32 готовые учебные задания по эконометрике

Контрольная работа по дисциплине: эконометрика

Таблица 1
Вспомогательные расчеты
Номер региона






1. 19,212 20,112 386,3917 369,1009 404,4925 19,212
2. 15,812 18,012 284,8057 250,0193 324,4321 15,812
3. 12,512 10,312 129,0237 156,5501 106,3373 12,512
4. 10,312 12,512 129,0237 106,3373 156,5501 10,312
5. 5,712 6,012 34,34054 32,62694 36,14414 5,712
6. -5,812 -6,812 39,59134 33,77934 46,40334 -5,812
7. -3,512 -2,812 9,875744 12,33414 7,907344 -3,512
8. 5,212 3,012 15,69854 27,16494 9,072144 5,212
9. 7,312 8,512 62,23974 53,46534 72,45414 7,312
10. 6,712 8,012 53,77654 45,05094 64,19214 6,712
Сумма 73,472 76,872 1144,767 1086,429 1227,985 73,472
Ср. знач. 7,3472 7,6872 114,4767 108,6429 122,7985 7,3472...

Эконометрический анализ объема продаж легковых автомобилей

Оглавление
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Корреляционный анализ 6
2. Построение линейной регрессионной модели методом наименьших квадратов 8
3. Проверка модели 1 на выполнение предпосылок МНК 12
4. Коррекция модели 19
5. Прогноз 20
6. Выделение тренда в зависимой переменной «Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей» 24
7. Autoregressive Integrated Moving Average 29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 33
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 34...

Эконометрика (тест, вариант 2, ОмГУПС)

1. Какое определение соответствует понятию «эконометрика»:
а) это наука, предметом изучения которой является количественная сторона массовых социально-экономических явлений и процессов в конкретных условиях места и времени;
б) это наука, предметом изучения которой являются общие закономерности случайных явлений и методы количественной оценки влияния случайных факторов;
в) это наука, предметом изучения которой является количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов?

2. Какова цель эконометрики:
а) разработать способы моделирования и количественного анализа реальных экономических объектов;
б) представить экономические данные в наглядном виде;
в) определить способы сбора и группировки статистических данных;
г) изучить качественные аспекты экономических явлений?

3. Спецификация модели — это:
а) определение цели исследования и выбор экономических переменных модели;
б) построение эконометрических моделей с целью эмпирического анализа;
в) сбор необходимой статистической информации;
г) проведение статистического анализа модели, оценка качества ее параметров.

4. Какая задача эконометрики является задачей параметризации модели:
а) составление прогноза и рекомендаций для конкретных экономических явлений по результатам эконометрического моделирования;
б) оценка параметров построения модели;
в) проверка качества параметров модели и самой модели и целом;
г) построение эконометрических моделей для эмпирического анализа?

5. Верификация модели — это:
а) проверка качества как самой модели в целом, так и ее параметров;
б) определение исходных предпосылок и ограничений модели;
в) определение вида экономической модели, выражение в математической форме взаимосвязи между ее переменными;
г) анализ изучаемого экономического явления.

6. Из перечисленных моделей выберите регрессионные модели с одним уравнением: 1) модель цены от объема поставки; 2) модели спроса и предложения; 3) модель тренда и сезонности; 4) модели зависимости объема производства от производственных факторов.
а) 1,4;
б) 2, 4;
в) 2, 3;
г) все

7. Набор сведений о разных объектах, взятых за один период времени, называется:
а) временными данными;
б) пространственными данными.

8. Выберите аналог понятия «независимая переменная»:
а) эндогенная переменная;
б) фактор;
в) результат;
г) экзогенная переменная.

9. Рассмотрите модель зависимости общей величины расходов на питание от располагаемого личного дохода (х) и цены продуктов питания (р): у = а0 + а1х + а2р + ɛ. Определите класс модели и вид переменных модели:
а) регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная — расходы на питание, экзогенные переменные — располагаемый личный доход и цена продуктов питания;
б) регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная — расходы на питание, экзогенная переменная — располагаемый личный доход, предопределенная переменная — цена продуктов питания;
в) модель временного ряда; эндогенная переменная — расходы на питание, лаговые переменные — располагаемый личный доход и цена продуктов питания.

10. Найдите правильную последовательность этапов эконометрического моделирования:
а) постановочный, априорный, информационный, параметризации, идентификации, верификации;
б) постановочный, априорный, параметризации, информационный, идентификации, верификации;
в) информационный, постановочный, априорный, параметризации, верификации, идентификации.

11. Связь называется корреляционной:
а) если каждому значению факторного признака соответствует вполне определенное неслучайное значение результативного признака;
б) если каждому значению факторного признака соответствует множество значений результативного признака, т.е. определенное статистическое распределение;
в) если каждому значению факторного признака соответствует целое распределение значений результативного признака;
г) если каждому значению факторного признака соответствует строго определенное значение факторного признака.

12. По аналитическому выражению различают связи:
а) обратные;
б) линейные;
в) криволинейные;
г) парные.

13. Регрессионный анализ заключается в определении:
а) аналитической формы связи, в которой изменение результативного признака обусловлено влиянием одного или нескольких факторных признаков, а множество всех прочих факторов, также оказывающих влияние на результативный признак, принимается за постоянные и средние значения;
б) тесноты связи между двумя признаками (при парной связи) и между результативным и множеством факторных признаков (при многофакторной связи);
в) статистической меры взаимодействия двух случайных переменных;
г) степени статистической связи между порядковыми переменными.

14. Под частной корреляцией понимается:
а) зависимость между результативным и одним факторным признаками при фиксированном значении других факторных признаков;
б) связь между двумя признаками (результативным и факторным или двумя факторными);
в) зависимость результативного признака и двух и более факторных признаков, включенных в исследование;
г) зависимость между качественными признаками.

15. Какое значение не может принимать парный коэффициент корреляции:
а) -1,1110;
б) 0,005;
в) 0 ,973;
г) 0,721?

16. При каком значении линейного коэффициента корреляции связь между признаками Y и X можно считать тесной (сильной):
а) -0,975;
б) 0,657;
в)-0,111;
г) 0,421?

17. Какой критерий используют для оценки значимости коэффициента корреляции:
а) F-критерий Фишера;
б) критерий Пирсона;
в) t-критерий Стьюдента;
г) σ-критерий Дарбина – Уотсона?
18. Если парный коэффициент корреляции между признаками Y и X равен ( -1 ), то это означает:
а) отсутствие связи;
б) наличие обратной корреляционной связи;
в) наличие обратной функциональной связи;
г) наличие прямой функциональной связи?

19. Если парный коэффициент корреляции между признаками Y и X принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен:
а) 0,456;
б) -0,675;
в) 0,576;
г) 0,822

20. Согласно методу наименьших квадратов минимизируется следующее выражение:
а) ;
б) ;
в) ;
г) ?

21. Оценки параметров регрессии (свойства оценок МНК) должны быть:
а) несмещенными;
б) гетероскедатичными;
в) эффективными;
г) состоятельными?

22. В уравнении линейной парной регрессии параметр a1 , означает:
а) усредненное влияние на результативный признак неучтенных (не выделенных для исследования) факторов;
б) на какую величину в среднем изменится результативный признак у, если переменную х увеличить на единицу измерения;
в) среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1%;
г) какая доля вариации результативного признака у учтена в модели и обусловлена влиянием на нее переменной х?

23. Значение параметра a1 в уравнении линейной парной регрессии определяется по формуле:
а) ;
б) ;
в) ;
г) a0*xa1?

24. Уравнение регрессии имеет вид = 2,02 ± 0,78х. На сколько единиц своего измерения в среднем изменится при увеличении х на одну единицу своего измерения:
а) увеличится на 2,02;
б) увеличится на 2,80;
в) увеличится на 0, 78;
г) не изменится?

25. Какой критерий используют для оценки значимости уравнения регрессии:
а) F-критерий Фишера;
б) t-критерий Стьюдента;
в) критерий Пирсона;
г) d-критерий Дарбина -Уотсона?

26. Какой коэффициент определяет среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1%:
а) коэффициент эластичности;
б) коэффициент детерминации;
в) коэффициент корреляции;
г) коэффициент регрессии?

27. Чему равен коэффициент эластичности, если уравнение регрессии имеет вид = 2,02 ± 0,78х, а = 5,0, = 6,0 :
а) 0,94;
б) 0,65;
в) 1,68;
г) 2,42?

28. Уравнение степенной функции имеет вид:
а) ;
б) ;
в) ;
г) ?

29. Уравнение гиперболы имеет вид:
а) ;
б) ;
в) ;
г) ?

30. Индекс корреляции определяется по формуле:
а) ;
б) ;
в) ;
г)
...

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ

Фрагмент работы:
Наличие автокорреляции не позволяет оценить параметры модели обычным методом наименьших квадратов, так как полученные несмещенные и состоятельные оценки все же будут неэффективны, то есть их дисперсии не будут наименьшими. Автокорреляция приводит к завышению стандартных ошибок коэффициентов регрессии. Опираясь на полученный результат, можно сделать ошибочный вывод о незначимом влиянии фактора на зависимую переменную, в то время как на самом деле картина диаметрально противоположная. В итоге не исключено ухудшение прогнозных качеств модели. Так как гетероскедастичность отсутствует, при этом остатки автокоррелированные, для оценивания параметров применяем процедуру Кохрейна-Оркатта....

Дополнение к контрольной работе по эконометрике 5 вариант расчеты в ексель

Отчет по семинарскому занятию.Уравнение множественной регрессии с гетероскедастичными остатками. Взвешенный МНК.

Получили УР: y_1 (t)=236,253+0,038y_2(t)-1,854x1(t)
Оценка адекватности УР
Гипотеза о статистической значимости уравнения регрессии в целом.
Используется критерий Фишера-Снедекора F и проверятся нуль-нипотеза:
H_0:F F табл, УР в целом статистически значимо.
Оценка качества УР.....
...

Семинар отчет. Эконометрика. Тема: ARIMA

Таким образом, получаем следующее уравнение вида (1):

∆1𝑦𝑡=72,04 -1,13𝑦𝑡−1+0,32∆1𝑦𝑡−1+0,02∆1𝑦𝑡−2+2,01t

Пункт 2.

Вычисленные разности первого и второго порядка для исходного ряда представлены на рисунке 3.
С помощью мастера диаграмм в Excel («Вставка»=> «График»=> «График с маркерами») построим графики 𝑦𝑡, ∆𝑦𝑡, ∆2𝑦𝑡 (рисунок 4).
Анализируя графики, можно сделать вывод, что исходный ряд 𝑦𝑡 имеет положительное среднее значение 𝛼, возрастающий тренд. Первый разностный ряд ∆𝑦𝑡 является стационарным рядом со средним значением близким к нулю.

Пункт 3.

Значение 𝑅2̂ для уравнения (1) равно 0,49 (рисунок 5).
Так как фактическое значение 𝑅2̂ =0,49 ниже допустимого 𝑅2̂ >=0,7, необходимо усложнить уравнение (1) при помощи добавления в правую часть уравнения членов MA (q), то есть добавить et.

Получаем уравнение вида:

∆1𝑦𝑡=𝛼0+𝛼1𝑦𝑡−1+𝛾1∆1𝑦𝑡−1+𝛾2∆1𝑦𝑡−2+𝑐1t+𝑒𝑡 (2)

При помощи надстройки «регрессия» строим уравнения вида (2). Получаем протоколы, представленные на рисунке 6.
Таким образом, получаем уравнение вида (2):

∆1𝑦𝑡=72,04 - 1,13𝑦𝑡−1+0,32∆1𝑦𝑡−1+0,02∆1𝑦𝑡−2+2,01t+1

Проведем расширенный тест Дики-Фулера.

Статистический критерий β1/Sβ1для модели (1) равен -1,33 (рисунок 7)........

ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА по дисциплине «Основы эконометрики»: по теме «Множественная регрессия» Вариант 23.

Имеются следующие данные стоимости двухкомнатных квартир с жилой площадью X1 и площадью кухни X2. Предполагая, что между переменными имеется линейная корреляционная зависимость:
1) найти её аналитическое выражение;
2) оценить стоимость домика с общей площадью 50 м2 и площадью кухни 10 м2;
3) найти 95%-ные доверительные интервалы для среднего и индивидуального значений стоимости таких же домиков;
4) проверить значимость коэффициентов регрессии и построить для них 95%-ные доверительные интервалы.

N Цена Общая площадь Жилая площадь Площадь кухни
3 1. 1500,5 43,3 27,6 6,8
4 2. 1502,5 44 29,8 9,8
5 3. 1600 38,8 23,5 7,5
6 4. 1600 40,7 23,7 6,5
7 5. 1600 40,7 25,7 6,5
13 6. 1700 50,3 29,4 7,5
14 7. 1750 40 25 6,2
15 8. 1750 44 28 6
16 9. 1750 44,1 32,3 6
17 10. 1750 45 30,5 5,5
18 11. 1750 45,5 30,5 6
19 12. 1752,5 38,7 23,7 6,7
20 13. 1800 42,2 28 6
21 14. 1800 43 28,5 6
22 15. 1800 44,4 28 6,5
23 16. 1800 45,3 29,9 6,5
24 17. 1802,5 47 29,8 6,7
25 18. 1802,5 45 30 6,5
26 19. 1850 40,5 27,5 5,5
27 20. 1850 45 28 6,5
28 21. 1850 45 29 6
29 22. 1850 45 29 6,5
30 23. 1852,5 46,2 32 7
31 24. 1900 47 30,5 7
32 25. 1900 47 31,1 5,5
33 26. 1950 43 26 7
34 27. 1950 47,4 28 6,7
35 28. 1950 49 32,8 6
36 29. 1953 42,7 30,5 5,6
37 30. 1953 45 30 6
38 31. 2000 43 28 6,5
39 32. 2000 44,7 28,9 6,7
40 33. 2000 45 28 7,5
41 34. 2003 45 34,3 5,3
42 35. 2050 55,7 29,5 11
43 36. 2100 44,6 28 6
44 37. 2100 47 30 6
45 38. 2100 53 32 9
46 39. 2100 54 34 9
47 40. 2103 45,3 29,7 6,2
48 41. 2150 45 30 6
49 42. 2150 45,3 28,9 7
50 43. 2150 50,6 30,6 8,5
51 44. 2250 51,5 30,5 9
52 45. 2350 55 35 8,2
53 46. 2400 52 31 8,5
54 47. 2450 53 29 10
55 48. 2450 52,7 29 10
56 49. 2450 54 32 9,5
57 50. 2450 55 34 8

...

ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА по дисциплине «Основы эконометрики»: по теме «Множественная регрессия» Вариант 25.

Имеются следующие данные стоимости двухкомнатных квартир с жилой площадью X1 и площадью кухни X2. Предполагая, что между переменными имеется линейная корреляционная зависимость:
1) найти её аналитическое выражение;
2) оценить стоимость домика с общей площадью 50 м2 и площадью кухни 10 м2;
3) найти 95%-ные доверительные интервалы для среднего и индивидуального значений стоимости таких же домиков;
4) проверить значимость коэффициентов регрессии и построить для них 95%-ные доверительные интервалы.

N Цена Общая площадь Жилая площадь Площадь кухни
5 1. 1600 38,8 23,5 7,5
6 2. 1600 40,7 23,7 6,5
7 3. 1600 40,7 25,7 6,5
8 4. 1602,5 46,2 27 6
9 5. 1602,5 54 32 9
15 6. 1750 44 28 6
16 7. 1750 44,1 32,3 6
17 8. 1750 45 30,5 5,5
18 9. 1750 45,5 30,5 6
19 10. 1752,5 38,7 23,7 6,7
20 11. 1800 42,2 28 6
21 12. 1800 43 28,5 6
22 13. 1800 44,4 28 6,5
23 14. 1800 45,3 29,9 6,5
24 15. 1802,5 47 29,8 6,7
25 16. 1802,5 45 30 6,5
26 17. 1850 40,5 27,5 5,5
27 18. 1850 45 28 6,5
28 19. 1850 45 29 6
29 20. 1850 45 29 6,5
30 21. 1852,5 46,2 32 7
31 22. 1900 47 30,5 7
32 23. 1900 47 31,1 5,5
33 24. 1950 43 26 7
34 25. 1950 47,4 28 6,7
35 26. 1950 49 32,8 6
36 27. 1953 42,7 30,5 5,6
37 28. 1953 45 30 6
38 29. 2000 43 28 6,5
39 30. 2000 44,7 28,9 6,7
40 31. 2000 45 28 7,5
41 32. 2003 45 34,3 5,3
42 33. 2050 55,7 29,5 11
43 34. 2100 44,6 28 6
44 35. 2100 47 30 6
45 36. 2100 53 32 9
46 37. 2100 54 34 9
47 38. 2103 45,3 29,7 6,2
48 39. 2150 45 30 6
49 40. 2150 45,3 28,9 7
50 41. 2150 50,6 30,6 8,5
51 42. 2250 51,5 30,5 9
52 43. 2350 55 35 8,2
53 44. 2400 52 31 8,5
54 45. 2450 53 29 10
55 46. 2450 52,7 29 10
56 47. 2450 54 32 9,5
57 48. 2450 55 34 8
58 49. 2453 58,7 34 10,5
59 50. 2453 50,5 28,1 13,8

...

Контрольная работа по эконометрике РАНХиГС

РГР (Расчетно-графическая работа) по Эконометрике

Эконометрика

Эконометрическая модель национальной экономики Турции

Оглавление

1. Краткие сведения о стране и общая характеристика экономики Турции. 3
2. Идентификация эконометрической модели 12
3. Прогноз эндогенных показателей эконометрической модели на 2015, 2016 года 16
4. Выводы 19
5. Список использованной литературы 20
6. Приложение 21

 
...

ответы. контрольный тест по эконометрике

Контрольный тест
Тест начат Среда 8 Март 2017, 22:58
Завершен Воскресенье 12 Март 2017, 12:59
Прошло времени 3 дни 14 ч
Оценка 24 out of a maximum of 25 (96%)

Подлежащее и сказуемое таблицы могут меняться местами без потери точности данных.


да

нет

только в некоторых случаях

Относительный показатель структуры – это
Выберите один ответ.

удельный вес в %

относительный прирост

абсолютный прирост

темп роста в %
...

Лабораторная работа. Регрессия

Эконометрика

Второе задание:
По исходным данным
1)построить
вариационный ряд,
статистический ряд,
полигон частот,
2)вычислить основные описательные статистики
выборочное среднее,
выборочную медиану,
полусумму квартилей,
полусумму экстримальных выборочных элементов,
выборочную дисперсию,
выборочное среднее квадратическое отклонение,
размах выборки,
выборочное среднее абсолютное отклонение,
разность квартилей,
выборочную моду,
выборочные коэффициенты асимметрии и эксцесса....