Спасибо!
Информация о работе
Подробнее о работе
Проблемы управления кредитным риском в коммерческом банке
- 13 страниц
- 2014 год
- 109 просмотров
- 1 покупка
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Введение
Актуальность темы исследования состоит в том, что, в современном обществе, кредитная деятельность является одной из наиболее важных банковских функций. Степень организации кредитного процесса характеризует всю работу банка и качество его менеджмента. Поэтому возрастает потребность в совершенствовании управления качеством кредитного портфеля, что позволяет уточнить методические принципы управления кредитным риском.
Проблемы управления кредитными рисками банков освещаются в работах Ю. Бычко, Е. Немировской. Тема качества банковских кредитов анализируется А. Киселевым, Е. Солдатовой. В то же время вопросы, затронутые данными исследователями, отражают лишь отдельные стороны общей проблемы. В работах данных ученых не всегда обеспечивается полный анализ проблемы управления кредитным риском. Современные исследования отечественных экономистов и опыт риск-менеджмента банков показывают, что будущее развитие банковской системы России будет зависеть от правильного выбора методов управления рисками.
Целью исследования является характеристика разновидностей управления кредитным риском в контексте современного опыта и пути совершенствования проблем данного управления. Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения таких задач:
- исследовать существующие проблемы управления кредитным риском в коммерческом банке;
- выявит пути решения проблемы управления кредитным риском в коммерческих банках России.
Предметом исследования являются управления кредитным риском в коммерческом банке в современных экономических системах.
Объектом исследования определены вопросы решения проблем управления кредитным риском.
Содержание
Введение 3
1. Существующие проблемы управления кредитным риском в коммерческом банке 4
2. Пути решения проблемы управления кредитным риском в коммерческих банках России 8
Заключение 12
Список использованной литературы 13
Заключение
В ходе проведенного исследования выявлено, что модели кредитного портфельного риска могут быть классифицированы следующим образом:
1. Структурные модели (KMV).
2. Модели неявных переменных (CreditMetrics, CreditPortfolioView).
3. Актуарные модели (CreditRisk).
В структурных моделях дефолт является ситуацией, в которой стоимость пассивов превышает стоимость активов. Такие модели требуют оценки стоимости активов и пассивов фирмы, а также их поведения в будущем (например, волатильность). Исходя из доступных данных, такие расчеты не представляются возможными, поэтому делается допущение о детерминистическом распределении пассивов заемщика.
Во второй группе моделей упор делается на вероятности возникновении дефолта в пределе временного горизонта. Факторами такого события выступают либо изменения в рейтинге заемщика (CreditMetrics), либо совместное влияние макроэкономических показателей (CreditPortfolioView).
В актуарных моделях определение стохастических процессов для вероятности дефолта идет напрямую, не используя распределение одной или нескольких переменных. Такие модели используются при оценке небольших кредитов частному бизнесу, параметры которых оцениваются исходя из функции потерь предыдущих лет.
Основным условием адаптации и последующего применения рассмотренных методик является построение общегосударственной или внутрисистемной базы данных о тенденциях в погашении кредитных обязательств заемщиками перед банками. Дальнейшее развитие банковской системы России видится в перестройке системы регулирования банков в сторону более адекватного учета риска и покрытия его капиталом.
Список использованной литературы
1. Беляков, А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования [Текст]: учебное пособие / А.В.Беляков. – М.: Издательская группа «БДЦ – пресс», 2013. – 147 с.
2. Волошин, И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы [Текст]: учебное пособие / И.В. Волошин. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2012. – 213 с.
3. Герасимова, Е. Л. Анализ кредитного риска: рейтинговая оценка клиентов [Текст] Е.Л. Герасимова // Финансы и кредит. - 2013. - № 17 – С. 89-91.
4. Жукова, Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки [Текст]: учебное пособие для вузов / Е.Ф. Жукова. - М.:ЮНИТИ, 2012. - 311 с.
5. Тоцкий, М.В. Модель блуждающих дефолтов для расчета кредитного риска [Текст]: учебное пособие / М.В. Тоцкий. – М.: ИМЭМО, 2013. – 193 с.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
