Доволен работой автора
Информация о работе
Подробнее о работе
Управление кредитным риском в кредитных организациях с применением методов машинного обучения
- 67 страниц
- 2025 год
- 0 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
ВВЕДЕНИЕ
Одна из главных задач кредитной организации является выдача кредитов в условиях высокого риска. Однако, отказ от выплата клиентами нередко может привлечь за собой значительные расходы для самой организации.
Оценка кредитного риска заемщика является главным способом снижения потенциальных убытков от выдачи кредитов. Для достижения этой цели, кредитные организации применяют разные методы и модели оценки кредитного риска заемщиков. Это помогает уменьшить вероятность невозврата кредитов и повысить эффективность работы кредитной организации.
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 5
1.1 Исследование влияния и значимости кредитного риска заемщика в контексте управления кредитным риском в финансовом учреждении. 5
1.2 Изучение подходов и техник оценки кредитного риска заемщика, применяемых в банковском секторе. 7
1.3 Особенности использования методов машинного обучения для оценки рисков при выдаче кредитов в банковской отрасли. 12
ГЛАВА 2. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА КЛИЕНТА В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «X» 18
2.1 Исследование рынка размещения кредитных ресурсов объекта исследования 18
2.2 Процесс оценки кредитного риска заёмщика в кредитной организации X 20
2.3 Применение алгоритмов машинного обучения для оценки кредитоспособности клиента на объекте исследования 21
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕР ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ 29
3.1 Эмпирическая база и требования к потенциальному заёмщику 29
3.2 Сравнение методов машинного обучение в оценке кредитного риска 33
3.3 Предложения по использованию методов машинного обучения для оценки кредитного риска заемщика. 41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 45
Библиографический список 47
Цель выпускной квалификационной работы заключается в обосновании возможности применения методов машинного обучения для решения проблемы эффективной оценки кредитного риска, а также в разработке рекомендаций по её улучшению.
Сформулированная цель работы определила несколько задач, направленных на ее реализацию:
1) Провести обзор традиционных методов оценки кредитного риска и выявить их ограничения.
2) Проанализировать возможности применения машинного обучения в целях оценки кредитного риска заемщика.
3) Создать и использовать модели оценки кредитного риска, с использованием алгоритмов машинного обучения, и сделать выводы оценки их эффективности.
Предмет исследования: механизм оценки кредитного риска заёмщика в компании.
Объект исследования: кредитная организация «X».
Структура работы соответствует целям исследования, а также последовательности сформулированных задач и состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы.
Библиографический список
1. Кочеткова В.В., Ефремова К.Д. Обзор методов кредитного скоринга // Juvenis scientia. 2017. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-metodov-kreditnogo-skoringa (дата обращения: 28.04.2024).
2. Лобанов А. А., Чугунова А. В. Энциклопедия финансового риск-менеджмента // под ред. под ред. А. А. Лобанова, А. В. Чугунова. М.: Альпина Бизнес Букс, 2012. С. 362.
3. Н.В. Тимошенко, М.Р. Хаджиев, Н.В. Еремина ПРИМЕНЕНИЕ СКОРИНГОВЫХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ОЦЕНКЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЕМЩИКА // Вестник Академии знаний. 2021. №5 (46). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-skoringovyh-modeley-pri-otsenke-kreditosposobnosti-potentsialnogo-zaemschika (дата обращения: 28.04.2024).
4. Турсунов Бахром Асрорович Методы анализа и оценки кредитного риска банка в Российской Федерации // Вестник РЭА им. Г. В. Плеханова. 2016. №1 (85). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metody-analiza-i-otsenki-kreditnogo-riska-banka-v-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 28.04.2024).
5. Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Модели анализа кредитоспособности заемщиков // Финансы и кредит. 2002. №6 (96). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-analiza-kreditosposobnosti-zaemschikov (дата обращения: 28.04.2024).
6. Фейзуллаев М.А., Лаврикова М.А. ОБЗОР МЕТОДИК ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА. ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА // МНИЖ. 2021. №1-4 (103). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-metodik-otsenki-kreditnogo-riska-perspektivy-rossiyskoy-metodiki-otsenki-kreditnogo-riska (дата обращения: 28.04.2024).
7. Ксенофонтов Богдан Андреевич Составляющие кредитного риска // Economics. 2016. №9 (18). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sostavlyayuschie-kreditnogo-riska (дата обращения: 28.04.2024).
8. Никаненкова Виктория Викторовна Кредитный скоринг как инструмент оценки кредитоспособности заемщиков // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2012. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kreditnyy-skoring-kak-instrument-otsenki-kreditosposobnosti-zaemschikov (дата обращения: 28.04.2024).
9. Богданов Александр Леонидович, Дуля Иван Сергеевич Применение нейронных сетей в решении задачи кредитного скоринга // Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. 2018. №44. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-neyronnyh-setey-v-reshenii-zadachi-kreditnogo-skoringa (дата обращения: 28.04.2024).
10. Турсунов Бахром Асрорович Методы анализа и оценки кредитного риска банка в Российской Федерации // Вестник РЭА им. Г. В. Плеханова. 2016. №1 (85).
11. Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Модели анализа кредитоспособности заемщиков // Финансы и кредит. 2002. №6 (96).
12. Фейзуллаев М.А., Лаврикова М.А. ОБЗОР МЕТОДИК ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА. ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА // МНИЖ. 2021. №1-4 (103).
13. Ксенофонтов Богдан Андреевич Составляющие кредитного риска // Economics. 2016. №9 (18).
14. Никаненкова Виктория Викторовна Кредитный скоринг как инструмент оценки кредитоспособности заемщиков // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2012. №2.
15. Богданов Александр Леонидович, Дуля Иван Сергеевич Применение нейронных сетей в решении задачи кредитного скоринга // Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. 2018. №44.
16. Сидоренко А.С., Землякова Н.С. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ ПРИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТОВАНИИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СБЕРБАНК" // Вестник евразийской науки. 2020. №2.
17. Самсонова И.А., Рамазонова Л.Р. "Кредитный риск: методы оценки и регулирования на примере АО "Альфа-банк". // Журнал "Актуальные вопросы современной экономики". 2021. №6. С. 287-292.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
18. Кулакова Н.Н.В сборнике: Пути и методы адаптации экономики региона и предприятий в условиях пандемии и связанных с ней кризисных явлений. Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, студентов и практиков. Под редакцией В.А. Матчинова, О.Н. Сусляковой. Калуга, 2020. С. 789-797.
19. Рамзаева Екатерина Петровна, Кравченко Оксана Викторовна АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА АВТОКРЕДИТОВ // Вестник СурГУ. 2022. №1 (35).
20. Самойлова Светлана Сергеевна, Курочка Мария Алексеевна Скоринговые модели оценки кредитного риска // Социально-экономические явления и процессы. 2014. №3.
21. Лозинская А. М., Ожегов Е. М. Оценка кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании // Прикладная эконометрика. 2014. №3 (35). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-kreditnogo-riska-pri-ipotechnom-zhilischnom-kreditovanii (дата обращения: 05.05.2024).
22. Караваева Юлия Сергеевна, Лысак Екатерина Владимировна Методы оценки кредитных рисков в коммерческом банке в рамках осуществления кредитного процесса // Бюллетень науки и практики. 2016. №6 (7). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metody-otsenki-kreditnyh-riskov-v-kommercheskom-banke-v-ramkah-osuschestvleniya-kreditnogo-protsessa (дата обращения: 05.05.2024).
23. Таишева Г. Р., Насыров А. М. Исследование рынка банковских услуг // Проблемы современной экономики (Новосибирск). 2010. №2-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-rynka-bankovskih-uslug (дата обращения: 05.05.2024).
24. Пырнова, О.А. и Зарипова, Р.С. "Роль методов машинного обучения в управлении кредитным риском в финансовых организациях". URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43955139
25. Дежурко, Л.Ф. и Шипунов, А.В. "Оценка кредитного риска на основе нейронных сетей, дискриминантной модели и логистической регрессии: сравнительный анализ". URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45670230
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
