Доволен работой. Все хорошо!
Информация о работе
Подробнее о работе
Автокорреляция в остатках. Метод Кохрейна-Оркатта
- 16 страниц
- 2014 год
- 166 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Автокорреляция в остатках обычно встречается при регрессионном анализе временных рядов и почти не встречается при анализе пространственных выборок. Чаще встречается положительная автокорреляция. Она в большинстве случаев вызывается направленным постоянным воздействием некоторых неучтенных в модели факторов. При положительной автокорреляции остатки изменяются монотонно с течением времени наблюдения, а при отрицательной – следует частое изменение знака остатка.
1. Сущность и причины автокорреляции в остатках . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. Обнаружение автокорреляции в остатках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3. Методы устранения автокорреляции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Практическое задание. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Предмет: "Эконометрическое моделирование". Работу защищала В УрФУ в 2014 году. Оценка ОТЛИЧНО.
1. Бородачев С. М. Эконометрическое моделирование: учебное пособие / Екатеринбург: УрФУ, 2013.
2. Бородачев С. М. Эконометрика: учебное пособие / Екатеринбург: УрФУ, 2011.
3. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: Инфа – М, 2001. – 402 с.
4. Руководство пользователя пакета программ SPSS
5. SPSS v.13
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
