323 готовые решенные задачи по эконометрике

ВГМХА Эконометрика вар 4 2 задания эксель и ворд

ЗАДАНИЕ 1

1. На основе исходных данных, представленных в разделе 5 (таблица 5.1), выявите основную тенденцию в динамике показателя, построив линейную и параболическую модели трендов. Сформулируйте выводы по полученным моделям.
2. Изобразите графически фактическую и трендовую динамику показателя, выведите на поле графика уравнения обеих моделей трендов и показатели величины достоверности аппроксимации.
3. Для трендовых моделей выполните оценку их качества методом дисперсионного анализа с применением статистического критерия Фишера, дайте их сравнительную характеристику в отношении аппроксимирующих свойств.
4. Проведите тестирование найденных моделей трендов на пригодность к прогнозированию (вычислив коэффициенты автокорреляции остатков, применив критерий Дарбина-Уотсона), оцените качество моделей (вычислив среднюю ошибку аппроксимации). Сформулируйте выводы.
5. Для трендовых моделей рассчитайте точечный и интервальный прогнозы положения трендов и уровней исследуемого показателя на 2023-2025 годы. Сформулируйте выводы.
ЗАДАНИЕ 2

1. На основе исходных данных, представленных в разделе 5 (таблица 5.2), выполните однофакторный корреляционно-регрессионный анализ зависимости результативной переменной (У) и каждой из двух факторных переменных (Х1 и Х2). Для выполнения расчетов используйте инструмент «Регрессия» в пакете «Анализ данных» в расчетном файле MS Excel, размещенном на портале (файл «Группа_ФИО_Эконометрика_Задание_2_Год). По результатам полученного отчета о статистической обработке сделайте выводы; показатели, которые не вычисляются с помощью инструмента «Регрессия», рассчитайте по формулам.
2. Постройте диаграммы, отражающие поле корреляции для переменной У и каждого из факторов Х1 и Х2, на графике отразите линию регрессии, уравнение регрессионной модели и показатель достоверности аппроксимации (R^2).
3. С помощью инструмента «Корреляция» пакета «Анализ данных» постройте матрицу парных линейных коэффициентов корреляции. Сформулируйте выводы о степени мультиколлинеарности факторных переменных Х1 и Х2 и возможности их совместного включения в одну модель регрессии.
4. С помощью инструмента «Регрессия» пакета «Анализ данных» выполните двухфакторный корреляционно-регрессионный анализ зависимости переменной У от обоих факторов Х1 и Х2. По результатам полученного отчета о статистической обработке сделайте выводы; показатели, которые не вычисляются с помощью инструмента «Регрессия», рассчитайте по формулам.
5. Для каждой из трех полученных моделей регрессии выполните точечный и интервальный прогнозы зависимой переменной У, приняв ожидаемые значения факторных переменных Х1 и Х2 равными их средним значениям по исследуемой совокупности наблюдений. Сделайте выводы.
6. Сделайте вывод о том, какая из трех моделей регрессии лучше объясняет формирование значений зависимой переменной У. Ответ обоснуйте. ...

Эконометрика «Системный анализ и моделирования экономических систем» ЭКОНОМЕТРИКА вар 2

1) Проверить наличие тренда графическим методом с использованием Мастера диаграмм. Сделать вывод.
Построить линейную модель
0 1 Y t a a t ( )   , параметры которой оценить
МНК (
Y t() - расчетные, смоделированные значения временного ряда):
a) с использованием Анализа данных;
b) с использованием Поиска решений;
c) с использованием матричных функций;
d) с использованием функции ЛИНЕЙН.
Дать экономическую интерпретацию параметрам модели.
2) Оценить адекватность модели, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия взять табулированные границы 2,7—3,7).
Оценить точность модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации.
3) Осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный
интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности р = 80%). Указать
ширину доверительного интервала. Привести график.
1. Постройте диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y
от каждого из факторов Х. Сделайте выводы о характере взаимосвязи
переменных. Вычислите матрицу коэффициентов парной корреляции, проверьте
значимость коэффициентов корреляции.
2. Осуществите двумя способами выбор факторных признаков для
построения регрессионной модели:
а) на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции;
б) с помощью пошагового отбора методом исключения.
и постройте уравнения множественной регрессии в линейной форме с
выбранными факторами. Выберите лучшую модель. Дайте экономическую
интерпретацию коэффициентов модели регрессии.
3. Дайте сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с
помощью коэффициентов эластичности, - и -коэффициентов.
4. Используя результаты регрессионного анализа ранжируйте компании по
степени эффективности.
...

Финансовый университет при Правительстве РФ Кафедра «Системный анализ и моделирования экономических систем» ЭКОНОМЕТРИКА вар 9

нелинейная регрессия вар 9 1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи. 2. Рассчитать параметры параболической, степенной,

1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи.
2. Рассчитать параметры параболической, степенной, показательной, полулогарифмической, обратной и гиперболической регрессий.
3. Постройте на одной диаграмме с полем корреляции линию регрессии.
4. В каждом случае оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
5. Оценить с помощью средней ошибки аппроксимации качество модели.
6. Оценить с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования.
7. Выберите лучшее уравнение регрессии.
8. Дайте по выбранному уравнению оценку силы связи фактора с результатом с помощью среднего коэффициента эластичности.
9. Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 10% от его максимального в исходных данных значения.
Определите доверительный интервал прогноза для уровня значимости   0,05
...

эконометрика Y, Х1, Х2, Х4 наблюдения 1-50

1. Постройте диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от каждого из факторов Х. Сделайте выводы о характере взаимосвязи переменных.
2. Осуществите двумя способами выбор факторных признаков для построения регрессионной модели:
а) на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции, включая проверку гипотезы о независимости объясняющих переменных (тест на выявление мультиколлинеарности Фаррара–Глоубера);
б) с помощью пошагового отбора методом исключения.
3. Постройте уравнение множественной регрессии в линейной форме с выбранными факторами. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.
4. Дайте сравнительную оценку силы связи факторов с результатом и коэффициентов с помощью коэффициентов эластичности, - и -коэффициентов.
5. Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для наиболее подходящего фактора Хj
6. Оцените качество построенной модели с помощью коэффициента детерминации, средней относительной ошибки аппроксимации и F- критерия Фишера.
7. Проверьте выполнение условия гомоскедастичности.
8. Используя результаты регрессионного анализа, ранжируйте компании по степени эффективности.
9. Осуществите прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости = 0,1, если прогнозное значение фактора Хj составит 80% от его максимального значения. Представьте на графике фактические данные Y, результаты моделирования, прогнозные оценки и границы доверительного интервала.
10. Составьте уравнения нелинейной регрессии:
а) гиперболической;
б) степенной;
в) показательной.
11....

Задания для промежуточной аттестации по дисциплине «Эконометрика» для студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика» билет 8

Задача №1.
По 20 предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции на одного работника (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов (% от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей числен-ности рабочих (%).
Задача 2. В табл. 1.3 представлены статистические данные о расходах на питание и душевом доходе для девяти групп семей. Рассчитайте параметры уравнения степенной, парной ре-грессии....

Информационные технологии в АПК вар 8 Задача 1 Выберите исходные данные по варианту. В электронной таблице заполните таблицу следующего вида:

Решение задачи по дисциплине: Эконометрика Вариант 4 Задача 3

Проанализируем коэффициенты корреляции между результирующим признаком Y и каждым из факторов Xj :
r (Y,X1)=0,20>0, следовательно, между переменными Y и Х1 наблюдается прямая корреляционная зависимость.
r (Y,X2)=0,72>0, следовательно, между переменными Y и Х2 наблюдается прямая корреляционная зависимость: при увеличении числа комнат в квартире будет увеличиваться цена квартиры.
r (Y,X4)=0,85>0, следовательно, между переменными Y и Х4 наблюдается прямая корреляционная зависимость: при увеличении жилой площади квартиры будет увеличиваться цена квартиры.
Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции показывает, что зависимая переменная Y (цена квартиры) имеет наиболее тесную связь с факторным признаком Х4, коэффициент парной корреляции r_(Y,X4)=0,85.


5. По модели п. 3 осуществите прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости α = 0.1, если прогнозное значение фактора составит 80% от его максимального значения. Представьте на графике фактические, модельные значения и точки прогноза....

Решение задачи по дисциплине: Эконометрика Вариант 4 Задача 1

Решение задачи по дисциплине: Основы финансовых вычислений Вариант 4 Задача 4

X1 0,549799141 x2 0,280509766 х3 0,169691093

µ 0,178958304

σ 0,370742209

Х=(0,55;0,28;0,17) - оптимальный портфель
µ = 0,178958 - доходность
σ = 0,370742 - – минимальный риск




0,03969 0,12919 0,3969
0,0405 0,2025
0,049 0,1225
...

Решение задачи по дисциплине: Основы финансовых вычислений Вариант 4 Задача 3

1. Определить множество оптимальности по Парето.
Составляем матрицу рисков R.
Для этого нужно во всех столбцах матрицы найти максимальные значения и вычесть из них оставшиеся значения в столбцах.
В1- max =15
В2 - max = 15
В3 - max = 14
В4 - max = 12

2. Выбрать рациональную управленческую стратегию в ситуации неопределенности и риска, применяя критерии:
а) Вальда.
Критерий Вальда – пессимистичный критерий.
Находим минимальные значения в каждой строке матрицы Q:
А1 = 2
А2 = 2
А3 = 3
Выбираем из полученных результатов максимальное значения, которое равно 3.
Следовательно, наилучшей стратегией является стратегия А3.
б) максимакса.
Максимакс – крайний оптимизм.
Находим максимальные значения в каждой строке матрицы Q:
А1 = 15
А2 = 14
А3 = 15
Выбираем из полученных результатов максимальное значения, которое равно 15.
Следовательно, наилучшим стратегиями являются стратегии А1 и А3.
...

Решение задачи по дисциплине: Основы финансовых вычислений Вариант 4

Проект B
р1= 0,1
р2= 0,3
р3= 0,3
р4= 0,2
р5= 0,1
u1= 3,2
u2= 4,5
u3= 6,2
u4= 8
u5= 10,5
1)Найдём доходность проекта В

2)Найдём дисперсию операции 2)Найдём дисперсию операции


Mq^2= 66,0715 Mq^2= 42,456
Dq= 6,148419 Dq= 38,1924
...

Задача номер 4 по дисциплине: Методы оптимальных решений Вариант 4

Виды культур Возможные состояния погоды Цены
Засуха В1 Нормальная В2 Дождливая В3
А1 20 15 10 5
А2 7 15 5 7
А3 0 5 10 10

Приведя задачу к паре взаимно двойственных задач ЛП, определите пропорции, в которых фермер должен засеять имеющийся участок земли, чтобы получить максимальный гарантированный доход вне зависимости от того, какие погодные условия будут реализованы.
Решение:
Находим нижнюю и верхнюю оценки игры.
Нижняя цена игры α = 50; верхняя цена игры β = 100. Величине соответствует максиминная стратегия , придерживаясь которой игрок А при любых стратегиях противника обеспечит себе выигрыш, не меньший 50. соответствует минимаксная стратегия игрока В, придерживаясь которой он при любых стратегиях противника обеспечит себе проигрыш, не больший 100.
Т.к. игра не имеет седловой точки, то ее решение будем искать в смешанных стратегиях.

2) Сводим игру к паре взаимно двойственных задач линейного программирования.
1-ая взаимно двойственная задача.
Задача игрока А.
ЭММ задачи:

2-ая взаимно двойственная задача.
Задача игрока В.
ЭММ задачи:

Решение взаимно двойственных задач линейного программирования средствами MS Excel.
...

6 вариант 1. построить группированный статистический ряд; 2. начертить полигон частот, гистограмму и кумул

13 вариант Задача 1. 1. построить группированный статистический ряд; 2. начертить полигон частот, гистограмму и кумулятивную кр

Эконометрика1. построить группированный статистический ряд; 2. начертить полигон частот, гистограмму и кумулятивную кривую; 3. найти квантиль порядк