Для выявления причин выявленной динамики рассмотрим показатели, участвующие в расчете величины нормативов ликвидности (табл.2). Так, на динамику норматива мгновенной ликвидности Н2 в 2017 г. повлияло увеличение показателя обязательств до востребования Овм на 33,30%, что привело к снижению норматива Н2 на 68,54п.п. В 2018 г. увеличение показателей высоколиквидных активов Лам и минимального совокупного остатка средств по счетам юридических и физических лиц до востребования Овм* на 99,67% и 29,84% соответственно привело к росту норматива Н2 на 36,37п.п. На формирование динамики норматива текущей ликвидности Н3 в 2017 г. оказал влияние рост показателя Овт на 30,92%, который привел к снижению норматива на 110,65 п.п., а в 2018 г. увеличение показателей ликвидных активов Лат и минимального совокупного остатка средств по счетам юридических и физических лиц до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней Овт* на 40,74% и 29,13% соответственно привели к снижению норматива Н3 на 24,31 п.п. На формирование динамики норматива долгосрочной ликвидности Н4 в 2017 г. оказали влияние снижение показателей кредитных требований банка с оставшимся сроком до погашения свыше 365/366 календарных дней Крд и рост минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней О* на 3,87% и 0,98%, что привело к падению норматива Н4 на 0,69 п.п. В 2018 г. на динамику норматива повлиял рост показателей кредитных требований банка с оставшимся сроком до погашения свыше 365/366 календарных дней Крд на 28,35% и обязательств банка сроком свыше 365/366 календарных дней на 20,19%, а также рост показателя О* на 20,33% привели к незначительному росту норматива Н4 на 2,70 п.п. Таким образом, наибольшее влияние на динамику нормативов оказывали колебания активов с различными сроками до погашения и величины корректировок пассивов, что говорит о том, что управление как активами, так и пассивами одинаково важно для кредитной организации в процессе управления ликвидностью....
Особую популярность набирает данный финансовый инструмент в условиях нестабильности экономической ситуации, когда неблагоприятные события могут наступить с большей вероятностью, т.е. своевременно обезопасив себя, в последующем у банков появляется реальная возможность возместить понесенные убытки [1]....
В течение последних лет наблюдается динамичное развитие потребительского кредитования. Данный продукт получил распространение в связи с тем, что способствует повышению производительности труда, экономическому росту и оздоровлению экономики страны в целом. Этим и обусловлена актуальность данной темы.
Из рисунка 1 наглядно видно, что объем кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам в РФ, в 2017 году составил 9 233 726 млн. руб. В 2018 году исследуемый показатель увеличился на 34,9% за год, и составил 12 456 050 млн. руб.
...
1. Методы управления рисками
Основными направлениями работы по управлению риском снижения ликвидности являются: текущий и перспективный анализ структуры и срочности активов и пассивов, оценка объемов и возможностей реализации вложений, источников и концентрации депозитной базы, определение доступности альтернативных источников покрытия в случае снижения уровня ликвидности и планирование мероприятий для его восстановления. Контроль риска снижения ликвидности осуществляется в банках через принятие управленческих решений, регулирующих структуру баланса в части установления объемных, временных и стоимостных ограничений на проведение активных и пассивных операций, через совершенствование внутренних процедур управления ликвидностью, через разработку и применение методик ее количественной оценки на основе анализа разрывов ликвидности.
В банковской деятельности устанавливаются лимиты и ограничения открытых позиций по долевым, валютным и долговым инструментам, осуществляется мониторинг текущей конъюнктуры финансовых рынков и прогнозирование движения существенных факторов рыночного риска. Банк управляет валютным риском, осуществляя мониторинг открытых позиций в разрезе отдельных валют и их совокупности, оперативно принимает соответствующие управленческие решения. Методы минимизации валютного риска основываются на прогнозировании валютных колебаний, хеджировании и лимитировании открытых валютных позиций. Контроль процентного риска производится путем регулирования величины разрывов по срокам между процентными активами и пассивами, а также за счет установления и оперативного пересмотра ставок размещения/привлечения ресурсов в разрезе сроков и видов валют, видов инструментов, категорий клиентов. В рамках управления фондовым риском банк определяет срочность вложений и структуру портфелей ценных бумаг. В банке проводится регулярный мониторинг деятельности эмитентов ценных бумаг, изменения факторов рыночного риска, осуществляется пересмотр установленных лимитов.
Управление операционным риском реализуется через ведущийся на постоянной основе анализ бизнес-процессов и банковских технологий на предмет выявления факторов риска. Осуществляется постоянная работа по совершенствованию внутренних нормативных документов, унификации договорной базы банка, стандартизации технологий совершения операций и управления банковскими рисками, профилактике сбоев и отказов в функционировании оборудования и программного обеспечения, организации информационных потоков и обеспечения информационной безопасности деятельности. В банке реализуется многоступенчатая система внутреннего контроля на всех стадиях бизнес-процессов.
Волатильность курсов валют в зависимой от экспорта и импорта экономике повышает уязвимость организаций, затрудняет планирование, ведение бизнеса, осуществление инвестиций. В связи с этим становится актуальным хеджирование рисков, в том числе валютного....
Международные события и финансовые кризисы оказывают влияние как на российскую экономику в целом, так и на ее банковскую систему, которая в своем развитии при их негативном воздействии нередко оказывалась шаткой и слабой, не будь эффективной поддержки со стороны регулятора - Центробанка Российской Федерации. Именно с этой поддержкой связано преодоление российским банковским сектором таких знаковых событий, как финансовые кризисы 1998 года и 2008 года.
В связи с этим следует отметить, что снижение темпов экономического роста за 2013-2014 года, и последовавшая стремительная рублевая девальвация в 2014 году имели в принципе отличные для финансовой системы России характеристики. Сегодня российские финансово-экономические проблемы нельзя сравнивать с предыдущими системными кризисами, в которых внешнеэкономические факторы имели ведущее значение. В современных условиях решающую роль сыграли внутриэкономические проблемы в виде снижения темпов роста экономики, сочетающейся с повышением инфляции, и снижении инвестиций, что и повлекло за собой нивелирование повышения производительности труда. В условиях приблизительной устойчивости платежного баланса и валютного курса в период 2011-2013 гг. указанная ситуация привела к реальному курсовому росту, а внешнее санкционное воздействие стало лишь толчком к возникновению валютного кризиса.
В связи с чем российская банковская система во второй раз за последнее десятилетие пришла к необходимости противоборства со внешними шоками. И, несмотря на то, что существует различие между сущностью кризисной ситуации 2008-2009 гг. и прошлого года, положение, в котором оказалась российская банковская система, весьма схоже.
В кризисной ситуации 2008 года банковские долги было необходимо оплатить за относительно короткий период, составляющий порядка полутора лет, и осуществить перекредитование или реструктуризацию долгов было попросту не реально.
Санкционные меры весной и летом 2014 года поставили банковскую систему России перед аналогичной ситуацией, поскольку внешняя задолженность отечественных банков в процессе преодоления кризиса имела тенденцию к росту. Так, внешний долг банковского сектора на начало 2012 г. составлял 168 млрд. долл., а на середину 2014 года уже 205 млрд. долл.
В ходе финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. российские банки получили дополнительное финансирование при помощи государства. На тот момент Центробанк реализовал кредитование Внешэкономбанка вкупе с несколькими ведущими российскими банками. Внешэкономбанком в российских банках были размещены субординированные кредиты, чем, по сути, пополнился их капитал. Дополнительно Центробанку пришлось осуществить ряд валютных интервенций, вследствие чего произошло более плавное снижение курса рубля на валютном рынке....
1. Методы управления рисками
Основными направлениями работы по управлению риском снижения ликвидности являются: текущий и перспективный анализ структуры и срочности активов и пассивов, оценка объемов и возможностей реализации вложений, источников и концентрации депозитной базы, определение доступности альтернативных источников покрытия в случае снижения уровня ликвидности и планирование мероприятий для его восстановления. Контроль риска снижения ликвидности осуществляется в банках через принятие управленческих решений, регулирующих структуру баланса в части установления объемных, временных и стоимостных ограничений на проведение активных и пассивных операций, через совершенствование внутренних процедур управления ликвидностью, через разработку и применение методик ее количественной оценки на основе анализа разрывов ликвидности.
В банковской деятельности устанавливаются лимиты и ограничения открытых позиций по долевым, валютным и долговым инструментам, осуществляется мониторинг текущей конъюнктуры финансовых рынков и прогнозирование движения существенных факторов рыночного риска. Банк управляет валютным риском, осуществляя мониторинг открытых позиций в разрезе отдельных валют и их совокупности, оперативно принимает соответствующие управленческие решения. Методы минимизации валютного риска основываются на прогнозировании валютных колебаний, хеджировании и лимитировании открытых валютных позиций. Контроль процентного риска производится путем регулирования величины разрывов по срокам между процентными активами и пассивами, а также за счет установления и оперативного пересмотра ставок размещения/привлечения ресурсов в разрезе сроков и видов валют, видов инструментов, категорий клиентов. В рамках управления фондовым риском банк определяет срочность вложений и структуру портфелей ценных бумаг. В банке проводится регулярный мониторинг деятельности эмитентов ценных бумаг, изменения факторов рыночного риска, осуществляется пересмотр установленных лимитов.
Управление операционным риском реализуется через ведущийся на постоянной основе анализ бизнес-процессов и банковских технологий на предмет выявления факторов риска. Осуществляется постоянная работа по совершенствованию внутренних нормативных документов, унификации договорной базы банка, стандартизации технологий совершения операций и управления банковскими рисками, профилактике сбоев и отказов в функционировании оборудования и программного обеспечения, организации информационных потоков и обеспечения информационной безопасности деятельности. В банке реализуется многоступенчатая система внутреннего контроля на всех стадиях бизнес-процессов.
Волатильность курсов валют в зависимой от экспорта и импорта экономике повышает уязвимость организаций, затрудняет планирование, ведение бизнеса, осуществление инвестиций. В связи с этим становится актуальным хеджирование рисков, в том числе валютного....
В последние годы в Азербайджане ускоренно развивается международный туризм, он обеспечивает 4,3 % среднегодового экономического роста. В настоящее время международный туризм является одним из ведущих видов деятельности в мировой экономике (1/3 всех оказываемых услуг приходится на долю туризма).
Необходимо отметить, что в некоторых странах 30-40 % государственного бюджета формируется за счет туризма (80 % национального дохода Мексики, Сингапура, Таиланда и др. стран обеспечивается за счет туризма). Так, согласно прогнозам UNWTO, в 2020 г. доходы, получаемые от туризма, составят 1,5-2 млрд долл. Это свидетельствует о том, что активность людей планеты в туристских процессах увеличится в 2-3 раза. В настоящее время в Азербайджане (в условиях рыночной экономики) сфера туризма еще не получила достаточного развития. По численности занятости эта сфера занимает небольшой удельный вес в общей занятости населения - 0,2 %. В перспективе воздействие туризма на решение проблемы занятости населения станет определяющим в Азербайджане, где еще немало безработных.
По данным ВТО, в туристском секторе зарубежных стран работает каждый восьмой трудоспособный гражданин, в Азербайджане этот показатель значительно ниже. Необходимо отметить, что туризм пока еще не реализовал своего потенциала в создании дополнительных рабочих мест и в решении проблем занятости населения [2].
Несмотря на то, что Азербайджан обладает незначительным территориальным пространством, он обладает огромным природным туристским потенциалом.
Одной из проблем сферы туризма в Азербайджане является слабая инфраструктура в сочетании с низким профессиональным уровнем кадров по современным стандартам. Существенными препятствиями на пути реализации государственных крупномасштабных проектов и решения ранее указанных проблем является отсутствие единой стратегии управления туризмом, а также программы его развития.
Необходимо отметить, что до настоящего времени в Азербайджане еще не налажена система национальной туристской статистики применительно к рекомендациям ВТО: отсутствуют такие статистические показатели, как туристская интенсивность, подвижность, туристское потребление, количество прибытий и убытий граждан, а также не ведется миграционный и демографический учет и т. д.
С экономической точки зрения особенность туризма состоит в том, что он создает в жизни новую форму потребительского спроса. Этот спрос пред¬ставляет собой целый комплекс товаров и услуг, производимых предприятиями туристского сектора, что в свою очередь создает рабочие места [3]. В таблице 2 представлено количество работников, занятых в туристической деятельности....
Территориальное
учреждение – обособленное подразделение Банка России, осуществляющее на территории субъекта РФ часть его функций в соответствии с Положением о территориальных учреждениях Банка России и другими нормативными актами. Как правило, они создаются на территориях субъектов РФ, по решению Совета Директоров Банка России они могут организовываться и в пределах экономических районов, объединяющих территории нескольких субъектов РФ. Следует отметить, что Национальные банки республик в составе РФ являются территориальными учреждениями Банка России. У них нет статуса юридического лица, они не имеют права принимать решения, носящие нормативный характер, а также выдавать гарантии и поручительства, вексельные и другие обязательства без разрешения Совета директоров.
Расчетно – кассовые центры - структурные подразделения в составе территориальных учреждений Банка России. Их задачи и функции определяются Типовым положением о РКЦ Банка России, утвержденным Советом директоров. Основной целью деятельности РКЦ является обеспечение эффективного, надежного и безопасного функционирования платежной системы РФ, поэтому основная его функция – осуществление расчетов между кредитными организациями. В расчетную сеть Банка России входит 931 РКЦ.
Полевые учреждения Банка России являются воинскими учреждениями и руководствуются в своей деятельности воинскими уставами, они предназначены для банковского обслуживания воинских частей, учреждений и организаций Министерства обороны РФ, а также иных государственных органов и юридических лиц, обеспечивающих безопасность РФ, и физических лиц, проживающих на территории объектов, обслуживаемых полевыми учреждениями, в тех случаях, когда создание и функционирование территориальных учреждений Банка России невозможно.
Как организация, созданная для осуществления управленческих функций, Банк России имеет 3 основные цели деятельности, закрепленные в законе.
1. Защита и обеспечение устойчивости рубля, в том числе его покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам;
2. Развитие и укрепление банковской системы РФ;
3. Обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы.
Реализация функций и полномочий, представленных Банку России для достижения этих целей, превращают его в орган монетарной власти, орган банковского регулирования и надзора расчетный центр банковской системы.
Как орган монетарной власти, Банк России осуществляет следующие функции:
- разрабатывает и проводит единую государственную денежно – кредитную политику, направленную на защиту и обеспечение устойчивости рубля;
- организует и осуществляет валютное регулирование и валютный контроль;
- определяет порядок проведения расчетов с иностранными государствами, а также с юридическими и физическими лицами;
- осуществляет эффективное управление золотовалютными резервами;...
