Спасибо за оперативнеость!
Информация о работе
Подробнее о работе
вгмха эконометрика
- 27 страниц
- 2019 год
- 261 просмотр
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Содержание
1. Условия применения и ограничения
корреляционно-регрессионного метода………………………………….......3
2. Понятие колеблемости уровней от тренда.
Показатели ее измерения……………………………………………………...6
Задача 1.…………………………………………………………………………10
Задача 2………………………………………………………………………….15
Задача 3………………………………………………………………………….22
Список литературы……………………………………………………………..27
1. Условия применения и ограничения корреляционно-регрессионного метода.
2. Понятие колеблемости уровней от тренда. Показатели ее измерения.
Задача 1
На основе данных, приведенных в Приложении 1
1.Построить уравнение линейной парной регрессии между оборотом розничной торговли (у) и средними душевыми доходами населения (х2) вариант 2.
2.Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и коэффициент детерминации. Сделать выводы.
3.Оценить статистическую значимость параметров регрессии и коэффициента корреляции с уровнем значимости 0,05 по t - критерию.
4.Оценить адекватность модели по F – критерию.
5.Выполнить прогноз ожидаемого значения признака-результата y при прогнозируемом значении признака-фактора x, составляющим 105% от среднего уровня x. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал с вероятностью 0,95.
Задача 2
На основе данных, приведенных в приложении 4, определите тенденцию ВРП по 2 региону:
1.Рассчитать параметры линейного и параболического тренда, записать уравнение тренда, проверить правильность расчетов, сделать выводы.
2.Проверить тренды на пригодность к прогнозированию через коэффициент автокорреляции остатков, критерий Дарбина – Уотсона, средней ошибки аппроксимации.
4.Рассчитать точечный и интервальный прогноз ВРП на следующий период
Задача 3
На основе данных, приведенных в приложении 4, определить зависимость текущих уровней от предыдущих по динамике ВВП и инвестиций в основной капитал по 2 региону:
1. Рассчитать коэффициент автокорреляции 1 порядка по ВРП, сделать выводы.
2. Рассчитать коэффициент автокорреляции 1 порядка по объему инвестиций в основной капитал, сделать выводы.
3. Рассчитать параметры уравнения регрессии первых разностей, определить коэффициент корреляции методом первых разностей, сделать выводы.
4. Определить значение ВРП на следующий период по уравнению регрессии
вгмха эконометрика вариант 1
1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. Учебное пособие, издание 2-е, исправленное - М.: Дело,1998.-248 с.
2. Теория статистики: учебник под редакцией Р. А. Шмойловой– М.: Финансы и статистика, 1998 - 576 с.
3. Эконометрика: Учебник / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева; Под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. - 576с.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
