Спасибо! Тест по эконометрике сдан на отлично!
Информация о работе
Подробнее о работе
ЭКОНОМЕТРИКА (тест с ответами «Синергия»). Оценка 83-90 баллов.
- 14 страниц
- 2021 год
- 4 просмотра
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
17. Гомоскедастичность означает …
18. Для сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …
19. Для идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …
20. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
21. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …
22. Дики-Фуллера это разновидность
23. Для отражения влияния качественной сопутствующей переменной, имеющей m состояний, обычно включают в модель … фиктивную переменную
24. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
25. Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных регрессионную модель вводятся переменные
26. Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой
27. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
28. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
29. Для проверки ряда на стационарность используется тест …
30. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
31. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
32. Если период циклических колебаний уровней временного ряда не превышает одного года, то их называют …
33. Единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели системы одновременных уравнений составляет проблему
34. Если уравнение регрессии является существенным, то фактическое значение F-критерия
35. Если автокорреляционная функция (АКФ) выказывает выброс на первом лаге, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) экспоненциально затухает, то можно предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме:
1. Автокорреляционная функция – это функция от …
2. Автокорреляционная функция …
3. Автокорреляция бывает...
4. Аддитивная модель временного ряда выглядит следующим образом:
5. Белый шум – это …
6. «белый шум» – это
7. Боксом и Дженкинсом был предложен
8. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
9. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
10. В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части –
11. В регрессионном анализе при ... зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
12. В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное другой переменной
13. В индефецируемом примере при, зависимости одной величины от другой каждого значения допустимых каждой переменной
14. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
15. Верные утверждения относительно мультиколлинеарности факторов
16. Верные утверждения о включении в уравнение линейной множественной регрессии факторов
36. Если автокорреляционная функция (АКФ) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее активно опишет модель
37. Если АКФ экспоненциально затухает, а ЧАКФ обнаруживает выброс на первом и втором лаге, то можно предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме:
38. Если автокорреляционная функция (АКФ) показывает выбросы на первых двух лагах, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель
39. Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции в четыре порядка, то временной ряд имеет
40. Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то ...
41. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными
42. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …
43. Если значение структурного параметра невозможно получить даже, зная значение параметров приведённой формы то это …параметр
44. Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия
45. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по
46. Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9, следовательно
47. Исключение из рассмотрения одной объясняющей переменной из двух в случае высокого (больше 0,8) коэффициента корреляции между ними – это метод
48. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
49. Коэффициент детерминации характеризует долю …
50. Критерий Фишера используется при проверке …
51. Критерий Стьюдента применяется для
52. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает ....
53. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …
54. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, –
55. Коэффициент множественной дерминации характеризуется
56. Коэффициент автокорреляции первого порядка
57. Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
