все хорошо
Информация о работе
Подробнее о работе
Пусть в модели Лундберга Крамера с дискретным временем R0 – сумма резерва (капитала) страховой компа
- 2 страниц
- 2019 год
- 23 просмотра
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Капитал страховой компании в момент времени 𝑡 ≥ 0 задается формулой:
𝑅(𝑡) = R0 + Pn − 𝑋(𝑡).
Где R0 - сумма резерва (капитала) страховой компании в начальный момент времени, R0>0;
Pn - процесс поступления страховых премий, n≥0;
𝑋(𝑡) = i=1nN(t)Xi - совокупный размер страховых требовании до момента времени 𝑡.
Мерой риска, традиционно применяемой в страховании, является вероятность разорения, которая определяется вероятностью наступления момента, в котором 𝑅(𝑡) принимает отрицательные значения, и может быть записана следующим образом:
Ψ(𝑅(𝑡)) = 𝑃{𝜔 ∶ 𝑅(𝑡) < 0, 𝑡 ∈ [0, 𝑇]}
где 𝑇 – некоторый временной горизонт, то есть момент времени в будущем, до которого рассматривается деятельность компании.
Для произвольной функции распределения решение проводится через вычисление обратной вероятности – вероятности не наступления разорения:
Ψ(𝑅(𝑡)) = 1 − 𝑃{𝜔 ∶ 𝑅(𝑡) ≥ 0, 𝑡 ∈ [0, 𝑇]},
В модели Лундберга-Крамера (EXi=P) решение указанного уравнения сводится к неравенству Лундберга:
Ψ(t, R0) ≤ e-R0
Это неравенство очень наглядно: при возрастании начальных активов R0 вероятность разорения существенно уменьшается.
Раздел 4. Инвестиционная деятельность и управление финансами
Вопрос
Базовые понятия финансовой математики: эффективная процентная ставка, простые и составные проценты, эффективная и номинальная у
Отсутствует
Пусть в модели Лундберга-Крамера с дискретным временем:
R0 – сумма резерва (капитала) страховой компании в начальный момент времени, R0>0
Xi – сумма выплат по i-му страховому случаю, независимые, неотрицательные, одинаково распределенные величины i=1,2,…
Pn – процесс поступления страховых премий, n≥0
При условии, что EXi=P найдите вероятность разорения.
Отсутствует
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
