Спасибо за быстро выполненную работу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Информация о работе
Подробнее о работе
В таблице 3 Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги t – временной параметр ежемесячных наблюде
- 2 страниц
- 2016 год
- 20 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Проведем графический анализ временного ряда.
Исходя из графика видно, что значения у образуют пилообразную фигуру. Можно предположить о наличии в изучаемом временном ряде сезонных колебаний.
Найдем коэффициенты автокорреляции 1-го порядка
Рассчитаем коэффициенты автокорреляции. Для этого составляем первую вспомогательную таблицу 3.1.
Таблица 3.1
1 11 – – – – – –
2 15 11 -14 -12,875 180,25 196 165,7656
3 18 15 -11 -8,875 97,625 121 78,76563
4 22 18 -7 -5,875 41,125 49 34,51563
5 25 22 -4 -1,875 7,5 16 3,515625
6 31 25 2 1,125 2,25 4 1,265625
7 32 31 3 7,125 21,375 9 50,76563
8 37 32 8 8,125 65 64 66,01563
9 41 37 12 13,125 157,5 144 172,2656
Сумма 232
191
-11 0,00 572,625 603 572,875
Среднее значение 29 23,875 – – – – –
Среднее значение получается путем деления на 8, т.к. у нас теперь на одно наблюдение меньше.
Вычисляем коэффициент автокорреляции первого порядка по формуле:
Вывод: коэффициент автокорреляции первого порядка равен 0,9743, что свидетельствует об очень тесной зависимости между показателями эффективности ценной бумаги текущего и непо
Отсутствует
В таблице 3:
Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги;
t – временной параметр ежемесячных наблюдений;
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Y(t) 11 15 18 22 25 31 32 37 41
Требуется:
Провести графический анализ временного ряда. Сделать выводы
Найти коэффициенты автокорреляции 1-го порядка, по полученным значениям сделать выводы.
Построить уравнение линейного тренда, с экономической интерпретацией найденных параметров.
Оценить качество построенного уравнения.
Отсутствует
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
