+
Информация о работе
Подробнее о работе
Дана выборка курса биржевой стоимости акции некоторого предприятия за 12 месяцев
- 3 страниц
- 2018 год
- 19 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Коэффициенты автокорреляции со смещением (лагом) на k периодов находятся по формуле:
rk=(n-k)t=1n-kytyt+k-t=1n-kytt=1n-kyt+kn-kt=1n-kyt2-t=1n-kyt2*n-kt=1n-kyt+k2-t=1n-kyt+k2
Функция r(k) называется автокорреляционной функцией, а ее график коррелограммой.
1.1. Рассчитаем коэффициент автокорреляции со смещением на 1 месяц.
Для этого составим расчетную таблицу
Месяц yt
Yt+1 Y2t Y2t+1 Ytyt+1
1 13,1 11,9 171,61 141,61 155,89
2 11,9 11,8 141,61 139,24 140,42
3 11,8 17,3 139,24 229,29 204,14
4 17,3 15,9 299,29 252,81 275,07
5 15,9 16,1 252,81 259,21 255,99
6 16,1 20,5 259,21 420,25 330,05
7 20,5 19,2 420,25 368,64 393,6
8 19,2 19,9 368,64 396,01 382,08
9 19,9 23,9 396,01 571,21 475,61
10 23,9 22,8 571,21 519,84 544,92
11 22,8 23,8 519,84 566,44 542,64
Итого 192,4 203,1 3539,72 3934,55 3700,41
r1=(12-1)t=1n-kytyt+k-t=1n-kytt=1n-kyt+k12-1t=1n-kyt2-t=1n-kyt2*12-1t=1n-kyt+k2-t=1n-kyt+k2=11*3700,41-192,4*203,111*3539,72-192,42 11*3934.55-201.32≈0.825
1.2. Рассчитаем коэффициент автокорреляции со смещением на 2 месяца. Для этого составим расчетную таблицу.
Месяц yt
Yt+1 Y2t Y2t+1 Ytyt+1
1 13,1 11,9 171,61 139,24 154.58
2 11,9 11,8 141,61 229,29 205.87
3 11,8 17,3 139,24 252,81 187.62
4 17,3 15,9 299,29 259,21 278.53
5 15,9 16,1 252,81 420,25 325.95
6 16,1 20,5 259,21 368,64 309.12
7 20,5 19,2 420,25 396,01 407.95
8 19,2 19,9 368,64 571,21 458.88
9 19,9 23,9 396,01 519,84 453.72
10 23,9 22,8 571,21 566,44 568.82
Итого 169.6 191.2 3019.88 3792.94 3351.04
r2=(12-1)t=1n-kytyt+k-t=1n-kytt=1n-kyt+k12-1t=1n-kyt2-t=1n-kyt2*12-1t=1n-kyt+k2-t=1n-kyt+k2=10*3351.04-169.6*191.210*3019.88-169.62 10*3792.94-191.22≈0.772
1.3. Рассчитаем коэффициент автокорреляции со смещением на 3 месяца. Для этого составим расчетную таблицу.
Месяц yt
Yt+3 Y2t Y2t+1 Ytyt+1
1 13,1 17,3 171,61 229,29 226.63
2 11,9 15,9 141,61 252,81 189.21
3 11,8 16,1 139,24 259,21 189.98
4 17,3 20,5 299,29 420,25 354.65
5 15,9 19,2 252,81 368,64 305.28
6 16,1 19,9 259,21 396,01 320.39
7 20,5 23,9 420,25 571,21 489.95
8 19,2 22,8
Отсутствует
Дана выборка курса биржевой стоимости акции некоторого предприятия за 12 месяцев:
Стоимость акции по месяцам (руб.)
Месяц, t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Стоимость, yt
13,1 11,9 11,8 17,3 15,9 16,1 20,5 19,2 19,9 23,9 22,8 23,8
1.Найти коэффициенты автокорреляции со смещением на 1,2,3 и 4 месяца.
2.Проверить найденные коэффициенты автокорреляции на значимость с доверительной вероятностью p = 0,95.
3.Построить коррелограмму.
4.Построить модель тенденции временного ряда.
Отсутствует
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
