Молодец - все быстро и четко....
Информация о работе
Подробнее о работе
Задачи по финансовой математике
- 20 страниц
- 2010 год
- 319 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Задание 1. 3
Задание 2. 9
Задание 3. 17
Задание 1.
В каждом варианте приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года (всего 16 кварталов, первая строка соответствует первому кварталу первого года).
Требуется:
1) Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания α1=0,3; α2=0,6; α3=0,3.
2) Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
3) Оценить адекватность построенной Модели на основе исследования:
3.1 случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
3.2 независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d1=1,10 и d2=1.37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении г1= 0,32;
3.3 нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3до 4,21.
4) Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.
5) Отразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные.
Задание 2.
Даны цены (открытия, максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания принять равным пяти дням. Рассчитать:
2.1 экспоненциальную скользящую среднюю;
2.2 момент;
2.3 скорость изменения цен;
2.4 индекс относительной силы;
2.5 %К, %К и %D.
Расчеты проводить для всех дней, для которых эти расчеты можно выполнить на основании имеющихся данных.
Задание 3.
Выполнить различные коммерческие расчеты, используя данные, приведенные в таблице. В условии задачи значения параметров приведены в виде переменных. Например, S означает некую сумму средств в рублях, Тлет - время в годах, i - ставку в процентах и т.д.
По именам переменных из таблицы необходимо выбрать соответствующие численные значения параметров и выполнить расчеты.
Работа написана для Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации, г.Уфа, защита была в 2010г., на оценку "отлично".
лекции
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
