Содержание процесса количественной оценки риска

Операции, которые приносят наибольшую прибыль, являются наиболее рискованными. Поэтому предпринимателям необходимо рассчитывать риски, и знать всему свою меру. Так должен быть рассчитан самый максимально допустимый предел. Управлением рисками заниматься риск менеджмент, он должен защитить фирму от банкротства. Данное направление требует постоянного усовершенствования.
Каждый предприниматель и другие субъекты рыночных отношений идут на тот или иной риск. И прогнозировать свое финансовое будущее они не могут, так как существует много факторов, которые могут повлиять на это. Однако у них есть возможность управлять риском, используя при этом различные меры по его снижению. На сегодняшний день существует специальный финансовый механизм по снижению риска, в качестве данного механизма выступает именно риск менеджмент. Повышение финансовой устойчивости и совершенствование механизма управления - это главные задачи, которые должен решать риск менеджмент.

Введение 3
Глава 1. Теоретические аспекты управления рисками 5
1.1 Понятие и основные черты риска 5
1.2 Неопределенность и ситуация риска 7
1.3 Функции, факторы и сущность риска 10
1.4 Классификация рисков по различным критериям 14
Глава 2. Оценка рисков с помощью метода количественного анализа 19
2.1 Основные количественные методы анализа рисков 19
2.2 Характеристика количественного анализа рисков 21
Глава 3. Подходы к совершенствованию методики анализа риска 27
Заключение 35
Список использованной литературы 37

1.1 Понятие и основные черты риска

Риск (risk) - это событие, которое нельзя определить, в ситуации возникновения которого имеется позитивное или негативное последствие, в процессе возникновения есть возможность оценить по качеству и количеству вероятность достижения некоторого итога, либо ухода от ожидаемого позитивного результата.
Управлять рисками – значит уметь выявлять их, изучать и анализировать их наступление, а также принимать решения которые бы привели к увеличению позитивных и уменьшению негативных результатов наступления рисковых происшествий.
Риск-менеджмент - это упорядоченная система по управлению рисками и экономическими (денежными) взаимоотношениями, происходящими в процессе этого управления. Они включают в себя план действий и тактику управления риском [20,с.21].
...

1.2 Неопределенность и ситуация риска

Основным источникам риска можно считать неопределенность. Впервые мы это видим в работах Ф. Найта. Он высказался о том, что риск может служить количественной мерой неопределенности [24].
Неопределенность подразумевает, что существуют некоторые факторы, при которых итоги деятельности не являются определяемыми, а мера вероятного действия этих факторов на итоги не ясна.
Базовые причины неопределенности:
• стихийность процессов природы, ее явлений, природные катаклизмы (цунами, оползни, извержения вулканов, торнадо);
• случайность, когда в похожих ситуациях один и тот же случай протекает по-разному из-за некоторых социально-экономических и технологических образований;
• наличие противодействующих стремлений, конфликты интересов;
• вероятностное течение эволюционного развития науки.
...

1.3 Функции, факторы и сущность риска

На сегодняшний день существует несколько подходов к систематизации функций риска. В рамках первого подхода выделяются социально-экономическая, компенсирующая, защитная, стимулирующая функции.
Суть стимулирующей функции риска заключается в том, что она выступает в качестве стимула, который подталкивает предпринимателя оценивать все возможные факторы риска.
В свою очередь защитная функция обуславливается необходимости предприятий защищать себя от всех возможных рисков [22,с.94].
Компенсирующая функция подразумевает, в случае риской ситуации дополнительной компенсации.
Социально-экономическая функция риска состоит в том, что в процессе рыночной деятельности риск и конкуренция позволяют выделить социальные группы эффективных собственников в общественных классах, а в экономике - отрасли деятельности, в которых риск приемлем.
...

1.4 Классификация рисков по различным критериям

Классификация рисков по различным критериям - это деление всего многообразия рисков на группы в зависимости от разных ключевых признаков.
Риски можно разделить на категории в зависимости от сферы, в которой они возникают. В соответствии с выделением сфер предпринимательской деятельности различают:
1. Производственный риск. Этот риск связан с тем, что предприятие не сможет выполнить свои планы и обязательства в части производства продукции, поставки товаров, оказания услуг и осуществления других видов производственной деятельности вследствие неблагоприятного влияния внешней среды. А также низкой эффективности использования новых технологий и техники, основного и оборотного капитала, рабочего времени, сырья и материалов[8,с.4].
...

2.1 Основные количественные методы анализа рисков

На сегодняшний день существует много различных количественных методов анализа риска.
Среди них можно выделить:
1. Статистический метод количественной оценки риска.
- Оценка вероятности исполнения.
В рамках данного метода осуществляется расчет доли выполненных и невыполненных решений в общей сумме принятых решений, таким образом происходит оценка вероятности исполнения определенного решения.
- Анализ вероятного распределения потока платежей.
Данный метод направлен оценку возможных отклонений стоимостей платежей, от тех которые ожидались. При этом менее рискованным считается тот поток, который имеет меньше вариаций [2,с.59].
- Деревья решений.
Данный метод направлен на выявление рисков развития событий.
- Имитационное моделирование рисков.
Данный метод направлен на генерирование показателей при помощи компьютера.
...

2.2 Характеристика количественного анализа рисков

Количественный анализ рисков обычно выполняется для рисков, которые были квалифицированы в результате качественного анализа. При количественном анализе также оцениваются вероятности возникновения рисков и размеры ущерба/выгоды; здесь анализируются риски, имеющие высокие и умеренные ранги. Выбор методов анализа определяется для каждого проекта и зависит от наличия времени и от бюджета[4,с.55].
Исходной информацией для количественного анализа рисков служат:
- активы организационного процесса;
- описание содержания проекта;
- план управления рисками;
- реестр рисков;
- план управления проектом.
Наиболее распространенным методом количественного анализа является анализ дерева решений.
Дерево решений - это графический инструмент для анализа проектных ситуаций, находящихся под воздействием риска. Дерево решений описывает рассматриваемую ситуацию с учетом каждой из имеющихся возможностей выбора и возможного сценария.
...

Заключение

По итогам данной работы можно сделать следующие выводы.
Риск (risk) - это событие, которое нельзя определить, в ситуации возникновения которого имеется позитивное или негативное последствие, в процессе возникновения есть возможность оценить по качеству и количеству вероятность достижения некоторого итога, либо ухода от ожидаемого позитивного результата.
Управлять рисками – значит уметь выявлять их, изучать и анализировать их наступление, а также принимать решения которые бы привели к увеличению позитивных и уменьшению негативных результатов наступления рисковых происшествий.
Риск-менеджмент - это упорядоченная система по управлению рисками и экономическими (денежными) взаимоотношениями, происходящими в процессе этого управления. Они включают в себя план действий и тактику управления риском.
...

1. Абчук В.А., Риски в бизнесе, менеджменте и маркетинге / В. А. Абчук. - М.: Издательство Михайлова В.А., 2018. - 480 с.
2. Альгин А. П., Риск и его роль в общественной жизни / А. П. Альгин. - М.: Мысль, 2017. - 187с.
3. Арутюнян С.А., Баранникова М.А., Опрышко Ю.И. Уровни риск – менеджмента / С.А. Арутюнян, М.А. Баранникова, Ю.И. Опрышко // Новая наука: Современное состояние и пути развития. - 2017. - № 1. - С. 20 - 23.
4. Астраханцева И.А., Коюпченко И.Н., Финансовая аналитика риск - менеджмента: обобщение и развитие опыта / И.А. Астраханцева, И.Н. Коюпченко // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2017. - № 25. - С. 55 - 67.
5. Барикаев Е.Н., Управление предпринимательскими рисками в системе экономической безопасности / Е.Н. Барикаев. - М.: Юнити-Дана, 2019. - 96 с.
6. Борхаленко В.А., Механизмы страхования в управлении рисками информационной безопасности /В.А. Борхаленко // Экономический анализ: теория и практика. - 2017. - № 2. - С. 379 - 388.
7. Бурыкин А.Д., Костоева Е.Х. Организация риск - менеджмента на предприятии/ А.Д. Бурыкин, Е.Х. Костоев // Вестник научных конференций, - 2018. - № 4. - С. 29 - 31.
8. Быков А.А., Эффективное управление рисками - обязательный элемент управления в XXI столетии/ А.А. Быков // Проблемы анализа риска. - 2017. - № 6. - С. 4 - 5.
9. Васильева Е.Е., Актуальные проблемы риск - менеджмента в России/ Е.Е Васильева // Инновационная наука. - 2018. - № 6. - С. 54 - 56.
10. Власов А.В., Управление организацией в информационном обществе: поведенческий риск-менеджмент/ А.В. Власов // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. - 2019. - № 3. - С. 22 - 31.
11. Воробьев С. Н., Управление рисками в предпринимательстве / С. Н. Воробьев, К. В. Балдин. - М.: Дашков и Ко, - 2017. - 772.
12. Воронцовский А.В., Управление рисками / А.В. Воронцовский. - М.: Юрайт, 2017. - 416 с.
13. Вяцкова Н.В., Концептуальные и научные подходы управлению рисками предприятий/ Н.В. Вяцкова // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2019. - № 2. - С. 260 - 264.
14. Гранатуров В. М., Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения / В.М. Гранатуров. - М.: Издательство "Дело и Сервис", - 2017. - 112с.
15. Зленко А.С., Различные подходы к определению риска в системе риск – менеджмента/ А.С. Зленко // Современные тенденции развития науки и технологий. - М.: "Рассвет", - 2019. - № 11. - С. 58 - 62.
16. Капустина Н.В., Инновационный подход к управлению рисками на предприятиях / Н.В. Капустина // Экономика, социология и право. - 2019. - № 3. - С. 43 - 46.
17. Лобанов А., Риск - менеджмент / А. Лобанов, С. Филин, А. Чугунов. // РИСК. -2017. - № 4. - с. 43 - 52.
18. Риски в современном бизнесе / П. Г. Грабовый, С. Н., Петрова, С. И., Полтавцев и др. - М.: Издательство "Атланс", 2017. - 200с.
19. Рогов М. А., Риск-менеджмент / М. А. Рогов. - М.: Финансы и статистика, 2018. - 120 с.
20. Смирнова Е.В., Производственный риск: сущность и управление/ Е. В. Смирнова // Управление риском, - 2018. - №2. - с. 20-23.
21. Тэпман, Л. Н. Риски в экономике : учеб.пособие для вузов / Л. Н Тэпман; под ред. проф. Швандара. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 380с.
22. Хохлов, Н. В. Управление риском : учеб.пособие для вузов / Н. В. Хохлов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 239с.
23. Чернова, Г. В. Управление рисками: учебное пособие / Г. В.Чернова, А. А. Кудрявцев. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2017. - 160 с.

Интернет - ресурсы:
24. Количественная оценка уровня риска. - Режим доступа: https://studopedia.ru/2_35384_kolichestvennaya-otsenka-urovnya-riska.html (дата обращения 19.11.2020)
25. Количественная оценка уровня риска. - Режим доступа: https://www.bestreferat.ru/referat-240316.html (дата обращения 19.11.2020)
26. Количественные методы оценки финансовых рисков. - Режим доступа: https://1ku.ru/obrazovanie/64648-kolichestvennye-metody-ocenki-finansovyh-riskov/ (дата обращения 19.11.2020)
27. Методы количественного анализа рисков. - Режим доступа: https://studopedia.net/13_68332_metodi-kolichestvennogo-analiza-riskov.html (дата обращения 19.11.2020)
28. Система количественных оценок риска. - Режим доступа: https://studizba.com/lectures/49-menedzhment-i-marketing/790-risk-menedzhment/15027-sistema-kolichestvennyh-ocenok-riska.html (дата обращения 19.11.2020)
29. Система количественных оценок экономического риска. - Режим доступа: https://revolution.allbest.ru/management/00303186_0.html (дата обращения 19.11.2020)
30. Сравнительный анализ методов оценки рисков и подходов к организации риск - менеджмента. - Режим доступа: https://moluch.ru/archive/52/6924/ (дата обращения 19.11.2020)