Спасибо за быстро выполненную работу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Информация о работе
Подробнее о работе
Модели ременных рядов 6 1 Приведите примеры факторов формирующих трендовую сезонную и случайную ком
- 3 страниц
- 2019 год
- 11 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Для построения модели сезонных колебаний дохода торгового предприятия:
Необходимо вычислить коэффициенты по формулам:
yt=a0+a1cost+b1sint
a0=yn, a1=2nycost, b1=2nysint
Расчеты проводим в таблице 6.2.1:
Таблица 6.2.1
Месяцы t y cost
sint
y*cost y*sint
Январь 0 33,762712 1,00 0,00 33,762712 0,000000
Февраль 0,523599 33,432712 0,87 0,50 29,086459 16,716356
Март 1,047198 35,212712 0,50 0,87 17,606356 30,635059
Апрель 1,570796 39,262712 0,00 1,00 0,000000 39,262712
Май 2,094395 44,067458 -0,50 0,87 -22,033729 38,338688
Июнь 2,617994 48,747458 -0,87 0,50 -42,410288 24,373729
Июль 3,141593 51,619153 -1,00 0,00 -51,619153 0,000000
Август 3,665191 53,719153 -0,87 -0,50 -46,735663 -26,859576
Сентябрь 4,18879 50,527458 -0,50 -0,87 -25,2637
Отсутствует
Модели ременных рядов
6.1. Приведите примеры факторов, формирующих трендовую, сезонную и случайную компоненту.
Тенденцией развития, или трендом, называется сформировавшееся направление развития явления во времени под воздействием постоянно действующих факторов. В социально-экономических рядах динамики можно наблюдать тенденцию трех видов: среднего уровня; дисперсии; автокорреляции.
Общую тенденцию (движение на повышение или понижение) принято называть трендом. Тренд не является единственной составляющей ряда. На фоне отчетливого повышения отклика можно выделить периоды ускоренного и замедленного роста, а и падения объема продаж. Считается, что тренд осложнен существованием циклической составляющей и нерегулярным компонентом. При анализе рядов с более коротким шагом обнаруживаются и краткопериодичные отклонения от тренда, повторяющиеся с той или иной устойчивостью из года в год: эти отклонения объясняют существованием сезонной компоненты в отклике. Причины воздействия на компоненту - изменения технологии, численности населения, благосостояния, системы ценностей.
Сезонная компонента является систематической. Это достаточно регулярные периодические флуктуации, происходящие в каждом 12 - месячном периоде из года в год. Причины воздействия - погодные условия, социальные и религиозные привычки. Продолжительность компоненты в течение 12 месяцев. Сезонная компонента определяет короткопериодические колебания, связанные именно с изменениями внутригодовой активности и повторяющиеся через более или менее фиксированные моменты времени, отслежены они могут быть при ежеквартальных, ежемесячных или более частых наблюдениях.
Можно утверждать, что любое действие в экономике является вероятностным экспериментом. Любой исход или совокупность исходов какого-либо вероятностного эксперимента является событием. Событие, которое может произойти или не произойти в условиях данного эксперимента, называется случайным.
Возникает вопрос о причинах обязательного присутствия в эконометрических регрессионных моделях случайного фактора (отклонения). Среди таких причин наиболее существенные:
- Невключение в модель всех объясняющих переменных.
- Неправильный выбор функциональной формы модели (из-за слабой изученности процесса или из-за его переменчивости).
- Агрегирование переменных.
Во многих моделях рассматриваются зависимости между факторами, которые сами представляют сложную комбинацию других, более простых переменных.
- Ошибка измерений.
- Ограниченность статистических данных.
Зачастую строятся модели, выражаемые непрерывными функциями. Но при этом используется набор данных, имеющих дискретную структуру. Это несоответствие находит отражение в случайном отклонении.
- Непредсказуемость человеческого фактора (эта причина может "испортить" самую качественную модель).
Случайная компонента модели является отражением влияния всех описанных выше причин и не только их. Список может быть дополнен.
Эконометрическая модель не обязательно является регрессионной, то есть объясненная часть не всегда является условным математическим ожиданием зависимой переменной.
Экономисты разделяют факторы, под действием которых формируется нерегулярная компонента, на 2 вида: факторы резкого, внезапного действия и текущие факторы.
Первый тип факторов (например, стихийные бедствия, эпидемии и др.), как правило, вызывает более значительные отклонения по сравнению со случайными колебаниями - иногда такие отклонения называют катастрофическими колебаниями.
Факторы второго типа вызывают случайные колебания, являющиеся результатом действия большого числа побочных причин. Влияние каждого из текущих факторов незначительно, но ощущается их суммарное воздействие.
Если временной ряд представляется в виде суммы соответствующих компонент, то полученная модель носит название аддитивной (1.1), если в виде произведения - мультипликативной (1.2) или смешанного типа (1.3):
t=ut + st + vt + et (1.1)
t = ut * st * vt * et (1.2)
t = ut * st * vt + et (1.3),
где t- уровни временного ряда; t -трендовая составляющая; t- сезонная компонента; t - циклическая компонента; еt - случайная компонента.
6.2. Постройте модель сезонных колебаний дохода торгового предприятия, используя первую гармонику ряда Фурье по данным, приведенным в таблице 13. Изобразите графически.
Таблица 13
Месяц Доход, тыс. руб.
Январь 33+90*(1/
Февраль 32,67+90*(1/
Март 34,45+90*(1/
Апрель 38,5+90*(1/
Май 43,22+100*(1/
Июнь 47,9+100*(1/
Июль 50,67+112*(1/
Август 52,77+112*(1/
Сентябрь 49,68+100*(1/
Октябрь 45+100*(1/
Ноябрь 41+100*(1/
Декабрь 36,08+90*(1/
Воспользуйтесь вспомогательной таблицей 14.
Таблица 14
t cost
sint
0 1,00 0,00
0,523599 0,87 0,50
1,047198 0,50 0,87
1,570796 0,00 1,00
2,094395 -0,50 0,87
2,617994 -0,87 0,50
3,141593 -1,00 0,00
3,665191 -0,87 -0,50
4,18879 -0,50 -0,87
4,712389 0,00 -1,00
5,235988 0,50 -0,87
5,759587 0,87 -0,50
Отсутствует
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
