Спасибо за быстро выполненную работу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Информация о работе
Подробнее о работе
Контрольная 1 "Эконометрика" ТОГУ Вариант 4
- 21 страниц
- 2016 год
- 255 просмотров
- 1 покупка
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Не требуется.
Задача № 4
Имеются данные за 12 месяцев года по району города о рынке вторичного жилья (у – стоимость квартиры (тыс.у.е.), х- размер общей площади (м2)).
Мес. у х
1 22,5 29,0
2 25,8 36,2
3 20,8 28,9
4 15,2 32,4
5 25,8 49,7
6 19,4 38,1
7 18,2 30,0
8 21,0 32,6
9 16,4 27,5
10 23,5 39,0
11 18,8 27,5
12 17,5 31,2
Задание:
Рассчитайте параметры уравнений регрессий y=a+bx+ε и y=a+b√x+ε.
Оцените тесноту связи с показателем корреляции и детерминации.
Рассчитайте средний коэффициент эластичности и дайте сравнительную оценку силы связи фактора с результатом.
Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации и оцените качество модели.
С помощью F-статистики Фишера (при a = 0,05) оцените надежность уравнения регрессии.
Рассчитайте прогнозное значение y ̂прогн, если прогнозное значение фактора увеличится на 5% от его среднего значения. Определите доверительный интервал прогноза а = 0,01.
Расчеты должны быть подробными и сопровождены пояснениями.
Задача № 14
Имеются данные о деятельности крупнейших компаний в течение двенадцати месяцев 199х года. Известны чистый доход (у), оборот капитала (х1), использованный капитал (х2) в млрд. у.е.
у х1 х2
1,5 5,9 5,9
5,5 53,1 27,1
2,4 18,8 11,2
3,0 35,3 16,4
4,2 71,9 32,5
2,7 93,6 25,4
1,6 10 6,4
2,4 31,5 12,5
3,3 36,7 14,3
1,8 13,8 6,5
2,4 64,8 22,7
1,6 30,4 15,8
Задание:
1.Рассчитайте параметры линейного уравнения множественной регрессии.
2.Дайте оценку силы связи факторов с результатом с помощью средних коэффициентов эластичности.
3.Оцените статистическую зависимость параметров и уравнения регрессии в целом с помощью соответственно критериев Стьюдента и Фишера (а = 0,01).
4.Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации. Сделайте вывод.
5.Составьте матрицы парных и частных коэффициентов корреляции и укажите информативные факторы.
6.Оцените полученные результаты, оформите выводы.
Задача № 24
Модель денежного рынка и рынка товаров:
где R – процентные ставки;
Y - реальный ВВП;
M – денежная масса;
I – внутренние инвестиции;
G – реальные государственные расходы.
1. Используя необходимое и достаточное условие идентификации, определить, идентифицировано ли каждое уравнение модели.
2. Определите тип модели.
3. Определите метод оценки параметров модели.
4. Опишите последовательность действий при использовании указанного метода.
Задача № 34
Имеются данные за пятнадцать дней по количеству пациентов клиники, прошедших через соответствующие отделения в течение дня. Данные приведены в таблице.
День Глазное отделение
1 30
2 22
3 19
4 28
5 24
6 18
7 35
8 29
9 40
10 34
11 31
12 29
13 35
14 23
15 27
Задание:
1.Определить коэффициенты автокорреляции уровней первого и второго порядка.
2.Обосновать выбор уравнения тренда и определить его параметры.
3.Сделать выводы.
Контрольная состоит из 4 задач с подробным решением. (Задачи №4, 14, 24,34). Дата сдачи - 17.05.2016. Оценка зачтено.
Не требуется.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
