Подробное решение, выполнено раньше срока. Рекомендую.
Информация о работе
Подробнее о работе
Управление рисками ргр вариант 2 решение задач
- 9 страниц
- 2024 год
- 0 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Как видно из расчетов, представленных в таблице, только в шести случаях из десяти цены на металлопродукцию снижались.
Воя = 6/10=0,60%
Таким образом, вероятность снижения цены в следующем месяце со-ставляет - 0,60%.
Теперь рассчитаем вероятность того, в следующем месяце цена будет иметь значение меньше 304 долл./т. Из
Российский инвестор купил акции компании А на 600 тыс. долл., компании В на 400 тыс. долл. Стандартное отклонение доходности акции компании А в расчете на день составляет 1,4%, компании В – 1,55%. Курс 1 долл. = 28 руб. Стандартное отклонение валютного курса в расчете на один день 0,43%, коэффициент ковариации между курсом доллара и до-ходностью акции компании А равен 0,0903, доходность компании В – 0,05332. Ковариация доходностей акции компании А и В равна 1,736. Определить стандартное отклонение доходности портфеля в расчете на один день:
Решение:
Как видно из расчетов, представленных в таблице, только в шести случаях из десяти цены на металлопродукцию снижались.
Воя = 6/10=0,60%
Таким образом, вероятность снижения цены в следующем месяце со-ставляет - 0,60%.
Теперь рассчитаем вероятность того, в следующем месяце цена будет иметь значение меньше 304 долл./т. Из статистических данных видно, что на протяжении последних одиннадцати месяцев цена меньше 304 долл. наблюдалась 4 раза.
Воя = 4/11=0,36%
Ответ: Таким образом вероятность описанного явления составляет - 0,36%.
Список использованных источников
1 Антонов, Г. Д. Управление рисками организации : учебник / Г. Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. – Москвуа : ИНФРА-М, 2020. – 153 с. // Znanium.com : электронно-библиотечная система. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1052461 (дата обращения: 22.02.2024). – Режим доступа: по подписке.
2 Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и модели-рование. В 3 ч. Ч. 1 : учебник и практикум для вузов / П. Г. Белов. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 211 с. // Юрайт : электронно-библиотечная система. – URL: https://urait.ru/bcode/451702 (дата обраще-ния: 22.02.2024). – Режим доступа: по подписке.
3 Воронцовский, А. В. Оценка рисков : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 179 с. // Юрайт : электронно-библиотечная система. – URL: https://urait.ru/bcode/487735 (дата обращения: 22.03.2024). – Режим досту-па: по подписке.
4 Капустина, Н. В. Развитие организации на основе риск-менеджмента: теория, методология и практика : монография / Н. В. Капу-стина. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 179 с. // Znanium.com : электронно-библиотечная система. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1850896 (дата обращения: 22.03.2024). – Режим доступа: по подписке.
5 Панарина, М. М. Корпоративная безопасность: система управ-ления рисками и комплаенс в компании : учеб. пособие для вузов / М. М. Панарина. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 158 с. // Юрайт : элек-тронно-библиотечная система. – URL: https://urait.ru/bcode/497632 (дата обращения: 22.03.2024). – Режим доступа: по подписке.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
