Спасибо за быстро выполненную работу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Информация о работе
Подробнее о работе
Дана выборка курса биржевой стоимости акции некоторого предприятия за 12 месяцев
- 3 страниц
- 2018 год
- 17 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Рассчитаем несколько последовательных коэффициентов автокорреляции. Для этого составляем первую вспомогательную таблицу.
yt
yt - 1 yt yt-1
74,4 73,2 5446,08
73,2 74,3 5438,76
74,3 79,9 5936,57
79,9 78,7 6288,13
78,7 79,7 6272,39
79,7 84,1 6702,77
84,1 84,3 7089,63
84,3 85,4 7199,22
85,4 89,3 7626,22
89,3 89,6 8001,28
89,6 91 8153,6
Сумма 892,9 909,5 74154,65
Среднее 81,17 82,68 6741,33
σ² 30,9 33,23 -
σ 5,56 5,76 -
Расчет коэффициента автокорреляции 1-го порядка.
Проверяем значимость коэффициента корреляции:
Вычисляем статистику:
.
Критическое значение статистики: tкрит (n-m-1;α/2) = (9;0.025) = 2.262.
Так как , то нулевую гипотезу о равенстве нулю коэффициента автокорреляции отвергаем с вероятностью ошибки меньше 5% и делаем вывод о значимости коэффициента автокорреляции.
Сдвигаем исходный ряд на 2 уровней. Получаем следующую таблицу:
yt
yt - 2 yt 2 yt - 22 yt • yt - 2
74.4 74.3 5535.36 5520.49 5527.92
73.2 79.9 5358.24 6384.01 5848.68
74.3 78.7 5520.49 6193.69 5847.41
79.9 79.7 6384.01 6352.09 6368.03
78.7 84.1 6193.69 7072.81 6618.67
79.7 84.3 6352.09 7106.49 6718.71
84.1 85.4 7072.81 7293.16 7182.14
84.3 89.3 7106.49 7974.49 7527.99
85.4 89.6 7293.16 8028.16 7651.84
89.3 91 7974.49 8281 8126.3
Сумма 803.3 836.3 64790.83 70206.39 67417.69
Среднее 80,33 83,63
6741,77
σ² 26,17 26,66 - - -
σ 5,12 5,16 - - -
Расчет коэффициента автокорреляции 2-го порядка.
Проверяем значимость коэффициента корреляции:
Вычисляем статистику:
.
Критическое значение статистики: tкрит (n-m-1;α/2) = (8;0.025) = 2.306.
Так как , то нулевую гипотезу о равенстве нулю коэффициента автокорреляции отвергаем с вероятностью ошибки меньше 5% и делаем вывод о значимости коэффициента автокорреляции.
Сдвигаем исходный ряд на 3 уровней. Получаем следующую таблицу:
yt
yt - 3 yt 2 yt - 32 yt • yt - 3
74.4 79.9 5535.36 6384.01 5944.56
73.2 78.7 5358.24 6193.69 5760.84
74.3 79.7 5520.49 6352.09 5921.71
79.9 84.1 6384.01 7072.81 6719.59
78.7 84.3 6193.69 7106.49 6634.41
79.7 85.4 6352.09 7293.16 6806.38
84.1 89.3 7072.81 7974.49 7510.13
84.3 89.6 7106.49 8028.
Отсутствует
Дана выборка курса биржевой стоимости акции некоторого предприятия за 12 месяцев.
1. Найти коэффициенты автокорреляции со смещением на 1, 2, 3 и 4 месяца.
2. Проверить найденные коэффициенты автокорреляции на значимость с доверительной вероятностью p=0,95.
3. Построить коррелограмму.
4. Построить аддитивную модель временного ряда.
Вариант Стоимость акции по месяцам (руб.)
3 74,4 73,2 74,3 79,9 78,7 79,7 84,1 84,3 85,4 89,3 89,6 91
Отсутствует
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
