Хотя автор не очень коммуникабельна, но работа была выполнена на 5. Да много было недостатков в оформлению, и пришлось прилично переделать, но к самой работе нет вопросов и сделана очень хорошо. Так что кому нужна работа по дисциплине Экономическая оценка инвестиций, могу советовать данного автора.
Информация о работе
Подробнее о работе
Модель Марковитца
- 30 страниц
- 2019 год
- 69 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Введение 3
1. Модель Марковтца 4
1.1 Суть модели Марковитца 4
1.2 История появления модели Марковитца 7
1.3 Использование модели Марковитца на практике 12
1.4 Преимущества и недостатки модели Марковитца 15
2. Практическая часть 18
2.1 Задание 1 18
2.2 Задание 2 23
Заключение 27
Библиографический список 28
Приложения 29
1.1 Суть модели Марковитца
Портфельная модель Марковица представляет собой подход, основанный на анализе ожидаемых средних значений и вариаций случайных величин. Данная методика формирования портфелей направлена на оптимальный выбор активов для покупки с учетом установленного критерия риск/доходность. Данная теория была разработана еще в 50-х гг. прошлого века, однако до сих пор она является основой портфельного моделирования в мире.
Суть данной модели портфеля в том, чтобы минимизировать возможные риски просадки депозита. Для этого рассчитывается оптимизация портфеля активов с вектором доходности и ковариационной матрицей. Главная особенность теории Марковица является предложенная им теоретико-вероятностная формализация понятий риск и доходность. В частности для расчета соотношения риск/доходность используется распределение вероятностей. Ожидаемая доходность портфеля в целом определяется как среднее значение распределения доходностей.
...
1.2 История появления модели Марковитца
Гарри Марковиц — известный и выдающийся американский экономист.
Родился он в Чикаго в 1927 году. Родом был не из богатой семьи, так как они были бакалейщиками, но вот деньги у них водились всегда. Чуть позже Гарри Марковиц говорил, что тогда и не подозревал, что страной завладела великая депрессия. Ведь в те годы, когда многие просто замертво падали от недостатка еды, он всегда был накормлен и спал в теплой кровати. Однако, стоит отметить, что противоположности притягиваются. Поэтому после поступления в Чикагский университет он сразу начинает интересоваться нестабильными вещами. У него появляется заинтересованность к вопросу рискованности инвестиций. Сначала он принимает решение написать докторскую диссертацию на эту тему, но, однако, знаний ему явно не хватает. Поэтому он садится за учебники. Так будущий ученый изучил огромное количество книг на тему рискованной инвестиций.
...
1. Богачек Н.Л. Операции портфельных инвесторов на рынке ценных бумаг / Н.Л. Богачек. – М.: Современная экономика и право, 2002. – 104 с.
2. Боди, Зви. Принципы инвестиций: пер. с англ. / ЗвиБоди, Алекс Кейн, Алан Маркус.– М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 984 с.
3. Касимов Ю.Ф. Основы оптимального портфеля ценных бумаг / Ю.Ф. Касимов. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 260 с.
4. Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономистов// Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2007. –479 с.
5. Халл Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные инструменты// Джон К. Халл. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2008. - 1024 с.
6. Шарп У. Инвестиции / У. Шарп, Г. Александр,Д. Бэйли. Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2009 г. – 1027 с. – (Серия «Университетский учебник»).
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
