Спасибо! Тест по эконометрике сдан на отлично!
Информация о работе
Подробнее о работе
Эконометрика.Тест Синергия 2021г (77 баллов)
- 4 страниц
- 2021 год
- 0 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Сдано на 77баллов в 2021г.Скриншот с отметкой прилагается к работе. Ответы выделены цветом.
После покупки Вы получите файл с ответами на вопросы которые указаны ниже:
1. Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой ...
текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной
сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней
моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок
2. Ковариация - это показатель, характеризующий ...
степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий
взаимосвязь этих переменных
связь между линейной стохастической и переменными
тесноту линейной стохастической связи между переменными
3. В экономической модели зависимая переменная разбивается на две части
объясненную и случайную
положительную и отрицательную
простую и сложную
4. Тест Дарбина-Уотсона применяется для ...
проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
оценки структурных коэффициентов
проверки независимости остатков модели временного ряда
определения тренда во временном ряду
5. Если значение структурного параметра невозможно получить даже, зная значение параметров приведённой формы то это …параметр
6. Боксом и Дженкинсом был предложен ...
систематический подход к построению ARMA-моделей
стационарный временной ряд «Белый шум»
косвенный метод построения квадратов
7. Экономическая модель имеет вид ...
y = f(x)
у = а + bх + b2х2
у = f(x) + е
у = f(a + bх + b2х2)
8. Автокорреляция бывает...
объяснительной и случайной
простой и сложной
положительной и отрицательной
случайной и неслучайной
9. С помощью теста ... можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последователь наблюдениях
Уайта
Льинга-Бокса
Дарбина-Уотсона
Бреуша-Годфри
10. «Белый шум» - это ...
свойство коэффициентов регрессионной модели
модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
стационарный временной ряд. который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию
11. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными ...
сильная
слабая
отсутствует
12. В регрессионном анализе при ... зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
функциональной
статистической
корреляционной
13. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует... функция
14. В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное ... другой переменной
математическое ожидание
значение
распределение
15. Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест ...
Голдфелда-Квандта
Дарбина-Уотсона
Глейзера
Уайта
16. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения ...
автокорреляции
систематической ошибки остаточной депрессии
гетероскедастичности
характера динамики процесса
17. Структурный параметр называется идентифицируемым, если ...
косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок
его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
18. Для отражения влияния на эндогенную переменную у (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся ... переменные
поддельные
фальшивые
фиктивные
19. Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то ...
связь между переменными называется прямой
связь между переменными называется обратной
линейная корреляционная связь отсутствует
корреляционная зависимость становится функциональной
20. Средний коэффициент эластичности показывает ...
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
21. Случайные величины бывают...
дискретными и непрерывными
строго стационарными и слабостационарными
положительными и отрицательными
простыми и сложными
22. Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят ...
состоятельность
многомерность
несмещенность
эффективность
23. Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к ...
косвенному методу наименьших квадратов
двухшаговому методу наименьших квадратов
трехшаговому методу наименьших квадратов
24. Эконометрическое моделирование состоит из ... основных этапов
трех
четырех
шести
семи
25. Неверно, что к моделям временных рядов относятся ...
авторегрессионные модели
модели скользящего среднего
регрессионные модели
26. Структурный параметр называется идентифицируемым, если ...
косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок
его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
27. Экзогенная переменная может быть ...
положительной и отрицательной
дискретной и непрерывной
случайной и неслучайной
28. Упорядоченный набор х = (х1, х2, ...хn) случайных величин □ это ... случайная величина
29. Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели - оценка.
математическое ожидание которой равно нулю
дисперсия которой равна нулю
имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок
30. Тест Дики-Фуллера имеет ... разновидности
Две
Три
Четыре
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
