спасибо автору, всегда на связи, работу сделал качественно, все расписал
Информация о работе
Подробнее о работе
Задачи по предмету «Инвестиции»
- 5 страниц
- 2016 год
- 141 просмотр
- 4 покупки
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Нет
Задача 1.
Портфель инвестора должен состоять из двух видов ценных бумаг, параметры которых определяются средними доходами dx=2, dy=3, и средними квадратическими отклонениями σх=0,8; σy=1,1. Определите структуру портфеля с минимальной дисперсией и оцените средний доход от него в случае, если ценные бумаги связаны коэффициентов корреляции rxy=0,2.
Задача 2.
Определите предпочтительность двух финансовых проектов, если их финансовые потоки в трех ситуациях с заданными вероятностями определены в таблице.
q1=0.5 q2=0.25 q3=0.25
Проект А 200 400 400
Проект В 200 300 500
Задача 3.
Цены в момент t=0 и доходы в период t=1, t=2 трех проектов определены в таблице:
t=1 t=2 t=0
Проект А 15 115 98
Проект В 110 0 96
Проект С 7 107 90
Требуется проверить систему ценных бумаг на возможность арбитража.
Задача 4.
Имеются две акции, для которых ожидается следующие возвратные потоки при реализации двух возможных ситуаций на рынке. При реализации первого сценария первая акция принесет 0,5 млн. руб., а вторая – 3 млн. руб. В случае же второго сценария первая акция даст 5 млн. руб., а вторая – 2 млн. руб. Требуется определить, являются ли свободными от арбитража следующие системы цен на эти облигации Р1=(4; 0,5), Р2=(2;2), Р3=(0,5; 4).
Задача 5.
Рассматривается рынок капитала с двумя рисковыми ценными бумагами. На рынке ожидается реализация трех возможных ситуация с вероятностями 0,55; 0,3; 0,15. Предполагается, что доходы от первой ценной бумаги в зависимости от ситуации составят величины – 104 тыс. руб., 118 тыс. руб., 112 тыс. руб., а доходы от второй – 128 тыс. руб., 102 тыс. руб., 108 тыс. руб. Цены обеих бумаг составляют 100 тыс. руб. Известно, что в рыночном портфеле первая ценная бумага занимает долю ¾. Безрисковая ставка процента, ожидаемые доходы от которой в зависимости от ситуации оценивается соответственно величинами – 125 тыс. руб., 122 тыс. руб., 118 тыс. руб. Предлагаемая цена реализации новой бумаги составляет 100 тыс. руб. Рассчитайте ожидаемую доходность рыночного портфеля и его дисперсию. Оцените рыночную стоимость бумаги инвестиционного проекта и сравните его с предлагаемой ценой. Вычислите ожидаемую доходность и “бета” параметр систематического риска для инвестиционного проекта.
Задача 6.
Оценить опцион пут на продажу акций по курсу 212. Текущий курс акций равен 200, при подъеме он составит 220, при падении 185; курс безрисковой облигации равен 100 при гарантированной ставке 6%.
Задачи по предмету «Инвестиции».
Нет
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
