+
Информация о работе
Подробнее о работе
Требуется Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи Найти параметры уравнени
- 2 страниц
- 2016 год
- 17 просмотров
- 1 покупка
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Построим поле корреляции.
Рис. 1 – Корреляционное поле переменных объем выпуска и объем капиталовложений
По виду поля корреляции можно предположить наличие линейной корреляционной зависимости Y по х между двумя рассматриваемыми переменными. Но возможно и построение степенной модели, показательной или гиперболической регрессий.
Найти параметры уравнения линейной регрессии, дать экономическую интерпретацию коэффициента регрессии.
Построим линейную модель парной регрессии .
Таблица 2. Рабочая таблица
N х Y x2 Xy
y2
1 33 43 1089 1419 1849
2 17 27 289 459 729
3 23 32 529 736 1024
4 17 29 289 493 841
5 36 45 1296 1620 2025
6 25 35 625 875 1225
7 39 47 1521 1833 2209
8 20 32 400 640 1024
9 13 22 169 286 484
10 12 24 144 288 576
Сумма
235 336 6351 8649 11986
Значения параметров а и b линейной модели определим, используя данные таблицы
Уравнение линейной регрессии имеет вид:
С увеличением объема капиталовложений на 1 млн. руб. объем выпуска увеличивается в среднем на 0,909 млн. руб.
Оценим тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации
Рассчитаем линейный коэффициент парной корреляции по следующей формуле:
Можно сказать, что связь между выпуском Х и капиталовлдожениями У прямая и тесная.
Рассчитаем коэффициент детерминации: Ryx=r2yx= 0,983
Вариа
Отсутствует
Требуется:
Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи.
Найти параметры уравнения линейной регрессии и дать ему экономическую интерпретацию.
Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
Проверить значимость уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера (α=0,05) и с помощью средней относительной ошибки аппроксимации. Сделать вывод о качестве модели.
Проверить выполнимость предпосылок МНК (на гетероскедастичность проверить с помощью критерия Голдфельда-Квандта, на автокорреляцию - с помощью критерия Дарбина-Уотсона)
Рассчитать параметры уравнений степенной и гиперболической регрессий. Дать интерпретацию уравнению степенной регрессии. Приведите графики построенных уравнений регрессии.
Рассчитать индексы корреляции и детерминации.
Оценить значимость построенных моделей регрессий с помощью F-критерия Фишера и средней относительной ошибки аппроксимации. Сделать выводы.
С помощью сравнения основных характеристик выбрать лучшее уравнение регрессии и сделать вывод.
Осуществите прогнозирование среднего показателя Y при уровне значимости α=0,05, если прогнозное значение фактора Х составит 80% от его максимального значения. Определите доверительный интервал прогноза.
По каждой модели рассчитайте коэффициент эластичности результата y к фактору х и дайте качественную интерпретацию полученного результата.
X 33 17 23 17 36 25 39 20 13 12
Y 43 27 32 29 45 35 47 32 22 24
Отсутствует
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
