Благодарю за курсовую по маркетингу, выполнено качественно и в срок)
Информация о работе
Подробнее о работе
Особенности применения ГЭП-анализа для управления ликвидностью банка (на примере ЗАО "Райффайзенбанк")
- 48 страниц
- 2012 год
- 1425 просмотров
- 1 покупка
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Особенности применения ГЭП-анализа для управления ликвидностью банка (на примере ЗАО "Райффайзенбанк")
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
1.1.Методы, модели и инструменты управления активами и пассивами (УАП) в коммерческих банках
1.2. Инструментарий оценки процентного риска Банка
ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ
2.1. GAP-анализ и анализ Duration – сравнительный анализ
2.2. Использование модели ГЭП-анализа в АКБ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.Аврин С., Соломатин Е. Как снизить риски // Банковские технологии. – 2007. - №12.
2.Бардаева П.С. Влияние процентной ставки на динамику структуры активов и пассивов коммерческих банков //Экономические науки. 2009. №5.
3.Бардаева П.С. Историческая динамика концепций управления активами и пассивами коммерческих банков // Российское предпринимательство. 2009. № 12;
4.Грюнинг Х. Ван. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском [Текст] / Грюнинг Х. Ван, Брайович Братанович С. – М. : Весь мир, 2008. – 304 c.
5.Иванов В. В. Анализ рисков, возникающих в деятельности банковских групп и управление ими [Текст] / В. В. Иванов // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. – 2000. – № 3. – C. 45–51.
6.Иванов В. В. Анализ надежности банка : практическое пособие [Текст] / В. В. Иванов. – М.: Русская деловая литература, 2006. – 320 c.
7.Инструкция ЦБ РФ №110-И «Об обязательных нормативах 6анков»
8.Ковальчук Т.Т., Коваль Н.Н. Ликвидность коммерческих банков. - М.:, 2006.
9.Кононова Т., Кузнецов В. Управление рисками // Банковские технологии. – 2007. - №12.
10.Овчаров А. Постижение неопределенности. Риск-менеджмент в сфере банковской деятельности // Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. – 2007. - №6.
11.Оценка банковских рисков: новые подходы [Текст] / И. В. Волошин. – К. : Ника-Центр; Эльга, 2008. – 216 c.
12.Роуз Питер С. Банковский менеджмент. – М.: Дело ЛТД, 2009.
13.Савченко Т., Пожар А. Трансфертное ценообразование как инструмент управления процентным риском банка / / Вестник. - 2009. - № 7. - С. 30-38.
14.Светлова С. Риски в банковской практике // Аудитор. – 2007. - №2.
15.Севрук В. Т. Банковские риски [Текст] / В. Т. Севрук. – М. : Дело, 2009. – 72 с.
16.Севрук В. Т. Дополнительные рейтинги – инструмент оценки внутренних рисков финансовых институтов [Текст] / В. Т. Севрук // Банковское дело. – 2006. – № 2. – C. 29-36.
17.Симановский А. Ю. Принципы и правила в регулировании банковской деятельности: отдельные аспекты методики и практики [Текст] / А. Ю. Симановский // Деньги и кредит. – 2005. – № 2. – C. 20–37.
18.Basel Committee on Banking Supervision “International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards”, 2004.
19.Blaschke W. Stress Testing of Financial Systems: An Overview of Issues, Methodologies, and FSAP Experience / W. Blaschke, T. Jones, G. Majnoni, S-M. Peria // IMF Working Paper. – 2001.
20.Nawalkha Sanjay K. and Gloria M. Soto “Managing Interest Rate Risk: The Next Challenge?” May 2009. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1392543.
21.Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk // Basel Committee on Banking Supervision, July 2004
22.Stress testing by large financial institutions: current practice and aggregation issues // BIS. – 2000.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
