Все понравилось. Сделано на высшем уровне. Спасибо большое!!!
Информация о работе
Подробнее о работе
Эконометрическое моделирование индикаторов финансовой системы как инструмент макроэкономического планирования
- 15 страниц
- 2017 год
- 72 просмотра
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Основной причиной стагнации в экономике, проявляющейся в дестабилизации курса рубля и высоком уровне инфляции, с одной стороны, и нарушении инвестиционного климата (как следствие падения нормы инвестирования), с другой стороны, является отток капитала из страны, объем которого за 2013–2016 гг. составил 300 млрд долл. США.
Как отмечает С.Ю. Глазьев, столь негативное влияние оттока капитала, накопленный вывоз которого оценивается более чем в триллион долларов США за прошедшее десятилетие, связан с беспрецедентной для крупных стран офшоризацией экономики.
В результате проведенного анализа выявлено, что вариация цен на рынке активов в большей степени объясняется объемами выданных кредитов коммерческими банками. Кроме того, при высоких значениях процентных ставок по кредитам, многократно превышающих рентабельность производственной сферы, последняя заведомо оказывается отрезана от банковского сектора (рис. 4).
Определены сущность, понятие индикаторов финансовой системы, в качестве которых предложено использовать кредитную экспансию коммерческих банков и цены на рынке активов. Построена эконометрическая модель, позволяющая определить конкретные значения индикаторов финансовой системы для рационализации финансовой политики России. Коэффициент детерминации построенной модели 54,56% (r = 0,74) свидетельствует о высокой доле вариации цен на активы, обусловленной вариацией предоставленных экономике кредитов. Статистическая достоверность модели доказана с помощью критериев Стъюдента, Фишера и Льюинга – Бокса. Даны предложения по выходу из стагфляционной ловушки и стимулированию роста экономики России.
Бауэр В.П., Пинская М.Р., Агеева Е.С. Экономическая безопасность оффшорного бизнеса: аспекты налоговой оптимизации // Безопасность бизнеса. 2014. № 2. С. 3–8.
2.Федорова Е.А., Федотова М.А., Николаев А.Э. Оценка влияния санкций на результаты деятельности российских компаний // Вопросы экономики. 2016. № 3. С. 34–45.
3.Каурова Н.Н. Методологические подходы к управлению открытыми финансово-экономическими системами // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 2012. № 4. С. 29–40. URL: http://www.nifi.ru/images/FILES/Journal/Archive/2012/4/fm_2012_4.pdf
4.Эскиндаров М.А. Устойчивость финансовой системы России: индикаторы и критерии оценки // Вестник Финансового университета. 2012. № 2. С. 8–18.
5.Рыжкова Т.В. Энтропийные показатели финансовой системы предприятия // Вестник МГТУ Станкин. 2012. № 2. С. 124–127. URL: http://www.stankin.ru/science/vestnik-mgtu-stankin/archive/vestnik_20_2012.pdf
6.Боткин И.О., Ишманова М.С., Виноградова О.С. Особенности проявления индикаторов-предвестников банковского кризиса в Российской Федерации // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2015. Т. 25. № 5. С. 15–23. URL:
7.Ромашкина Р.К. Система индикаторов российского финансового рынка: направления развития // Экономика и предпринимательство. 2015. № 11-2. С. 45-48. http://ru.vestnik.udsu.ru/files/originsl_ articles/vuu_15_025_02.pdf
Криничанский К.В. Состояние и проблемы развития финансового рынка в России // Журнал экономической теории. 2013. № 3. С. 68–81. URL: http://www.mirkin.ru/_docs/articles13-28.pdf
9.Вишнякова Е.А. Новые инструменты Центрального Банка Российской Федерации // Интернет-журнал Науковедение. 2015. Т. 7. № 5. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/122EVN515.pdf
10.Каранина Е.В. Финансовая безопасность банковской системы как основа устойчивости экономики России // Вестник Академии. 2015. № 4. С. 46–57.
11.Васильева Е.А., Пономаренко А.А. Роль монетарного анализа и показателей цен на активы в идентификации фундаментальных финансовых дисбалансов // Деньги и кредит. 2010. № 1. С. 59–67.
12.Аганбегян А.Г. Шесть шагов, необходимых для возобновления социально-экономического роста и преодоления стагнации, рецессии и стагфляции // Деньги и кредит. 2015. № 2. С. 7–13.
13.Nechaev A., Antipin D., Antipina O. Financial and Tax Instruments for Stimulation of Enterprises Innovative Activity. Problems and Perspectives in Management, 2014, vol. 12, iss. 2, рр. 173–180.
Хубаев Г.Н. Способ выявления ошибок в больших массивах числовой информации // Вопросы статистики. 2014. № 10. С. 20–24. URL: http://voprstat.elpub.ru/jour/article/view/148/149
15.Газизов Д.И. Обзор методов статистического анализа временных рядов и проблемы, возникающие при анализе нестационарных временных рядов // Научный журнал. 2016. № 3. С. 9–14.
16.Наумов В.Н., Буров С.А. Прогнозирование валютных курсов на основе сравнительного анализа динамики временных рядов // Управленческое консультирование. 2015. № 2. С. 55–64. URL: http://sziu.ranepa.ru/images/DokSZIU/Управленческое_консультирование/15/ук_2_2015_на_печать.pdf
17.Зинченко А.П., Уколова А.В. Статистическое изучение экономической деятельности сельскохозяйственных предприятий по данным бухгалтерского учета // Бухучет в сельском хозяйстве. 2010. № 5. С. 4–9.
18.Кацко И.А. Этапы построения математических моделей для управления в социально-экономических системах // TERRA ECONOMICUS. 2008. Т. 6. № 1-3. С. 165–168. URL: http://te.sfedu.ru/evjur/data/2008/journal6_1_3.pdf
19.Гринберг Р.С. Экономика современной России: состояние, проблемы, перспективы // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2015. № 1. С. 10–29. URL: http://inecon.org/images/stories/publicacii/vesnik-ran/2015/VIE_RAS_1_2015.pdf
Информация
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
