Спасибо! Тест по эконометрике сдан на отлично!
Информация о работе
Подробнее о работе
шпаргалка
- 25 страниц
- 2020 год
- 48 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
-
-
1. Суть эконометрики как науки, её задача и метод. Особенности эконометрических моделей.
2. Формализация экономических задач (на примере задачи Кейнса)
3. Четыре принципа спецификации эконометрических моделей (на примере макромодели Кейнса)
4. Виды уравнений в экономических моделях. Классификация экономических переменных в динамических моделях.
5.Переход от структурной к приведенной форме динамических моделей (на примере модели Кейнса). Условие существования приведенной формы модели.
6. Неучтенные факторы модели: анализ диаграммы рассеивания на примере модели потребления Кейнса.
7.Представление в матричном виде структурной и приведенной формы эконометрических моделей (на примере модели Кейнса).
8.Основные этапы построения эконометрических моделей.
9.Случайная переменная и её основные характеристики. Вычисление приближенных значений основных характеристик случайной переменной.
10.Характеристики взаимосвязи пары случайных переменных и их приближенные значения.
11.Модели с переменной структурой. Фиктивные переменные модели.
12. Построение аддитивной модели временного ряда с фиктивными переменными (на примере модели динамики ВВП России).
13.Основные модели тренда. Аддитивная и мультипликативная модели.
15. Общий вид линейной модели множественной регрессии (ЛММР). Развернутый вид и компактная запись уравнений наблюдений объекта в рамках ЛММР.
16.Определение оптимальной статистической процедуры оценивания эконометрической модели.
17.Теорема Гаусса-Маркова.
18.Оценивание ЛММР методом наименьших квадратов (МНК) в Excel. Значение статистической информации функции ЛИНЕЙН.
19. Теорема о распределении величины ESS. Дробь Голдфелда –Квандта и её закон распределения.
Тест Голдфелда-Квандта предназначен для проверки предпосылки
20. Процедура теста Голдфелда-Квандта гомоскедастичности случайного остатка в ЛММР.
21.Тестирование автокорреляции случайного остатка в ЛММР.
22.Проверка адекватности оцененной линейной модели через точечный прогноз эндогенной переменной. Понятие обучающей и контролирующей выборки.
23.Проверка адекватности оцененной линейной модели через интервальный подход.
24.Оценивание параметров ЛММР при гетероскедастичном случайном остатке взвешенным методом наименьших квадратов (ВМНК).
25.Оценивание параметров ЛММР при гетероскедастичном автокоррелированном случайном остатке обобщенным методом наименьших квадратов (ОМНК).
Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК) применяется в том
26.Исследование качества спецификации модели: коэффициент детерминации и скорректированный коэффициент детерминации, F – тест качества ЛММР.
27. Нелинейные по параметрам модели регрессии. Линеаризация нелинейных моделей со стандартными функциями регрессии при помощи операции логарифмирования (на примере модели Кобба-Дугласа).
28.Ошибки спецификации эконометрических моделей: неверный выбор функции регрессии - последствия допущенных ошибок, способы их определения и устранения.
29.Ошибки спецификации эконометрических моделей: включение незначащей. Последствия допущенной ошибки. Критерий проверки статистической значимости регрессоров.
30.Ошибки спецификации эконометрических моделей: пропуск значимой объясняющей переменной - последствия допущенной ошибки, способ ее диагностики и метод устранения.
-
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
