+
Информация о работе
Подробнее о работе
Проверка выполнения предпосылок МНК (автокорреляция случайных возмущений гетероскедастичность и др
- 2 страниц
- 2019 год
- 14 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
1. Для анализа коррелированности случайных отклонений используют статистику Дарбина – Уотсона DW, рассчитываемую по формуле:
Рассчитаем статистику Дарбина – Уотсона. Для этого построим вспомогательную таблицу 5.
Таблица 5. Вспомогательная таблица для расчета статистики Дарбина – Уотсона
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 133 78 17689 6084 10374 146,34 428,49 54,17 177,96
2 148 82 21904 6724 12136 151,60 32,49 4,42 12,94
3 134 87 17956 7569 11658 158,17 388,09 19,97 584,11
4 154 79 23716 6241 12166 147,65 0,09 36,55 40,27
5 162 89 26244 7921 14418 160,80 68,89 50,37 1,45
6 195 106 38025 11236 20670 183,14 1705,7 866,66 140,68
7 139 67 19321 4489 9313 131,88 216,09 475,96 50,64
8 158 88 24964 7744 13904 159,48 18,49 33,44 2,20
9 152 73 23104 5329 11096 139,77 2,89 194,07 149,60
10 162 87 26244 7569 14094 158,17 68,89 19,97 14,68
Сумма 1537 836 239167 70906 129829 1537 2930,1 1755,57 1174,53
Общая схема критерия Дарбина –Уотсона следующая:
1.1. По построенному эмпирическому уравнению регрессии:
определяются значения отклонений для каждого наблюдения , .
Заполним графу 5 таблицы 5.
1.2. По формуле рассчитаем статистику DW:
1.3. По таблице критических точек Дарбина-Уотсона определяются два числа и .
Для , : ;
Так как
, а именно , то автокорреляция отсутствует.
2. Для оценки гетероскедастичности данные необход
Отсутствует
Проверка выполнения предпосылок МНК (автокорреляция случайных возмущений, гетероскедастичность и др.)
Имеются следующие уловные данные ( - объясняющая переменная, - зависимая переменная, данные в таблице 1).
Рассчитать статистику Дарбина – Уотсона. Сделать вывод о наличии гетероскедастичности.
Отсутствует
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
