Доволен работой. Все хорошо!
Информация о работе
Подробнее о работе
Анализ трёх временных рядов
- 19 страниц
- 2017 год
- 75 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Для каждого временного ряда:
Исследование сезонности
Исследование тренда (коррелограмма, t-статистика, f-статистика, статистика Дарбина-Уотсона)+анализ ошибки (гетероскедастичность, нормальность, автокорреляция)
Проверка временного ряда на стационарность (тест Дикии-Фуллера)
Построение модели ARIMA или SARIMA с анализом ошибок (гетероскедастичность, нормальность, автокорреляция)
Построение прогноза
t-Statistic
Prob.
C
40575.26
4843.964
8.376458
0.0000
T
3284.880
427.8721
7.677247
0.0000
S1
-11134.86
3770.286
-2.953319
0.0054
S2
-6884.237
3763.011
-1.829449
0.0752
S3
-18219.21
3758.613
-4.847324
0.0000
T2
-25.33909
9.217443
-2.749037
0.0091
R-squared
0.923585
Mean dependent var
88511.63
Adjusted R-squared
0.913530
S.D. dependent var
29964.20
S.E. of regression
8811.181
Akaike info criterion
21.13155
Sum squared resid
2.95E+09
Schwarz criterion
21.37485
Log likelihood
-458.8942
Hannan-Quinn criter.
21.22178
F-statistic
91.85702
Durbin-Watson stat
2.105118
Prob(F-statistic)
0.000000
Все объясняющие переменные статистически значимы (кроме s2), F-тест также показывает на правильность выбранной модели, статистка Дарбин-Уотсона сигнализирует об отсутствии автокорреляции, R-квадрат достаточно высокий.
Анализ ошибок регрессии
Автокорреляции нет
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
t-Statistic
Prob.
C
40575.26
4843.964
8.376458
0.0000
T
3284.880
427.8721
7.677247
0.0000
S1
-11134.86
3770.286
-2.953319
0.0054
S2
-6884.237
3763.011
-1.829449
0.0752
S3
-18219.21
3758.613
-4.847324
0.0000
T2
-25.33909
9.217443
-2.749037
0.0091
R-squared
0.923585
Mean dependent var
88511.63
Adjusted R-squared
0.913530
S.D. dependent var
29964.20
S.E. of regression
8811.181
Akaike info criterion
21.13155
Sum squared resid
2.95E+09
Schwarz criterion
21.37485
Log likelihood
-458.8942
Hannan-Quinn criter.
21.22178
F-statistic
91.85702
Durbin-Watson stat
2.105118
Prob(F-statistic)
0.000000
Все объясняющие переменные статистически значимы (кроме s2), F-тест также показывает на правильность выбранной модели, статистка Дарбин-Уотсона сигнализирует об отсутствии автокорреляции, R-квадрат достаточно высокий.
Анализ ошибок регрессии
Автокорреляции нет
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Сайты статистических учреждений, сайты центральных банков
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
