ЮУрГУ Эконометрика. Контрольный и итоговый тест

Работа включает 66 вопросов с отмеченными вариантами ответа. Ответы на ВСЕ представленные вопросы система засчитывает как верные. Т.е. правильность прикрепленных вопросов - 100%.

Как искать нужный вопрос в файле? Нажимаете одновременно ctrl+F. Становится активным окно поиска. Вводите несколько слов из интересующего вопроса. Нажимаете Enter. Система выдает результаты поиска и нужные слова выделяются цветом.

Если опасаетесь, что попадется много других вопросов (которые не представлены), то могу пройти тесты индивидуально. Оформите заказ, пишите в ЛС. Результативность - около 90% (плюс минус 5%).

Вопрос 1. t-статистика для коэффициента регрессии b определяется по формуле:


Вопрос 2. Коэффициент корреляции случайных величин X и Y rxy=−1. Что можно сказать о связи между случайными величинами:
a. связь отсутствует
b. сильная обратная связь
c. умеренная обратная связь
d. слабая обратная связь
e. функциональная прямая связь
f. функциональная обратная связь
g. умеренная прямая связь
h. слабая прямая связь
i. сильная прямая связь

Вопрос 3. F-статистика для проверки улучшения качества уравнения регрессии за счет введения в модель дополнительных объясняющих пере-менных определяется по формуле:


Вопрос 4. Закон распределения – это:
a. правило, позволяющее определить математическое ожидание слу-чайной величины
b. любое правило, позволяющее определить вероятности значений случайной величины
c. зависимость вероятности от размера выборки
d. правило, позволяющее определить дисперсию случайной величины

Вопрос 5 Коэффициент корреляции случайных величин X и Y rxy=−0,97. В следующем наблюдении значение X возрастает, что можно сказать о динамике Y
a. скорее всего уменьшится
b. скорее всего увеличится
c. не изменится
d. неизвестно

Вопрос 6. Последствием гетероскедастичности является…
a. несостоятельность оценок по методу наименьших квадратов
b. невозможность оценки регрессионной зависимости методом наи-меньших квадратов
c. неэффективность оценок по методу наименьших квадратов
d. смещенность оценок по методу наименьших квадратов

Вопрос 7. Теоретическая дисперсия дискретной случайной величины определяется по формуле:
Выберите один ответ:


Вопрос 8. Коэффициент регрессии b можно разложить на постоян-ную и случайную составляющие следующим образом:
a. b=β+cov(x,ε)/var(x)
b. b=β+cov(x,ε)/var(ε)
c. b=a+cov(x,ε)/var(x)
d. b=α+cov(x,ε)/var(ε)

Вопрос 9. Коэффициент корреляции случайных величин X и Y rxy=−0,93. Что можно сказать о связи между случайными величинами:
a. функциональная прямая связь
b. сильная обратная связь
c. сильная прямая связь
d. связь отсутствует
e. функциональная обратная связь
f. умеренная обратная связь
g. умеренная прямая связь
h. слабая обратная связь
i. слабая прямая связь

Вопрос 10. Ошибка первого рода допускается, когда…
a. гипотеза неверна, и она отвергается
b. гипотеза H0:β=β0 верна, и она принимается
c. гипотеза H0:β=β0 верна, но она отвергается
d. гипотеза H0:β=β0 неверна, но она принимается

Вопрос 11. Коэффициент регрессии b...
a. иногда имеет смысл
b. всегда не имеет смысла
c. имеет смысл при значениях объясняющей переменной, близких к нулю
d. всегда имеет смысл
Вопрос 12. t-статистика для коэффициента ранговой корреляции Спирмана определяется по формуле:
a.
b.
c.
d.

Вопрос 13. Если объясняющая переменная не коррелированна со случайным членом, то оценки коэффициентов регрессии методом наи-меньших квадратов…
a. смещенные, эффективные и состоятельные
b. несмещенные, неэффективные и несостоятельные
c. несмещенные, эффективные и состоятельные
d. несмещенные, неэффективные и состоятельные

Вопрос 14. На диаграмме рассеивания отрицательная автокорреляция проявляется в:
a. тенденции отклонения значений зависимой переменной в одну сто-рону от линии регрессии
b. тенденции отклонения значений зависимой переменной в разные стороны от линии регрессии
c. тенденции уменьшения разброса значений зависимой переменной с ростом объясняющей переменной
d. тенденции увеличения разброса значений зависимой переменной с ростом объясняющей переменной

Вопрос 15. При множественном регрессионном анализе коэффициент регрессии a определяется по формуле:
a.
b. a=[cov(x1,y)⋅var(x2)−cov(x1,x2)⋅cov(x2,y)]/[var(x1)⋅var(x2)−cov2(x1,x2)]
c.
d. a=[cov(x2,y)⋅var(x1)−cov(x1,x2)⋅cov(x1,y)]/[var(x1)⋅var(x2)−cov2(x1,x2)]

Вопрос 16. Гетероскедастичность возникает, если не выполняется:
a. четвертое условие Гаусса-Маркова
b. первое условие Гаусса-Маркова
c. третье условие Гаусса-Маркова
d. второе условие Гаусса-Маркова

Вопрос 17. Коэффициент корреляции случайных величин X и Y rxy=−0,6. Что можно сказать о связи между случайными величинами:
a. умеренная обратная связь
b. умеренная прямая связь
c. функциональная обратная связь
d. сильная прямая связь
e. связь отсутствует
f. сильная обратная связь
g. функциональная прямая связь
h. слабая прямая связь
i. слабая обратная связь

Вопрос 18. Тест Гольдфельда-Квандта предполагает, что…
a. дисперсия остатков регрессии пропорциональна значению объяс-няющей переменной
b. по мере роста значений объясняющей переменной дисперсия слу-чайного члена может только увеличиваться
c. по мере роста значений объясняющей переменной дисперсия слу-чайного члена может только уменьшаться
d. по мере роста значений объясняющей переменной дисперсия слу-чайного члена либо увеличивается, либо уменьшается

Вопрос 19. Если объясняющая переменная и случайный член коррелированны в один и тот же момент времени, то оценки коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов…
a. смещенные, несостоятельные
b. несмещенные, состоятельные
c. смещенные, состоятельные
d. несмещенные, несостоятельные

Вопрос 20. Смещенная оценка теоретической дисперсии определя-ется по формуле:
a.
b.
c.
d.

Вопрос 21. Тест ранговой корреляции Спирмана предполагает, что по мере роста значений объясняющей переменной дисперсия случайного члена..
a. остается неизменной
b. либо увеличивается, либо уменьшается
c. может только увеличиваться
d. может только уменьшаться

Вопрос 22. Если объясняющая переменная является случайной величиной, то наиболее часто не выполняется:
a. четвертое условие Гаусса-Маркова
b. третье условие Гаусса-Маркова
c. второе условие Гаусса-Маркова
d. первое условие Гаусса-Маркова

Вопрос 23. Пусть регрессионная модель подвержена автокорреляции первого порядка, определяемой уравнением εt=ρεt−1+ξt, если ρ>0, то…
a. автокорреляция отрицательная
b. автокорреляция отсутствует
c. наблюдается гетероскедастичность
d. автокорреляция положительная

Вопрос 24. Гетероскедастичность возникает, если случайный член…
a. коррелирован с объясняющей переменной
b. имеет различную дисперсию в разных наблюдениях
c. коррелирован со случайным членом другого наблюдения
d. имеет ненулевое математическое ожидание

Вопрос 25. Коэффициент ранговой корреляции Спирмана опреде-ляется по формуле:
a.
b.
c.
d.
e.

Вопрос 26. Теоретические дисперсии коэффициентов регрессии тем меньше, чем..
a. больше дисперсия случайного члена
b. больше дисперсия объясняющей переменной
c. меньше число наблюдений
d. меньше дисперсия объясняющей переменной

Вопрос 27. Несмещенная оценка дисперсии случайного члена определяется по формуле:
a.
b.
c.
d.

Вопрос 28. Остатки регрессии определяются по формуле:
a.
b.
c. y=α+βx+ε
d.
Вопрос 29. Коэффициент корреляции случайных величин X и Y rxy=1. Что можно сказать о связи между случайными величинами:
a. умеренная прямая связь
b. умеренная обратная связь
c. сильная обратная связь
d. слабая прямая связь
e. функциональная обратная связь
f. слабая обратная связь
g. связь отсутствует
h. функциональная прямая связь
i. сильная прямая связь

Вопрос 30. Остатки регрессии можно определить по формуле:
a.
b.
c.
d.

Вопрос 31. Второе условие Гаусса-Маркова предполагает:
a.
b.
c.
d.

Вопрос 32. Выберите правильную формулу:
a.
b.
c.
d.

Вопрос 33. Уравнение парной регрессии со свободным членом оценивается на тридцати наблюдениях. Число степеней свободы составит:
a. 26
b. 28
c. 29
d. 27

Вопрос 34. Коэффициент корреляции является характеристикой…
a. симметрии распределения случайной величины
b. положения значений случайной величины
c. разброса значений случайной величины
d. взаимосвязи случайных величин

Вопрос 35. Вероятность отдельного значения случайной величины равна:
a. P{X=x}=1
b. P{X=x}=F(x)
c. P{X=x}=f(x)
d. P{X=x}=0

Вопрос 36. Функция распределения:
a. не убывает
b. убывает
c. не возрастает
d. возрастает

Вопрос 37. Уравнение парной регрессии без свободного члена оценивается на тридцати наблюдениях. Число степеней свободы составит:
a. 26
b. 29
c. 27
d. 28

Вопрос 38. Оценки параметров регрессии определяются по форму-лам(е):
a.
b.
c.
d.

Вопрос 39. Пусть уравнение парной регрессии со свободным членом оценивается на n наблюдениях. Число степеней свободы составит:
a. df=n−m
b. df=n−m−1
c. df=n−2
d. df=n−1

Вопрос 40. Коэффициент корреляции случайных величин X и Y rxy=0,91. В следующем наблюдении значение X возрастает, что можно сказать о динамике Y:
a. скорее всего уменьшится
b. скорее всего увеличится
c. не изменится
d. неизвестно

Вопрос 41. Остаточная сумма квадратов определяется по формуле:
a.
b.
c.
d.

Вопрос 42. Оценка называется состоятельной, если…
a. она сходится по вероятности к теоретическому значению
b. она имеет наименьшее математическое ожидание
c. она имеет наименьшую дисперсию
d. ее математическое ожидание равно теоретическому значению оцениваемого параметра

Вопрос 43. Общая сумма квадратов определяется по формуле:
a.
b.
c.
d.

Вопрос 44. Метод инструментальных переменных применяется для решения проблемы…
a. мультиколлинеарности
b. корреляции объясняющей переменной и случайного члена
c. автокорреляции
d. гетероскедастичности

Вопрос 45. Статистика Дарбина-Уотсона определяется по формуле:
а.
b.
c.
d.
Вопрос 46. Выберите правильную формулу (a=const):
a. cov(x,ay)=acov(x,y)
b. cov(x,ay)=a
c. cov(x,ay)=cov(x,y)
d. cov(x,ay)=a2cov(x,y)

Вопрос 47. Коэффициент корреляции случайных величин X и Y rxy=0,3. Что можно сказать о связи между случайными величинами:
a. слабая прямая связь
b. умеренная обратная связь
c. функциональная обратная связь
d. функциональная прямая связь
e. сильная прямая связь
f. слабая обратная связь
g. умеренная прямая связь
h. сильная обратная связь
i. связь отсутствует

Вопрос 48. Если объясняющая переменная и случайный член коррелированы в один и тот же момент времени, то метод наименьших квадратов…
a. применим только для малых выборок
b. не применим
c. применим
d. применим только для больших выборок

Вопрос 49. Дискретная случайная величина – это величина, …
a. множество значений которой бесконечно
b. множество значений которой конечно и счетно
c. принимающая значения из некоторого диапазона
d. множество значений которой конечно

Вопрос 50. Пусть уравнение регрессии с m объясняющими переменными и свободным членом оценивается на n наблюдениях. Число степеней свободы составит:
a. df=n−m−1
b. df=n−2
c. df=n−1
d. df=n−m
Вопрос 51. Фиктивные переменные могут вводиться в регрессионную модель…
a. только для коэффициента наклона
b. для свободного члена и для коэффициента наклона
c. не могут вводиться в модель
d. только для свободного члена


Вопрос 52. Выберите правильную формулу смещенной оценки дисперсии:
a.
b.
c.
d.

Вопрос 53. Метод фиктивных переменных применяется для решения проблемы…
a. корреляции объясняющей переменной и случайного члена
b. гетероскедастичности
c. автокорреляции
d. введения в регрессионную модель неколичественных факторов

Вопрос 54. Уравнение регрессии с тремя объясняющими перемен-ными и свободным членом оценивается на тридцати наблюдениях. Число степеней свободы составит:
a. 27
b. 26
c. 28
d. 29

Вопрос 55. Автокорреляция возникает, если не выполняется:
a. первое условие Гаусса-Маркова
b. третье условие Гаусса-Маркова
c. второе условие Гаусса-Маркова
d. четвертое условие Гаусса-Маркова

Вопрос 56. Коэффициент корреляции случайных величин X и Y rxy=0. Что можно сказать о связи между случайными величинами:
a. слабая прямая связь
b. слабая обратная связь
c. умеренная прямая связь
d. функциональная обратная связь
e. функциональная прямая связь
f. связь отсутствует
g. умеренная обратная связь
h. сильная обратная связь
i. сильная прямая связь

Вопрос 57. Непрерывная случайная величина – это величина, …
a. множество значений которой конечно
b. принимающая значения из непрерывного диапазона
c. множество значений которой конечно и счетно
d. множество значений которой счетно

Вопрос 58. На диаграмме рассеивания положительная автокорре-ляция проявляется в:
a. тенденции уменьшения разброса значений зависимой переменной с ростом объясняющей переменной
b. тенденции отклонения значений зависимой переменной в разные стороны от линии регрессии
c. тенденции отклонения значений зависимой переменной в одну сто-рону от линии регрессии
d. тенденции увеличения разброса значений зависимой переменной с ростом объясняющей переменной

Вопрос 59. Четвертое условие Гаусса-Маркова предполагает:
a. E[yixi]=0
b. E[εixi]=const
c. E[εixi]=0
d. E[y^ixi]=0

Вопрос 60. Если объясняющая переменная не коррелирована со слу-чайным членом, то метод наименьших квадратов…
a. применим
b. применим только для малых выборок
c. применим только для больших выборок
d. не применим

Вопрос 61. При выполнении условий Гаусса-Маркова случайный член распределен …
a. с постоянным математическим ожиданием и нулевой во всех наблюдениях дисперсией
b. с постоянным математическим ожиданием и постоянной во всех на-блюдениях дисперсией
c. с нулевым математическим ожиданием и постоянной во всех наблюдениях дисперсией
d. с нулевым математическим ожиданием и нулевой во всех наблюде-ниях дисперсией

Вопрос 62. В наиболее общем виде нулевая гипотеза для коэффици-ента регрессии b формулируется следующим образом:
a. H0:β=0
b. H0:β=β0
c. H0:β≠0
d. H0:β≠β0

Вопрос 63. При множественном регрессионном анализе теоретиче-ские дисперсии коэффициентов регрессии тем меньше, чем…
a. меньше дисперсия случайного члена
b. меньше число наблюдений
c. меньше дисперсия объясняющей переменной
d. больше дисперсия случайного члена

Вопрос 64. При множественном регрессионном анализе скорректированный коэффициент детерминации определяется по формуле:
a.
b.
c.
d.

Вопрос 65. Выберите правильное свойство плотности распределения:


Вопрос 66. Коэффициент детерминации R2 определяется по формуле:
a. R2=1−var(y)/var(y^)
b. R2=var(y)/var(y^)
c. R2=var(y^)/var(y)
d. R2=1−var(y^)/var(y)

-