318 готовых решений задач по эконометрике

Решение задачи по дисциплине: Эконометрика Вариант 4 Задача 3

Проанализируем коэффициенты корреляции между результирующим признаком Y и каждым из факторов Xj :
r (Y,X1)=0,20>0, следовательно, между переменными Y и Х1 наблюдается прямая корреляционная зависимость.
r (Y,X2)=0,72>0, следовательно, между переменными Y и Х2 наблюдается прямая корреляционная зависимость: при увеличении числа комнат в квартире будет увеличиваться цена квартиры.
r (Y,X4)=0,85>0, следовательно, между переменными Y и Х4 наблюдается прямая корреляционная зависимость: при увеличении жилой площади квартиры будет увеличиваться цена квартиры.
Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции показывает, что зависимая переменная Y (цена квартиры) имеет наиболее тесную связь с факторным признаком Х4, коэффициент парной корреляции r_(Y,X4)=0,85.


5. По модели п. 3 осуществите прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости α = 0.1, если прогнозное значение фактора составит 80% от его максимального значения. Представьте на графике фактические, модельные значения и точки прогноза....

Решение задачи по дисциплине: Эконометрика Вариант 4 Задача 1

Решение задачи по дисциплине: Основы финансовых вычислений Вариант 4 Задача 4

X1 0,549799141 x2 0,280509766 х3 0,169691093

µ 0,178958304

σ 0,370742209

Х=(0,55;0,28;0,17) - оптимальный портфель
µ = 0,178958 - доходность
σ = 0,370742 - – минимальный риск




0,03969 0,12919 0,3969
0,0405 0,2025
0,049 0,1225
...

Решение задачи по дисциплине: Основы финансовых вычислений Вариант 4 Задача 3

1. Определить множество оптимальности по Парето.
Составляем матрицу рисков R.
Для этого нужно во всех столбцах матрицы найти максимальные значения и вычесть из них оставшиеся значения в столбцах.
В1- max =15
В2 - max = 15
В3 - max = 14
В4 - max = 12

2. Выбрать рациональную управленческую стратегию в ситуации неопределенности и риска, применяя критерии:
а) Вальда.
Критерий Вальда – пессимистичный критерий.
Находим минимальные значения в каждой строке матрицы Q:
А1 = 2
А2 = 2
А3 = 3
Выбираем из полученных результатов максимальное значения, которое равно 3.
Следовательно, наилучшей стратегией является стратегия А3.
б) максимакса.
Максимакс – крайний оптимизм.
Находим максимальные значения в каждой строке матрицы Q:
А1 = 15
А2 = 14
А3 = 15
Выбираем из полученных результатов максимальное значения, которое равно 15.
Следовательно, наилучшим стратегиями являются стратегии А1 и А3.
...

Решение задачи по дисциплине: Основы финансовых вычислений Вариант 4

Проект B
р1= 0,1
р2= 0,3
р3= 0,3
р4= 0,2
р5= 0,1
u1= 3,2
u2= 4,5
u3= 6,2
u4= 8
u5= 10,5
1)Найдём доходность проекта В

2)Найдём дисперсию операции 2)Найдём дисперсию операции


Mq^2= 66,0715 Mq^2= 42,456
Dq= 6,148419 Dq= 38,1924
...

Задача номер 4 по дисциплине: Методы оптимальных решений Вариант 4

Виды культур Возможные состояния погоды Цены
Засуха В1 Нормальная В2 Дождливая В3
А1 20 15 10 5
А2 7 15 5 7
А3 0 5 10 10

Приведя задачу к паре взаимно двойственных задач ЛП, определите пропорции, в которых фермер должен засеять имеющийся участок земли, чтобы получить максимальный гарантированный доход вне зависимости от того, какие погодные условия будут реализованы.
Решение:
Находим нижнюю и верхнюю оценки игры.
Нижняя цена игры α = 50; верхняя цена игры β = 100. Величине соответствует максиминная стратегия , придерживаясь которой игрок А при любых стратегиях противника обеспечит себе выигрыш, не меньший 50. соответствует минимаксная стратегия игрока В, придерживаясь которой он при любых стратегиях противника обеспечит себе проигрыш, не больший 100.
Т.к. игра не имеет седловой точки, то ее решение будем искать в смешанных стратегиях.

2) Сводим игру к паре взаимно двойственных задач линейного программирования.
1-ая взаимно двойственная задача.
Задача игрока А.
ЭММ задачи:

2-ая взаимно двойственная задача.
Задача игрока В.
ЭММ задачи:

Решение взаимно двойственных задач линейного программирования средствами MS Excel.
...

6 вариант 1. построить группированный статистический ряд; 2. начертить полигон частот, гистограмму и кумул

13 вариант Задача 1. 1. построить группированный статистический ряд; 2. начертить полигон частот, гистограмму и кумулятивную кр

Эконометрика1. построить группированный статистический ряд; 2. начертить полигон частот, гистограмму и кумулятивную кривую; 3. найти квантиль порядк

Экономическое моделирование объёма годовой прибыли в кредитных учреждениях

Задача 1
По десяти кредитным учреждениям получены данные, характеризующие зависимость объема прибыли Y (у.е.) от среднегодовой ставки по кредитам Х1 (%), ставки по депозитам Х2 (%) и размера внутрибанковских расходов Х3 (%).
У Х1 Х2 Х3
50 22 176 150
54 30 170 154
60 20 156 146
62 32 172 134
70 44 162 132
54 34 160 126
84 52 166 134
82 56 156 126
86 66 152 88
84 68 138 120

Задание:
1. С помощью коэффициентов парной корреляции проанализируйте тесноту связи между эндогенной и экзогенными переменными.
2. Проверьте значимость найденных коэффициентов корреляции. Определите наиболее значимый фактор. Сделайте вывод.
3. Постройте линейную множественную модель с полным перечнем факторов. Объясните смысл коэффициентов регрессии. Найдите коэффициенты эластичности, бета и дельта, сделайте выводы.
4. Постройте линейную модель с наиболее информативным фактором. Объясните смысл коэффициента регрессии.
5. Осуществите проверку значимости параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента (α=0,05).
6. Вычислите коэффициент детерминации, проверить значимость уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера (α=0,05), найдите среднюю относительную ошибку аппроксимации. Сделайте выводы о качестве модели.
7. Осуществите прогнозирование среднего показателя Y при уровне значимости α=0,05, если прогнозное значение фактора Х увеличится на 20% от его максимального значения.
Задача 2
В течение последних девяти недель фиксировался спрос Y(t) (млн. руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен в таблице.
Номер наблюдения (t=1,2,…,9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 7 10 12 15 18 20 23 26
Задание:
1. Проверьте наличие аномальных наблюдений.
2. Постройте линейную модель временного ряда , параметры которой оценить МНК.
3. Оцените адекватность построенной модели, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения.
4. Оцените точность модели на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации.
5. Осуществите прогноз спроса на следующие 2 недели (прогнозный интервал рассчитать при доверительной вероятности 70%).
6. Представьте графически фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования.
Список использованных источников




...

Эконометрика (Вариант 9, Университет «Синергия»)

Задача № 1
В таблице 1 указан объем продаж (тыс. руб.) за последние 12 кварталов. Требуется построить график, аддитивную модель временного ряда и сделать прогноз на следующие 4 квартала.
Таблица 1 – Исходные данные
Квартал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Объем продаж 17,8 15,4 16 18,6 17,6 14,9 17,1 19,2 18 16 17 19
...

Решение задач по дисциплине: "Эконометрика".

Задача 1.

Вычисление коэффициентов парной, множествен¬ной и частной корреляции.
В таблице 1 представлена информация об объемах продаж и затратах на рекламу одной фирмы, а также индекс потребительских расходов за ряд текущих лет.
Определить степень влияния индекса потребительских расходов на объем продаж (вычислить коэффициент парной корре¬ляции). Оценить значимость вычисленного коэффициента парной корреляции. Построить матрицу коэффициентов парной корреляции по трем переменным. Найти оценку множественного коэффициента корреляции. Найти оценки коэффициентов частной корреляции.
Объем продаж
(У) Затраты на рекламу (Х1) Индекс потребит. расходов %(Х2) Объем продаж (У) Затраты на рекламу (Х1) Индекс потребит. расходов % (Х2)
126 4 100 367 19,8 108,3
137 4,8 98,4 367 10,6 109,2
148 3,8 101,2 321 8,6 110,1
191 8,7 103,5 307 6,5 110,7
274 8,2 104,1 331 12,6 110,3
370 9,7 107,0 345 6,5 111,8
432 14,7 107,4 364 5,8 112,3
445 18,7 108,5 384 5,7 112,9

Задача 2.
Вычислить коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
X Y
12 220
9 1070
8 1000
14 606
15 780
10 790
10 900
15 544
0 0


Задача 3.
Пять производственных объектов характеризуются двумя признаками: объемом продаж и среднегодовой стоимостью основных фондов.
Объект 1 2 3 4 5
Объем продаж 9 3 4 3 3
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 1 1 8 3 4
Провести классификацию этих объектов с помощью принципа «ближайшего соседа»....

Эконометрика (задача, ОмГУПС)

Задание 1
В таблице 1 указан объем продаж (тыс. руб.) за последние 12 кварталов. Требуется построить график, аддитивную модель временного ряда и сделать прогноз на следующие 4 квартала.
Таблица 1 – Исходные данные
Квартал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Объем продаж 9,4 7,6 8,6 8,5 7,1 4,7 4,9 5,6 3,9 2,2 2,5 3,1
Список использованных источников...

Основы экономического прогнозирования (Вариант 3, АлтГУ)

Итоговая работа №1
Корреляционно-регрессионный анализ в экономическом прогнозировании
Задание 1. Парный корреляционный анализ
Данные Федеральной службы государственной статистики об уровне безработицы населения и валовом региональном продукте за 2016 год по регионам Приволжского федерального округа РФ показаны в Таблице 1.
Таблица 1 – Исходные данные

Регион Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет, % Валовой региональный продукт на душу населения, руб.
Республика Башкортостан 5,8 328 820,8
Республика Марий Эл 6,0 231 610,2
Республика Мордовия 4,2 249 649,0
Республика Татарстан 3,8 498 606,1
Удмуртская Республика 5,2 350 598,3
Чувашская Республика 5,3 210 771,7
Пермский край 5,8 416 203,6
Кировская область 5,4 226 392,1
Нижегородская область 4,3 356 725,8
Оренбургская область 4,9 384 169,7
Пензенская область 4,6 259 365,9
Самарская область 4,1 396 379,0
Саратовская область 5,1 258 970,2
Ульяновская область 4,6 259 138,2

Определите отсутствие или наличие линейной корреляционной взаимосвязи между валовым региональным продуктом и уровнем безработицы.
1. В программе Excel постройте точечную диаграмму и выдвиньте гипотезу о характере связи между рассматриваемыми переменными.
2. Рассчитайте коэффициент корреляции.
3. Проверьте значимость коэффициента корреляции.
4. Составьте уравнение регрессии и на его основе рассчитайте значения прогнозного показателя на следующий год.
5. Сделайте выводы.

Задание 2. Расчет множественного коэффициента корреляции
Имеются данные о пяти макроэкономических показателях (инфляция, денежная масса, процентная ставка по кредитам, индекс ММВБ, цена нефти) за 2019 год.
Таблица 3 – Данные о макроэкономических показателях

Период
2019 г. Процентная ставка по кредитам, выданным физлицам на срок свыше 1 года, % Инфляция, % Денежная масса, млрд руб. Индекс ММВБ Цена нефти марки Brent, USD/баррель
y x1 x2 x3 x4
январь 13,22 5,00 47109,3 1086,80 60,76
Февраль 13,08 5,24 45721,2 1211,23 64,58
Март 13,19 5,27 46212,6 1187,35 67,04
Апрель 13,17 5,17 46141,2 1214,29 71,27
Май 13,31 5,13 46435,9 1238,05 70,71
Июнь 13,10 4,66 46735,3 1315,22 62,45
Июль 13,05 4,59 47349,4 1401,64 63,87
Август 12,81 4,33 47351,0 1346,40 59,42
сентябрь 12,58 3,99 47584,1 1309,22 61,82
Октябрь 12,40 3,77 48266,8 1329,37 59,32
Ноябрь 12,17 3,54 48082,4 1455,44 62,52
Декабрь 11,77 3,05 49195,3 1432,81 62,21
Определите совместное влияние на процентную ставку четырех оставшихся показателей.

Итоговая работа №2
Прогнозирование сезонных изменений
Имеются данные по средним потребительским ценам на белокочанную капусту за 2016-2019 годы.
Таблица 7 – Данные по ценам

Год Квартал Ср.потребит. цены на капусту белокочанную, руб.

2016 I 24,27
II 24,88
III 11,66
IV 12,52

2017 I 17,42
II 55,06
III 12,75
IV 13,78

2018 I 19,41
II 38,23
III 15,71
IV 18,93

2019 I 41,55
II 31,92
III 15,02
IV 17,54

На основе анализа показателя в программе Excel построить прогноз продаж на будущий год поквартально, используя два метода прогнозирования сезонных изменений:
1) модель с аддитивной компонентой;
2) модель с мультипликативной компонентой.
Сравнить полученные результаты, величину ошибки прогнозов (по среднеквадратическому отклонению), сделать выводы.
...

Задача. Найти оптимальную цену единицы товара по результатам наблюдений. В каждом варианте задано 10 пар данных, на основе которых, используя линейную

ВАРИАНТ №18 Контрольная работа по курсу “Эконометрика”.