+
Информация о работе
Подробнее о работе
Эконометрика «Системный анализ и моделирования экономических систем» ЭКОНОМЕТРИКА вар 2
- 23 страниц
- 2024 год
- 1 просмотр
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн.
р.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя (повариантно) приведен ниже в таблице
На основании данных, приведенных в табл. «Данные к задаче 2»:
1. Постройте диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y
от каждого из факторов Х. Сделайте выводы о характере взаимосвязи
переменных. Вычислите матрицу коэффициентов парной корреляции, проверьте
значимость коэффициентов корреляции
1) Проверить наличие тренда графическим методом с использованием Мастера диаграмм. Сделать вывод.
Построить линейную модель
0 1 Y t a a t ( ) , параметры которой оценить
МНК (
Y t() - расчетные, смоделированные значения временного ряда):
a) с использованием Анализа данных;
b) с использованием Поиска решений;
c) с использованием матричных функций;
d) с использованием функции ЛИНЕЙН.
Дать экономическую интерпретацию параметрам модели.
2) Оценить адекватность модели, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия взять табулированные границы 2,7—3,7).
Оценить точность модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации.
3) Осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный
интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности р = 80%). Указать
ширину доверительного интервала. Привести график.
1. Постройте диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y
от каждого из факторов Х. Сделайте выводы о характере взаимосвязи
переменных. Вычислите матрицу коэффициентов парной корреляции, проверьте
значимость коэффициентов корреляции.
2. Осуществите двумя способами выбор факторных признаков для
построения регрессионной модели:
а) на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции;
б) с помощью пошагового отбора методом исключения.
и постройте уравнения множественной регрессии в линейной форме с
выбранными факторами. Выберите лучшую модель. Дайте экономическую
интерпретацию коэффициентов модели регрессии.
3. Дайте сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с
помощью коэффициентов эластичности, - и -коэффициентов.
4. Используя результаты регрессионного анализа ранжируйте компании по
степени эффективности.
5. Задания для выполнения контрольной работы № 1
Исследовать динамику экономического показателя на основе анализа
одномерного временного ряда
В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн.
р.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен ниже в таблице
6. Задания для выполнения контрольной работы №2
На основании данных, приведенных в табл. «Данные к задаче 2
1. Постройте диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y
от каждого из факторов Х. Сделайте выводы о характере взаимосвязи
переменных. Вычислите матрицу коэффициентов парной корреляции, проверьте
значимость коэффициентов корреляции.
2. Осуществите двумя способами выбор факторных признаков для
построения регрессионной модели:
а) на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции;
б) с помощью пошагового отбора методом исключения.
и постройте уравнения множественной регрессии в линейной форме с
выбранными факторами. Выберите лучшую модель. Дайте экономическую
интерпретацию коэффициентов модели регрессии.
3. Дайте сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с
помощью коэффициентов эластичности, - и -коэффициентов.
4. Используя результаты регрессионного анализа ранжируйте компании по
степени эффективности.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
