2. Типы экономических данных, используемых в эконометрических исследованиях: пространственные данные и временные ряды.
3. Специфика экономических данных. Зависимые и независимые переменные.
...
25. Нелинейные модели множественной регрессии. Функция Кобба-Дугласа, ее основные характеристики.
26. Анализ экономических объектов и прогнозирование с помощью модели множественной регрессии....
2. Понятие, роль и этапы математического моделирования в экономике и финансах.
3. Общая постановка задачи оптимизации. Основные элементы и понятия. Примеры задач оптимизации в экономике и финансах.
...
34.Классическая модель управления запасами с допущением дефицита.
35. Модель управления запасами произведенной продукции....
1. Какова цель эконометрики?
а) представить экономические данные в наглядном виде;
б) разработать методы моделирования и количественного анализа реальных экономических объектов;
в) определить способы сбора и группировки статистических данных;
г) изучить качественные аспекты экономических явлений.
2. Как называются эконометрические модели, представляющие
собой зависимость результативного признака от времени?
а) регрессионные модели;
б) системы одновременных уравнений;
в) модели временных рядов.
3. Связь называется корреляционной:
а) если каждому значению факторного признака соответствует вполне определенное неслучайное значение результативного признака;
б) если каждому значению факторного признака соответствует множество значений результативного признака, т.е. определенное статистическое распределение;
в) если каждому значению факторного признака соответствует целое распределение значений результативного признака;
г) если каждому значению факторного признака соответствует строго определенное значение результативного признака.
4. На основании наблюдений за 50 семьями построено уравнение регрессии y 284,560,672x , где y – потребление, x – доход. Соответствуют ли знаки и значения коэффициентов регрессии теоретическим представлениям?
а) да;
б) нет;
в) ничего определенного сказать нельзя.
5. Качество модели из относительных отклонений регрессионного и фактического значений признака по каждому наблюдению оценивает:
а) коэффициент детерминации;
б) F-критерий Фишера;
в) средняя ошибка аппроксимации A.
6. Укажите характеристики, используемые в качестве меры точности модели регрессии
а) средняя абсолютная ошибка;
б) остаточная дисперсия;
в) коэффициент корреляции;
г) средняя относительная ошибка аппроксимации.
7. Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции:
а) 1,501;
б) -0,153;
в) 0,861?
8. Аддитивная модель временного ряда строится, если:
а) значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов;
б) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается;
в) отсутствует тенденция.
9. Динамическая модель отличается от других видов эконометрических моделей тем, что в такой модели:
а) в данный момент времени учитывают значения входящих в нее переменных, относящихся к текущему времени;
б) в данный момент времени учитывают значения входящих в нее переменных, относящихся к текущему и к предыдущему моментам времени.
10. Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба-Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 16 раз приводит к увеличению объема выпуска (у):
а) в 16 раз
б) в 4 раза
в) в 2 раза...
1 Основные понятия и определения теории оптимизации. Экономический смысл понятия «эффективное решение». Графические интерпретации понятия «эффективное решение».
2 Линейные модели в условиях определенности или детермирированные модели. Примеры постановки линейных задач оптимизации.
3 Общая постановка задачи линейного программирования. Критерии оптимальности.
4 Экономическая интерпретация задач линейного программирования. Примеры постановки задач.
5 Примеры применения симплекс-метода в Excel при решении задач линейного программирования.
6 Графическое решение задачи линейного программирования для двух переменных.
7 Пример постановки задач линейного программирования о планировании производства.
8 Пример постановки задач линейного программирования о максимизации прибыли фермера.
9 Пример постановки задач линейного программирования о максимизации прибыли универмага в Excel.
10 Требования совместности условий задачи линейного программирования. Примеры постановки задач в Excel.
11 Общая постановка и модели транспортных задач.
12 Пример решения транспортных задач методом потенциалов. Критерий оптимальности в методе потенциалов.
13 Сбалансированная транспортная задача. Пример задачи о перемещении автомобилей между распределительными центрами (MG AUTo) в Excel.
14 Несбалансированная транспортная задача. Пример несбалансированной задачи о перемещении автомобилей между распределительными центрами (MG AUTo) в Excel.
15 Пример решения транспортных задач с промежуточными распределительными центрами. Задача об автомобильных дилерах, транзитных центрах и автомобильных заводах.
16 Задачи о распределении работ как пример решения транспортных моделей в Excel.
17 Задачи оптимального управления запасами как пример решения транспортных моделей в Excel
18 Графы: основные определения и обозначения. Орграф, путь, минимальный путь, остовное дерево, слабая и сильная компонента.
19 Пример графа как сетей коммуникаций.
20 Цепи Маркова. Модели перехода для случайных процессов.
21 Основы теории полезности. Законы Госсена. Функция полезности, или функция благосостояния.
22 Многокритериальная теория полезности. Оценки альтернатив и оптимальный выбор на основе критерия полезности.
23 Постановка стандартной задачи принятия оптимальных решений в условиях риска.
24 Динамические задачи принятия решений в условиях риска. Критерий ожидаемого значения. Примеры постановки и решения задач (задача о булочной).
25 Метод анализа иерархий (AHP) для решения проблем. Построение матриц сравнения. Проверка согласованности критериев.
26 Задача о выборе университета как пример применения метода анализа иерархий (AHP).
27 Задачи об оптимальном планировании. Примеры постановки и решения задач в Excel.
28 Принятие оптимальных решений в условиях неопределенности. Критерии оптимальности в условиях неопределенности. Критерии Лапласа, максимина (минимакса), Сэвиджа.
29 Примеры постановки задачи оптимальных решений в условиях неопределенности.
30 Примеры решения задачи оптимизации многокритериального выбора. Оценки эффективности выбора стратегий.
31 Примеры моделей для задач принятия решений в экономике.
32 Оптимальное решение игры двух лиц с
33 Примеры постановки задач выбора оптимального решения в условиях конкуренции. Седловая точка. Цена игры. Понятие о справедливости
...
Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения - ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных...
уравнения
системы
системы минус единица
Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает ...
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
Автокорреляционная функция - это функция от
значений уровней ряда
времени и лага между двумя уровнями ряда
времени
Коэффициент корреляции - это .
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением ...
числа структурных коэффициентов над числом приведенных
числа приведенных коэффициентов над числом структурных
числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством:...
ее дисперсия минимальна
ее математическое ожидание не равно ей
ее дисперсия равна нулю
Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для ...
проверки экономической значимости фактора
ранжирования факторов в уравнении
проверки статистической значимости фактора
Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели ...
связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью
обладают свойством гетероскедастичности
обладают свойством гомокедастичности
Для проверки ряда на стационарность используется тест
Стьюдента
Дики-Фулера
Фишера
По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы - ...
равномерно возрастающие и равномерно убывающие
равноускоренные и равнозамедленные
положительные и отрицательные
Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то ...
связь между переменными сильная
в линейно форме связь между переменными слабая
связь между переменными слабая
Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают
только свойством состоятельности
только свойством эффективности
свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности
С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают
качество уравнения регрессии в целом
тесноту связи между переменными
значимость коэффициентов регрессии
Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является
необходимым
необходимым и достаточным
достаточным
Стохастическая (статистическая) зависимость - это
связь между одним случайным и одним детерминированным фактором
нелинейная зависимость между переменными
связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов
Ошибка в i-м наблюдении - это разница между значением ...
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
Белый шум - это ...
модель авторегрессии первого порядка
свойство коэффициентов регрессионной модели
модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по
F-критерию
t-критерию
X2- критерию
Остаток в i-м наблюдении - это разница между значением ...
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
Критерий Фишера используется при проверке ...
независимости факторов модели
на автокорреляцию в ряду фактической ошибки
статистической значимости модели в целом
Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют ...
распределение Стьюдента
распределение Фишера
нормальный закон распределения
Под спецификацией модели понимается ...
постановка проблемы и получение данных для ее решения
отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
нахождение параметров уравнения
Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют ... модель
экспоненциальную
линейную
S-образную
Отрицательный характер взаимосвязи между переменными X и У означает, что ...
с ростом X происходит убывание У
с ростом X происходит рост У
рост X не оказывает влияния на изменение У
Неверно, что к моделям временных рядов относятся ...
авторегрессионные модели
регрессионные модели
модели скользящего среднего
С помощью коэффициента детерминации можно оценить .
качество уравнения регрессии в целом
значимость коэффициентов регрессии
уровень автокорреляции ошибок
Критерий Стьюдента применяется для ...
определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения
проверки модели на автокорреляцию остатков
проверки независимости факторов уравнения
Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что ...
оценка коэффициента равна нулю
оценка коэффициента положительна
значение коэффициента равно нулю
Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о ...
статистической значимости каждого из коэффициентов модели
статистической значимости модели в целом
независимости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t2
В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать
метод моментов
обобщенный метод наименьших квадратов
метод максимального правдоподобия
Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК...
минимизирует сумму квадратов остатков
максимизирует сумму квадратов остатков
минимизирует сумму абсолютных значений остатков
Стационарность - это
правило отбора предикторов в регрессионную модель
синоним автокорреляции
характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на
двойные, тройные и т.д.
простые и сложные
парные и множественные
Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение ...
сверхидентифицируемо
неидентифицируемо
точно идентифицируемо
Мультиколлинеарность факторов - это .
наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной
отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными
Мультиколлинеарность проявляется между
признаком и фактором
остатками
факторами
Ковариация - это
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста
Спирмена
Фостера-Стюарта
Дарбина-Уотсона
Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются ...
эффективными
состоятельными
статистически значимыми
Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:
при увеличении объема выборки оценка становится точнее
ее математическое ожидание равно нулю
ее дисперсия равна нулю
На главной диагонали ковариационной матрицыS(b)=S2(XТX)-1 находятся ...
дисперсии коэффициентов регрессии
коэффициенты корреляции
средние значения коэффициентов регрессии
Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют переменные
поддельные
фиктивные
Фальшивые
Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, - это ...
сезонная составляющая
циклическая составляющая
тренд
Коэффициент детерминации характеризует долю .
разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией
дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной
дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии
Оценка параметров приведенной формы осуществляется ... наименьших квадратов
косвенным методом
методом
двухшаговым методом
В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена ... модель
аддитивная
парная регрессионная
структурная
Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать ...
о мультиколлинеарности факторов
о гетероскедастичности остатков
об автокорреляции остатков
Гомоскедастичность означает
отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели
постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения
отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения
Для отсутствия автокорреляции остатков характерно .
отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
постоянство математического ожидания остатков
непостоянство дисперсии остатков
Эффективная оценка - это оценка,...
математическое ожидание которой равно нулю
дисперсия которой равна нулю
дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных ...
эндогенных переменных плюс единица
эндогенных переменных минус единица
эндогенных переменных
При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять ... метод наименьших квадратов
двухшаговый
классический
Косвенный
В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена ... модель
мультипликативная
множественная регрессионная
приведенная
При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем ...
в десять раз
в два раза
в три раза
Средний коэффициент эластичности показывает ...
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
Корреляция - это
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными
Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что ...
процесс не является стационарным в широком смысле
корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда
математическое ожидание случайной величины постоянно
При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют
Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики
Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен
Постоянный коэффициент эластичности имеет ... функция
степенная
линейная
показательная
Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является
достаточным
необходимым
необходимым и достаточным
О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что ... близки к единице
коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю
коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю
Функция регрессии является математическим выражением ... между переменными
корреляционной связи
исключительно линейной связи
функциональной зависимости
Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
Косвенный МНК применяется если уравнение
Стационарность …
Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если ...
косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок
его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
В регрессионном анализе при ... зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
функциональной
статистической
корреляционной
Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели - оценка,...
математическое ожидание которой равно нулю
дисперсия которой равна нулю
имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок
Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это □ ... параметр
Ковариация - это показатель, характеризующий ...
степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий
взаимосвязь этих переменных
связь между линейной стохастической и переменными
тесноту линейной стохастической связи между переменными
В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное ... другой переменной
математическое ожидание
значение
распределение
Случайные величины бывают...
дискретными и непрерывными
строго стационарными и слабостационарными
положительными и отрицательными
простыми и сложными
В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части - ...
объяснительную и случайную
положительную и отрицательную
простую и сложную
Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью ...
уравнения регрессии
метода наименьших квадратов
коэффициента корреляции
теоремы Айткета
теста Голдфелда-Квандта
Экономическая модель имеет вид ...
у = f(x)
у = а + b1х + b2х2
у = f(x) + е
у = f(а + b1х + b2х2)
Боксом и Дженкинсом был предложен ...
систематический подход к построению ARMA-моделей
стационарный временной ряд «Белый шум»
косвенный метод построения квадратов
Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент ...
детерминации
корреляции
автокорреляции
эластичности
Для отражения влияния на эндогенную переменную у (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся ... переменные
поддельные
фальшивые
фиктивные
Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является ... метод наименьших квадратов
косвенный
двухшаговый
трехшаговый
классический
Упорядоченный набор х = (х1, х2, ...хn) случайных величин □ это ... случайная величина
Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой...
текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной
сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней
моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок
Экзогенная переменная может быть ...
случайной и неслучаной
положительной и отрицательной
дискретной и непрерывной
Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят ...
состоятельность
многомерность
несмещенность
эффективность
Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то ...
связь между переменными называется прямой
связь между переменными называется обратной
линейная корреляционная связь отсутствует
корреляционная зависимость становится функциональной
Структурный параметр называется идентифицируемым, если ...
косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок
его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
Эконометрическое моделирование состоит из ... основных этапов
шести
трех
четырех
семи
Тест Дарбина-Уотсона применяется для ...
проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
оценки структурных коэффициентов
проверки независимости остатков модели временного ряда
определения тренда во временном ряду
Тест Дики-Фуллера имеет ... разновидности
две
три
четыре
Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к ...
косвенному методу наименьших квадратов
двухшаговому методу наименьших квадратов
трехшаговому методу наименьших квадратов
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения ...
автокорреляции
систематической ошибки остаточной депрессии
гетероскедастичности
характера динамики процесса
Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными ...
сильная
слабая
отсутствует
Автокорреляция бывает...
объяснительной и случайной
простой и сложной
положительной и отрицательной
случайной и неслучайной
С помощью теста ... можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
Уайта
Льинга-Бокса
Дарбина-Уотсона
Бреуша-Годфри
Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует ... функция
зависима
Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест ...
Голдфелда-Квандта
Дарбина-Уотсона
Глейзера
Уайта
...
27. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
28. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
29. Для проверки ряда на стационарность используется тест …
30. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
31. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
32. Если период циклических колебаний уровней временного ряда не превышает одного года, то их называют …
33. Единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели системы одновременных уравнений составляет проблему
34. Если уравнение регрессии является существенным, то фактическое значение F-критерия
35. Если автокорреляционная функция (АКФ) выказывает выброс на первом лаге, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) экспоненциально затухает, то можно предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме:...
Сдано на 97баллов в 2021г. Верно 29 из 30 вопросов. Скриншот с отметкой прилагается к работе. Ответы выделены цветом
После покупки Вы получите файл с ответами на вопросы которые указаны ниже:
1.Критерий Стьюдента применяется для …
проверки независимости факторов уравнения
определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения
проверки модели на автокорреляцию остатков
2.Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …
значение коэффициента равно нулю
оценка коэффициента положительна
оценка коэффициента равна нулю
3.Критерий Фишера используется при проверке …
статистической значимости модели в целом
на автокорреляцию в ряду фактической ошибки
независимости факторов модели
4.Белый шум – это …
модель авторегрессии первого порядка
свойство коэффициентов регрессионной модели
модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
5.С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
уровень автокорреляции ошибок
значимость коэффициентов регрессии
качество уравнения регрессии в целом
6.При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …
в десять раз
в два раза
в три раза
7. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
непостоянство дисперсии остатков
отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
постоянство математического ожидания остатков
8. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
Дарбина-Уотсона
Фишера
Стьюдента
9. Стационарность …
бывает высокая и низкая
бывает постоянная и переменная
можно рассматривать в узком и в широком смысле
10. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
нормальный закон распределения
распределение Фишера
распределение Стьюдента
11. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …
в линейно форме связь между переменными слабая
связь между переменными слабая
связь между переменными сильная
12. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Глейзера
Дарбина-Уотсона
Голдфелда-Квандта
13. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
неидентифицируемо
точно идентифицируемо
сверхидентифицируемо
14. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …
ее дисперсия минимальна
ее дисперсия равна нулю
ее математическое ожидание не равно ей
15. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …
эндогенных переменных плюс единица
эндогенных переменных
эндогенных переменных минус единица
16. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
рост Х не оказывает влияния на изменение У
с ростом Х происходит убывание У
с ростом Х происходит рост У
17. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
двухшаговый
косвенный
классический
18. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю
некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю
19. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
20. Эффективная оценка – это оценка, …
дисперсия которой равна нулю
дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
математическое ожидание которой равно нулю
21. Мультиколлинеарность проявляется между …
признаком и фактором
факторами
остатками
22.В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
мультипликативная
множественная регрессионная
приведенная
23. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…
сезонная составляющая
случайная составляющая
тренд
24. Корреляция – это …
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
25. Коэффициент детерминации характеризует долю …
дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии
дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной
разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией
26. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
минимизирует сумму абсолютных значений остатков
минимизирует сумму квадратов остатков
максимизирует сумму квадратов остатков
27. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
X^2-критерию
F-критерию
t-критерию
28. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
поддельные
фальшивые
фиктивные
29. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
об автокорреляции остатков
о мультиколлинеарности факторов
о гетероскедастичности остатков
30. Гомоскедастичность означает …
отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения
отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели
постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения
...
Как искать нужный вопрос в файле? Нажимаете одновременно ctrl+F. Становится активным окно поиска. Вводите несколько слов из интересующего вопроса. Нажимаете Enter. Система выдает результаты поиска и нужные слова выделяются цветом.
Если опасаетесь, что попадется много других вопросов (которые не представлены), то могу пройти тесты индивидуально. Оформите заказ, пишите в ЛС. Результативность - около 90% (плюс минус 5%)....
Сдано на Отлично на 90 баллов в 2017г. (Скриншот с отметкой прилагается к работе. Ответы выделены цветом в Worde)
После покупки Вы получите файл с ответами на вопросы которые указаны ниже:
Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
достаточным
необходимым и достаточным
необходимым
Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
Дарбина-Уотсона
Фишера
Стьюдента
Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает....
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной так ответил
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
Косвенный МНК применяется, если уравнение …
неидентифицируемо
точно идентифицируемо
сверхидентифицируемо
Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
Фостера-Стюарта
Спирмена
Дарбина-Уотсона
Эффективная оценка – это оценка, …
дисперсия которой равна нулю
дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
математическое ожидание которой равно нулю
Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
числа структурных коэффициентов над числом приведенных
числа приведенных коэффициентов над числом структурных
Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Глейзера
Дарбина-Уотсона
Голдфелда-Квандта
Для проверки ряда на стационарность используется тест …
Стьюдента
Дики-Фулера
Фишера
С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
значимость коэффициентов регрессии
тесноту связи между переменными
качество уравнения регрессии в целом
Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
минимизирует сумму абсолютных значений остатков
минимизирует сумму квадратов остатков
максимизирует сумму квадратов остатков
Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
экспоненциальную
S-образную
линейную
В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
метод моментов
обобщенный метод наименьших квадратов
метод максимального правдоподобия
Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
нормальный закон распределения
распределение Фишера
распределение Стьюдента
Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
X^2-критерию
F-критерию
t-критерию
В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
мультипликативная
множественная регрессионная
приведенная
Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
рост Х не оказывает влияния на изменение У
с ростом Х происходит убывание У
с ростом Х происходит рост У
При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
двухшаговый
косвенный
классический
Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…
сезонная составляющая
случайная составляющая
тренд
Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
порядковое условие
ранговое условие
Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
системы
системы минус единица
уравнения
Неверно, что к моделям временных рядов относятся…
Авторегрессионные модели
Модели скользящего среднего
Регрессионные модели
Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
циклическая составляющая
сезонная составляющая
тренд
Автокорреляционная функция – это функция от …
значений уровней ряда
времени и лага между двумя уровнями ряда
времени
Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
поддельные
фальшивые
фиктивные
Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
неидентифицируемо
сверхидентифицируемо
точно идентифицируемо
При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии
коэффициент детерминации
скорректированный коэффициент детерминации
Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
по экспоненциальному закону
по нормальному закону
по закону Пуассона
Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
двухшаговым методом
косвенным методом
методом
...
Вопросы к экзамену по дисциплине
«Эконометрика»
1. Что изучает наука эконометрика? Инструменты и знания из каких наук использует эконометрика?
2. Что является результатом эконометрического исследования? Каково практическое применение полученного результата?
3. Общий вид эконометрической модели. Этапы построения эконометрической модели.
4. Задачи корреляционного анализа.
5. Предпосылки корреляционного анализа.
6. В чем различие корреляционной и функциональной связи? В чем различие
корреляционной и статистической связи?
7. Виды и формы корреляционной связи.
8. Назначение, размерность и диапазон возможных значений коэффициента
парной корреляции.
9. Коэффициент парной корреляции: определение, оценка по выборке. Привести различные формулы для вычисления парной корреляции.
10. Что такое статистическая гипотеза? Какого рада ошибки возможны в принятии решения по гипотезе? Можно ли избежать этих ошибок?
11. Проверка гипотезы о равенстве нулю коэффициента корреляции в генеральной совокупности.
12. Частная корреляция.
13. Назначение коэффициента детерминации. Как проверяется гипотеза о статистической значимости коэффициента детерминации?
14. Что такое мультиколлинеарность? К каким негативным последствиям она
может привести? Выявление мультиколлинеарности методом корреляционного анализа.
15. Возможные причины и характерные признаки мультиколлинеарности. Методы устранения мультиколлинеарности.
16. Как изменяется коэффициент детерминации при исключении части факторов из набора Х? Как проверить гипотезу о несущественности этот изменения?
17. Что такое уравнение регрессии? Для чего можно использовать уравнение
регрессии?
18. Модель парной линейной регрессии. Математический и экономический
смысл параметров модели парной линейной регрессии.
19. Модель парной линейной регрессии. Единицы измерения параметров модели парной линейной регрессии. Приведите примеры.
20. Случайный член уравнения регрессии (остаточная компонента). Причины
его существования.
21. Какова связь между линейным коэффициентом корреляции и коэффициентом парной линейной регрессии?
22. Предпосылки (предположения) к построению уравнения множественной
линейной регрессии (условия Гаусса-Маркова).23. Что означают понятия несмещенность и эффективность оценок параметров
уравнения регрессии?
24. Для чего проверяют гипотезу о нормальном законе распределения остатков
модели регрессии?
25. Графический метод проверки гипотезы о нормальном законе распределения.
26. Какой метод является основным при оценке параметров уравнения регрессии? Достоинства и недостатки этого метода.
27. Метод наименьших квадратов (МНК). Формулы МНК для парной линейной
регрессии.
28. Формулы для оценки дисперсии параметров парной регрессии. Как их можно уменьшить?
29. Доверительный интервал для коэффициента парной линейной регрессии:
что это такое и как его найти?
30. Особенности построения и анализа уравнения парной линейной регрессии
без свободного члена. Когда применяется такое уравнение?
31. Формулы точечного и интервального прогноза по модели парной линейной
регрессии.
32. От чего зависит ширина доверительного интервала при прогнозировании по
модели парной линейной регрессии?
33. Метод наименьших квадратов (МНК). Система уравнений МНК для двухфакторной линейной регрессии.
34. Модель множественной линейной регрессии. Экономический смысл коэффициентов множественной линейной регрессии.
35. Отбор факторов для построения множественной линейной регрессии.
36. Оценка значимости множественной регрессии.
37. Скорректированный коэффициент детерминации.
38. Что включает содержательный анализ модели многофакторной линейной
регрессии?
39. Показатели точности модели регрессии.
40. Оценка значимости уравнения линейной регрессии по F-критерию.
41. Проверка гипотезы о статистической значимости коэффициентов уравнения
линейной регрессии.
42. Сравнительный анализ факторов модели регрессии по степени влияния на
результативный признак.
43. Каким требованиям должна удовлетворять модель регрессии для ее применения в прогнозировании?
44. Формулы точечного и интервального прогноза по модели множественной
линейной регрессии.
45. Формула дисперсии. Что характеризует дисперсия? Как называется постоянство и непостоянство дисперсии остатков в регрессионном анализе? Для
чего нужно постоянство дисперсии остатков в регрессионном анализе?
46. Тестирование постоянства дисперсии остатков с помощью ранговой корреляции Спирмена.
47. Тестирование постоянства дисперсии остатков по критерию Уайта.48. Тестирование постоянства дисперсии остатков по критерию ГолдфелдаКвандта.
49. Метод взвешенных наименьших квадратов
50. Тестирование попарной независимости остатков по критерию ДарбинаУотсона.
51. Какие значения факторов можно подставлять в модель регрессии для прогноза?
52. Фиктивные переменные в регрессионных моделях (модели с переменной
структурой).
53. Исследование структурных изменений с помощью теста Чоу.
54. Примеры парной нелинейной регрессии. Модели зависимости спроса от дохода.
55. Линеаризация моделей регрессии, нелинейных по переменным.
56. Модели регрессии, нелинейные по параметрам. Методы оценки параметров.
57. Двухфакторная производственная функция Кобба-Дугласа. Оценка параметров.
58. Два основных типа выборочных данных: пространственные и временные.
Их различия, существенные для эконометрического моделирования.
59. Включение в модель регрессии фактора времени.
60. Лаговые переменные в эконометрических моделях....
1. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
достаточным...
2. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
3. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает....
4. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
5. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
6. Эффективная оценка – это оценка, …
7. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
8. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
9. Для проверки ряда на стационарность используется тест …
10. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
11. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
12. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
13. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели правдоподобия
14. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
15. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
16. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
17. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
18. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять …
19. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…
20. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
21. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
22. Неверно, что к моделям временных рядов относятся…
23. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
24. Автокорреляционная функция – это функция от …
25. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
26. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
27. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
28. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
29. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
30. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
...
.Коэффициент уравнения парной регрессии показывает:
Выберите один ответ:
На сколько процентов изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на единицу
Тесноту связи между зависимой и независимой переменными
На сколько процентов изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1%
На сколько ед. изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1 ед.
Правиль...
2. Какие методы исследования используют при изучении взаимосвязей общественных явлений?
Наиболее популярный статистический метод:
1. Определяют корреляционную связь - это связь, где воздействие отдельных факторов проявляется только как тенденция (в среднем) при массовом наблюдении фактических данных.
...
