Доволен работой!
Информация о работе
Подробнее о работе
Моделирование временных рядов
- 8 страниц
- 2014 год
- 94 просмотра
- 1 покупка
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
1. найти коэффициент автокорреляции со смещением на 1, 2, 3, 4 месяца.
2. проверить найденные коэффициенты автокорреляции на значимость при уравнении значимость α=0,05
3. построить коррелограмму
4. построить модель тенденции временного ряда
Проверим значимость всех коэффициентов автокорреляции.
Значимость каждого в отдельности коэффициента автокорреляции можно проверять с помощью критерия стандартной ошибки. Коэффициент автокорреляции можно считать значимым на уровне значимости a = 0,05 , если не выполняется неравенство:
Дана выборка курса биржевой стоимости акций некоторого предприятия за 12 месяцев.
1. Microsoft Office Excel 2003. Учебный курс / В. Кузьмин, – СПб.: Питер: Издательская группа BHV, 2009. – 384 с.
2. Excel 2003. Эффективный самоучитель / В.В. Серогородский, – СПб.: Наука и техника, 2008. – 296 с.
3. Excel: Сборник примеров и задач / С.М. Лавренов, – М.: Финансы и статистика, 2009. – 109 с.
4. Васильева В.С. Персональный компьютер. Быстрый старт. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 349 с.
5. Мидлтон М. Р. Анализ статистических данных с использованием Microsoft Excel для Office XP. – М.: Бином: 2010. – 184 с.
6. Минько А.А. Статистический анализ в Microsoft Office Excel. Профессиональная работа. М.: Вильямс, 2010. – 408 с.
7. Мхитарян В.С. Пакет анализа MS Excel в экономико-статистических расчетах. Юнити-Дана, 2010. – 97 с.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
