Ответы на тест Эконометрика Синергия МОИ МТИ

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения - ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных...
уравнения
системы
системы минус единица

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает ...
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной

Автокорреляционная функция - это функция от
значений уровней ряда
времени и лага между двумя уровнями ряда
времени

Коэффициент корреляции - это .
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением ...
числа структурных коэффициентов над числом приведенных
числа приведенных коэффициентов над числом структурных
числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных

Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством:...
ее дисперсия минимальна
ее математическое ожидание не равно ей
ее дисперсия равна нулю

Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для ...
проверки экономической значимости фактора
ранжирования факторов в уравнении
проверки статистической значимости фактора

Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели ...
связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью
обладают свойством гетероскедастичности
обладают свойством гомокедастичности

Для проверки ряда на стационарность используется тест
Стьюдента
Дики-Фулера
Фишера

По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы - ...
равномерно возрастающие и равномерно убывающие
равноускоренные и равнозамедленные
положительные и отрицательные

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то ...
связь между переменными сильная
в линейно форме связь между переменными слабая
связь между переменными слабая

Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают
только свойством состоятельности
только свойством эффективности
свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности

С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают
качество уравнения регрессии в целом
тесноту связи между переменными
значимость коэффициентов регрессии

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является
необходимым
необходимым и достаточным
достаточным

Стохастическая (статистическая) зависимость - это
связь между одним случайным и одним детерминированным фактором
нелинейная зависимость между переменными
связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов

Ошибка в i-м наблюдении - это разница между значением ...
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

Белый шум - это ...
модель авторегрессии первого порядка
свойство коэффициентов регрессионной модели
модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями

Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по
F-критерию
t-критерию
X2- критерию

Остаток в i-м наблюдении - это разница между значением ...
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

Критерий Фишера используется при проверке ...
независимости факторов модели
на автокорреляцию в ряду фактической ошибки
статистической значимости модели в целом

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют ...
распределение Стьюдента
распределение Фишера
нормальный закон распределения

Под спецификацией модели понимается ...
постановка проблемы и получение данных для ее решения
отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
нахождение параметров уравнения

Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют ... модель
экспоненциальную
линейную
S-образную

Отрицательный характер взаимосвязи между переменными X и У означает, что ...
с ростом X происходит убывание У
с ростом X происходит рост У
рост X не оказывает влияния на изменение У

Неверно, что к моделям временных рядов относятся ...
авторегрессионные модели
регрессионные модели
модели скользящего среднего

С помощью коэффициента детерминации можно оценить .
качество уравнения регрессии в целом
значимость коэффициентов регрессии
уровень автокорреляции ошибок

Критерий Стьюдента применяется для ...
определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения
проверки модели на автокорреляцию остатков
проверки независимости факторов уравнения

Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что ...
оценка коэффициента равна нулю
оценка коэффициента положительна
значение коэффициента равно нулю

Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о ...
статистической значимости каждого из коэффициентов модели
статистической значимости модели в целом
независимости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t2

В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать
метод моментов
обобщенный метод наименьших квадратов
метод максимального правдоподобия

Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК...
минимизирует сумму квадратов остатков
максимизирует сумму квадратов остатков
минимизирует сумму абсолютных значений остатков

Стационарность - это
правило отбора предикторов в регрессионную модель
синоним автокорреляции
характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью

По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на
двойные, тройные и т.д.
простые и сложные
парные и множественные

Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение ...
сверхидентифицируемо
неидентифицируемо
точно идентифицируемо

Мультиколлинеарность факторов - это .
наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной
отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными

Мультиколлинеарность проявляется между
признаком и фактором
остатками
факторами

Ковариация - это
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста
Спирмена
Фостера-Стюарта
Дарбина-Уотсона

Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются ...
эффективными
состоятельными
статистически значимыми

Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:
при увеличении объема выборки оценка становится точнее
ее математическое ожидание равно нулю
ее дисперсия равна нулю

На главной диагонали ковариационной матрицыS(b)=S2(XТX)-1 находятся ...
дисперсии коэффициентов регрессии
коэффициенты корреляции
средние значения коэффициентов регрессии

Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют переменные
поддельные
фиктивные
Фальшивые

Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, - это ...
сезонная составляющая
циклическая составляющая
тренд

Коэффициент детерминации характеризует долю .
разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией
дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной
дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии

Оценка параметров приведенной формы осуществляется ... наименьших квадратов
косвенным методом
методом
двухшаговым методом

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена ... модель
аддитивная
парная регрессионная
структурная

Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать ...
о мультиколлинеарности факторов
о гетероскедастичности остатков
об автокорреляции остатков

Гомоскедастичность означает
отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели
постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения
отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения

Для отсутствия автокорреляции остатков характерно .
отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
постоянство математического ожидания остатков
непостоянство дисперсии остатков

Эффективная оценка - это оценка,...
математическое ожидание которой равно нулю
дисперсия которой равна нулю
дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных ...
эндогенных переменных плюс единица
эндогенных переменных минус единица
эндогенных переменных

При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять ... метод наименьших квадратов
двухшаговый
классический
Косвенный

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена ... модель
мультипликативная
множественная регрессионная
приведенная

При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем ...
в десять раз
в два раза
в три раза

Средний коэффициент эластичности показывает ...
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

Корреляция - это
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными

Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что ...
процесс не является стационарным в широком смысле
корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда
математическое ожидание случайной величины постоянно

При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют

Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики

Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …

Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен

Постоянный коэффициент эластичности имеет ... функция
степенная
линейная
показательная

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является
достаточным
необходимым
необходимым и достаточным

О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что ... близки к единице
коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю
коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю

Функция регрессии является математическим выражением ... между переменными
корреляционной связи
исключительно линейной связи
функциональной зависимости

Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …

Косвенный МНК применяется если уравнение

Стационарность …

Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если ...
косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок
его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов

В регрессионном анализе при ... зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
функциональной
статистической
корреляционной

Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели - оценка,...
математическое ожидание которой равно нулю
дисперсия которой равна нулю
имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок

Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это □ ... параметр

Ковариация - это показатель, характеризующий ...
степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий
взаимосвязь этих переменных
связь между линейной стохастической и переменными
тесноту линейной стохастической связи между переменными

В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное ... другой переменной
математическое ожидание
значение
распределение

Случайные величины бывают...
дискретными и непрерывными
строго стационарными и слабостационарными
положительными и отрицательными
простыми и сложными

В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части - ...
объяснительную и случайную
положительную и отрицательную
простую и сложную

Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью ...
уравнения регрессии
метода наименьших квадратов
коэффициента корреляции
теоремы Айткета
теста Голдфелда-Квандта

Экономическая модель имеет вид ...
у = f(x)
у = а + b1х + b2х2
у = f(x) + е
у = f(а + b1х + b2х2)

Боксом и Дженкинсом был предложен ...
систематический подход к построению ARMA-моделей
стационарный временной ряд «Белый шум»
косвенный метод построения квадратов

Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент ...
детерминации
корреляции
автокорреляции
эластичности

Для отражения влияния на эндогенную переменную у (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся ... переменные
поддельные
фальшивые
фиктивные

Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является ... метод наименьших квадратов
косвенный
двухшаговый
трехшаговый
классический

Упорядоченный набор х = (х1, х2, ...хn) случайных величин □ это ... случайная величина

Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой...
текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной
сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней
моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок

Экзогенная переменная может быть ...
случайной и неслучаной
положительной и отрицательной
дискретной и непрерывной

Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят ...
состоятельность
многомерность
несмещенность
эффективность

Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то ...
связь между переменными называется прямой
связь между переменными называется обратной
линейная корреляционная связь отсутствует
корреляционная зависимость становится функциональной

Структурный параметр называется идентифицируемым, если ...
косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок
его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов

Эконометрическое моделирование состоит из ... основных этапов
шести
трех
четырех
семи

Тест Дарбина-Уотсона применяется для ...
проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
оценки структурных коэффициентов
проверки независимости остатков модели временного ряда
определения тренда во временном ряду

Тест Дики-Фуллера имеет ... разновидности
две
три
четыре

Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к ...
косвенному методу наименьших квадратов
двухшаговому методу наименьших квадратов
трехшаговому методу наименьших квадратов

Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения ...
автокорреляции
систематической ошибки остаточной депрессии
гетероскедастичности
характера динамики процесса

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными ...
сильная
слабая
отсутствует

Автокорреляция бывает...
объяснительной и случайной
простой и сложной
положительной и отрицательной
случайной и неслучайной

С помощью теста ... можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
Уайта
Льинга-Бокса
Дарбина-Уотсона
Бреуша-Годфри

Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует ... функция
зависима

Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест ...
Голдфелда-Квандта
Дарбина-Уотсона
Глейзера
Уайта

Ответы на тест Эконометрика Синергия МОИ МТИ.
Правильные ответы на вопросы выделены зеленым цветом.
На оценку "хорошо/отлично".