Спасибо за сотрудничество! Приятно в Вами работать! Автор очень отзывчивый и готов помочь и объяснить материал, что подтверждает его компетентность.
Информация о работе
Подробнее о работе
Организация намерена инвестировать часть капитала в ценные бумаги А и В при этом ожидаемая доходност
- 2 страниц
- 2019 год
- 25 просмотров
- 1 покупка
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
1) Вычислим ожидаемую доходность и среднее квадратическое отклонение портфеля при значениях коэффициента корреляции +1.
Ценная бумага Доля ценной бумаги в портфеле
П1
П2
П3 П4
П5 П6
А 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0
Б 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
R портфеля, % 7% 8% 9% 10% 11% 12%
портфеля,%
5% 5,6% 6,2% 6,8% 7,4% 8%
Квар
0,71 0,7 0,69 0,68 0,67 0,66
Доходность портфеля составит:
R п1 = 1 × 7% + 0 × 12% = 7 %.
R п2 = 0,8 × 7% + 0,2 × 12% = 5,6% + 2,4% = 8%.
R п3 = 0,6 × 7% + 0,4 × 12% = 4,2% + 4,8% = 9%.
R п4 = 0,4 × 7% + 0,6 × 12% = 2,8% + 7,2% = 10%.
R п5 = 0,2 × 7% + 0,8 × 12% = 1,4% + 9,6% = 11%.
R п6 = 0 × 7% + 1×12% = 12%.
Среднеквадратическое отклонение портфеля составит:
п1 = 1 × 5% + 0 × 8% = 5 %.
п2 = 0,8 × 5% + 0,2 × 8% = 4%
Отсутствует
Организация намерена инвестировать часть капитала в ценные бумаги А и В, при этом ожидаемая доходность ценной бумаги А составляет 7%, а среднеквадратическое отклонение доходности составляет 5%; ожидаемая доходность ценной бумаги В – 12%, а среднеквадратическое отклонение доходности – 8%.
1. Определить множество допустимых портфелей и выделить на графике из допустимого множества эффективное подмножество, при значениях коэффициента корреляции +1; с долей ценных бумаг А в портфеле (Х) равной: 1; 0,8; 0,6; 0,4; 0,2; 0.
2. Определить долю ценных бумаг А в портфеле, при которой риск портфеля будет минимальным.
3.Как изменится доля ценных бумаг А в портфеле, при которой риск портфеля будет минимальным, если ожидаемая доходность ценной бумаги А увеличится на 4 процентных пункта.
Отсутствует
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
