Спасибо! Тест по эконометрике сдан на отлично!
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
В данной работе нет введения это ответы на тест(зачет) по эконометрике
1. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
достаточным...
2. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
3. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает....
4. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
5. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
6. Эффективная оценка – это оценка, …
7. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
8. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
9. Для проверки ряда на стационарность используется тест …
10. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
11. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
12. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
13. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели правдоподобия
14. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
15. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
16. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
17. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
18. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять …
19. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…
20. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
21. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
22. Неверно, что к моделям временных рядов относятся…
23. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
24. Автокорреляционная функция – это функция от …
25. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
26. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
27. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
28. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
29. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
30. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
27 из 30 правильных ответов
В данной работе нет списка литературы это ответы на тест(зачет) по эконометрике
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
В данной работе нет введения это ответы на тест(зачет) по эконометрике
1. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
достаточным...
2. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
3. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает....
4. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
5. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
6. Эффективная оценка – это оценка, …
7. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
8. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
9. Для проверки ряда на стационарность используется тест …
10. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
11. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
12. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
13. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели правдоподобия
14. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
15. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
16. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
17. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
18. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять …
19. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…
20. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
21. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
22. Неверно, что к моделям временных рядов относятся…
23. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
24. Автокорреляционная функция – это функция от …
25. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
26. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
27. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
28. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
29. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
30. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
27 из 30 правильных ответов
В данной работе нет списка литературы это ответы на тест(зачет) по эконометрике
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
11 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
265 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 9514 Ответов на вопросы — поможем найти подходящую