз Куплено Выполняется индивидуально
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что уровень оригинальности работы составляет не менее 40%
Уникальность Выполняется индивидуально
Сразу в личном кабинете Доступность Срок 1—6 дней
660 ₽ Цена от 500 ₽

5 Похожих работ

Курсовая работа

Создание базы данных для автоматизации процесса управления кадрами на предприятии

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1000 ₽
Курсовая работа

Оптимизация сайта при помощи методов ИИ для увеличения конверсионного действия

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
300 ₽
Курсовая работа

Сравнение операционных систем Linux, Windows и MacOS

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
400 ₽
Курсовая работа

Разработка программы обработки списка смартфонов

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
350 ₽
Курсовая работа

Решение задач многомерной оптимизации. Методы безусловной оптимизации. Поиск условного экстремума, используя квадратичный штраф. (MathCad, Python).

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1000 ₽

Отзывы студентов

Отзыв Далиас об авторе EkaterinaKonstantinovna 2018-05-11
Курсовая работа

Очень доброжелательный и компетентный автор. Всегда был на связи, все разъяснил, предоставил несколько вариантов программы. Рекомендую.

Общая оценка 5
Отзыв pocya об авторе EkaterinaKonstantinovna 2016-04-07
Курсовая работа

Спасибо за работу!

Общая оценка 5
Отзыв Марина [email protected] об авторе EkaterinaKonstantinovna 2015-08-25
Курсовая работа

все отлично, спасибо!

Общая оценка 5
Отзыв Татьяна_5085 об авторе EkaterinaKonstantinovna 2016-09-15
Курсовая работа

Все ОК

Общая оценка 5

другие учебные работы по предмету

Готовая работа

Инженер по тестированию (яндекс практикум) диплом + багрепорты windows

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2500 ₽
Готовая работа

Разработка IP-сервера для обеспечения IP-телефонии во внутренних сетях связи

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Обработка и визуализация данных при моделировании электрических машин с использованием программного комплекса «Моделирование в технических устройствах

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1000 ₽
Готовая работа

Проектирование программы анализа финансового состояния предприятия

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1000 ₽
Готовая работа

Разработка системы для измерения уровня жидкости в резервуарах промышленных масштабов на основе ультразвукового уровнемера.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Разработка информационной системы поддержки научно-исследовательской деятельности на основе метода Zettelkasten

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1799 ₽
Готовая работа

Разработка информационной системы учета приёма и оплаты заказов посетителей с использованием СУБД SQL Server и языка программирования С#

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2200 ₽
Готовая работа

Разработка объектно-ориентированной модели программ для работы с тригонометрическими рядами

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1000 ₽
Готовая работа

WEB-приложение оформления заказов в кондитерской. Предметом исследования является учет заказов кондитерских изделий в кондитерской.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
4000 ₽
Готовая работа

WEB-приложение для салона красоты. Предмет исследования – процесс учёта заказов в салон красоты.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
4000 ₽
Готовая работа

Автоматизация учета и анализа клиентского оборудования для интернет провайдера

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2800 ₽
Готовая работа

Сравнительный анализ клиентских реализаций импорта пакетов и модулей в экосистеме JavaScript

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽