Доволен работой. Все хорошо!
Информация о работе
Подробнее о работе
Изменение формы модели и авторегрессионная схема, как методы коррекции автокорреляции случайных отклонений
- 26 страниц
- 2015 год
- 200 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Ставка рефинансирования является одним из важнейших инструментов денежно-кредитной политики государства, позволяющим регулировать количество денег в стране, а соответственно - уровень инфляции. Чем ниже ставка рефинансирования - тем надежнее финансовая система страны. Изменение ставки рефинансирования, как правило, осуществляется Национальным банком РБ с целью согласования номинальных процентных ставок с уровнем инфляции, а также воздействия на параметры денежного обращения и валютный курс. Повышение ставки приводит к «удорожанию» денег, снижению спроса на централизованные кредиты и «сжимает» размеры денежного обращения, что, в свою очередь, должно приводить к укреплению национальной валюты. В долгосрочном периоде ставка рефинансирования выступает в роли якоря для рыночных процентных ставок и оказывает влияние на объемные показатели кредитно-депозитных операций коммерческих банков.
Данные показатели были выбраны не случайно. Как говорилось ранее, ставка рефинансирования тесно взаимосвязан с индексом потребительских цен (регулирование уровня инфляции), вкладами населения (в долгосрочном периоде выступает в роли якоря для рыночных процентных ставок и оказывает влияние на объемные показатели кредитно-депозитных операций коммерческих банков) и заработной платой населения (если работодатель нарушает установленный срок выплаты заработной платы работнику, а также оплаты отпуска и т.д., то он обязан впоследствии выплатить их, а также дополнительную денежную компенсацию в размере не ниже 1/300 от действующей ставки рефинансирования за каждый день задержки после официально установленного срока выплат).
На основе статистических данных по этим показателям была построена регрессионная модель, в которой ставка рефинансирования выступает в качестве эндогенной переменной (Y). Оставшиеся показатели являются экзогенными переменными (Х), а именно:
CPI – индекс потребительских цен
DEPOZIT – вклады населения;
ZP – заработная платой населения.
Данная исходная модель будет построена с помощью программного пакета EViews 5.0.
До построения исходной модели необходимо проверить имеющиеся временные ряды на стационарность (не стационарность). Важно отметить, что при одновременном включении в модель стационарных и нестационарных временных рядов возможно получение модели, для которой не выполняются предпосылки МНК и не работают традиционные методы коррекции нарушения этих предпосылок. Для анализа будет использован тест Дики-Фуллера. За нулевую гипотезу H_0 принимается не стационарность временного ряда. Из полученных данных видно, что значение Probability по CPI, DEPOZIT и ZP теста Дики-Фуллера больше заданного уровня значимости 0,05, а следовательно, принимается нулевая гипотеза о не стационарности временных рядов
ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ
2 ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ.
2.1 Построение исходной модели
2.2 Коррекция автокорреляции
2.3 Авторегрессионная схема
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Данная работа выполнена с помощью программы для построения эконометрических моделей Eviews. Защищена на десять баллов (по десятибалльной системе) в конце декабря 2015 года. При покупки приложу оригинальные модели из программы Eviews.
1. Абакумова Ю.Г. / Конспект лекций по эконометрике;
2. Бородич С.А. Эконометрика: Учеб. пособие/ С.А. Бородич. – Мн.: Новое знание, 2001. – 408 с.;
3. Бюллетени банковской статистики Национального Банка Республики Беларусь за 2011-2014 года;
4. Данные Национального банка Республики Беларусь // НБРБ [Электронный ресурс] – 2014. Режим доступа: http://nbrb.by/. – Дата доступа: 01.12.2014-07.12.2014 г.;
5. Елисеева И.И. «Эконометрика».«Финансы и статистика», 2003, - 345 с.;
6. Программный пакет EViews 5.0.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
