Благодарю за контрольную по институциональной экономике, выполнено качественно, приятно было с Вами поработать)
Информация о работе
Подробнее о работе
Контрольная работа по предмету: "оценка рисков " по специальности Экономическая безопасность ТюмГУ Тема 1. МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ (CAPM)
- 6 страниц
- 2024 год
- 0 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
1. На основе комбинаций трех видов акций можно составить различные портфели ценных бумаг. Известны бета-риски акций: βA= 0,8; βB = 1,1, βC =1,25. Доходность безрисковых ценных бумаг равна 8%, средняя доходность всех акций, обращающихся на фондовом рынке, равна 20%. Долевой состав портфелей ценных бумаг, составленный из трех данных активов приведен в таблице.
Портфель Доля акций
А В С
1 0,4 0,4 0,2
2 0,7 0,1 0,2
3 0,5 0,25 0,25
4 0,5 0,35 0,15
Требуется рассчитать бета-коэффициенты портфелей и ожидаемую доходность портфелей. Сделать выводы о возможности выбора оптимального портфеля.
2. Известен бета-риск акций двух предприятий: βA=0,9; βB=1,1, а также доходности: безрисковая 10% и среднерыночная 30%. Оценить выгодность инвестирования, если устраивающая инвестора доходность равна 35%. Пояснить, что означают данные бетакоэффициенты двух акций.
3. Выбирается актив, год и месяц начала периода анализа исходя из варианта. Выбираются месячные котировки по стоимости акций за 13 месяцев, формируется таблица исходных данных (аналогично рассмотренной выше – рис. 1).
Контрольная работа по предмету: "оценка рисков " по специальности Экономическая безопасность ТюмГУ
Тема 1. МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ (CAPM)
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
