Спасибо за быстро выполненную работу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Информация о работе
Подробнее о работе
Эконометрика Вариант 10 (2 задачи и тесты) НГУЭУ
- 38 страниц
- 2019 год
- 49 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
отсутствует (не требуется)
Содержание
Ситуационная (практическая) задача № 1 3
Ситуационная (практическая) задача № 2 27
Тестовые задания 35
Список использованной литературы 38
Ситуационная (практическая) задача № 1
Проведено бюджетное обследование 27 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):
домохо-зяйство накоп-ления, у до-ход, х1 стоимость имущества, х2
1 23,4 43,9 45,5 15 25,3 66,2 60,4
2 15,7 75,9 32 16 30,6 29,9 55
3 22,9 23,3 29,2 17 21,9 81,7 68,6
4 24,5 78,4 73,5 18 32,4 51,5 75,6
5 18,1 78,6 45,2 19 20,9 45,7 40
6 30,9 38,2 61,8 20 15,8 48,1 27,8
7 22,1 69,1 60,1 21 18 40,3 28,2
8 22,1 28,6 30,9 22 16,1 49,5 29,7
9 23 30,5 34,7 23 12,8 79,4 42,3
10 24 29,2 36,6 24 17,3 83 57
11 23,5 66,5 45,8 25 14,7 83,2 50,2
12 12,2 79,4 40,5 26 20,4 65,8 53
13 23,2 49,7 49 27 24,9 68,6 67,4
14 24,9 68,6 67,4
Требуется:
1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,9.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения рег-рессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надеж-ностью 0,9.
6. Для домохозяйства с доходом 59 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимость накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерми-нации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом де-терминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9.
12. Для домохозяйства с доходом 59 ден. ед. и стоимостью имущества 38,6 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9 .
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2
Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1993- 2002 г.г.
год Объем платных услуг, млн. руб. год Объем платных услуг, млн. руб.
1993 16,1 1998 18,4
1994 18,3 1999 20,5
1995 13,6 2000 19,2
1996 14,6 2001 21,5
1997 16,1 2002 25
Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие се-зонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить стати-стическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежно-стью 0,99.
4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2006 г. с надежностью 0,99.
Тестовые задания
Укажите или напишите номер правильного ответа.
1. Оценка качества уравнения регрессии производится с помощью:
2. Суть метода наименьших квадратов заключается в минимизации суммы квадратов:
3. В случае парной линейной регрессионной зависимости между показателями X и Y коэффициент детерминации и линейный коэффициент парной корреляции связаны соотношением:
4. Для сравнения качества двух уравнений множественнлй регрессии нужно использовать
5.Следствием мультиколлинеарности является
6. Статистика Дарбина-Уотсона равна 4. Тогда
7. Cостоятельноcть оценки характеризует
8.Какая из составляющих временного ряда отражает влияние на него долговременных факторов?
9.Коэффициент автокорреляции - это
10.Переменные, определенные вне модели, называют
Пример оформления задач для общего представления о качестве приобретаемой работы можно посмотреть в моем профиле (портфолио)
Работа была выполнена в 2019 году, принята преподавателем без замечаний.
Расчеты выполнены достаточно подробно. Все расчеты сопровождены формулами, пояснениями и выводами. Объем работы 18 стр. TNR 14, интервал 1,5.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
