1. Какова цель эконометрики?
а) представить экономические данные в наглядном виде;
б) разработать методы моделирования и количественного анализа реальных экономических объектов;
в) определить способы сбора и группировки статистических данных;
г) изучить качественные аспекты экономических явлений.
2. Как называются эконометрические модели, представляющие
собой зависимость результативного признака от времени?
а) регрессионные модели;
б) системы одновременных уравнений;
в) модели временных рядов.
3. Связь называется корреляционной:
а) если каждому значению факторного признака соответствует вполне определенное неслучайное значение результативного признака;
б) если каждому значению факторного признака соответствует множество значений результативного признака, т.е. определенное статистическое распределение;
в) если каждому значению факторного признака соответствует целое распределение значений результативного признака;
г) если каждому значению факторного признака соответствует строго определенное значение результативного признака.
4. На основании наблюдений за 50 семьями построено уравнение регрессии y 284,560,672x , где y – потребление, x – доход. Соответствуют ли знаки и значения коэффициентов регрессии теоретическим представлениям?
а) да;
б) нет;
в) ничего определенного сказать нельзя.
5. Качество модели из относительных отклонений регрессионного и фактического значений признака по каждому наблюдению оценивает:
а) коэффициент детерминации;
б) F-критерий Фишера;
в) средняя ошибка аппроксимации A.
6. Укажите характеристики, используемые в качестве меры точности модели регрессии
а) средняя абсолютная ошибка;
б) остаточная дисперсия;
в) коэффициент корреляции;
г) средняя относительная ошибка аппроксимации.
7. Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции:
а) 1,501;
б) -0,153;
в) 0,861?
8. Аддитивная модель временного ряда строится, если:
а) значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов;
б) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается;
в) отсутствует тенденция.
9. Динамическая модель отличается от других видов эконометрических моделей тем, что в такой модели:
а) в данный момент времени учитывают значения входящих в нее переменных, относящихся к текущему времени;
б) в данный момент времени учитывают значения входящих в нее переменных, относящихся к текущему и к предыдущему моментам времени.
10. Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба-Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 16 раз приводит к увеличению объема выпуска (у):
а) в 16 раз
б) в 4 раза
в) в 2 раза...
Введение 4
1. Методические основы эконометрического моделирования факторов человеческого капитала 6
1.1. Реализация постановочного и априорного этапов исследования 6
1.2. Анализ и формирование информационной базы исследования 8
1.3. Описание этапов моделирования 11
2. Построение эконометрической модели показателей человеческого капитала компании. 13
2.1. Идентификация модели 13
2.2. Верификация модели 15
2.3. Прогнозирование показателей человеческого капитала 19
Заключение 23
Список используемых источников 24...
Введение...........................................................................................................................3
1.Решение задачи Стоуна для случая двух товаров.....................................................7
Минимизация расходов потребителя: обратная задача............................................10
Решение задачи Стоуна для случая трех товаров................................................ .....11
Примеры…………………………………………………...………….………...……11
Заключение…………………………………………………………..………………17
Литература………………………………………………………..…………..…...….21
...
ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
1.1 Ключевые показатели уровня жизни населения
1.2 Роль среднедушевых доходов населения
1.3 Исследование влияния факторов на доходы населения
2 ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
2.1 Предварительный анализ временных рядов
2.2 Построение, выбор и анализ лучшей модели
2.3 Оценка прогноза среднедушевых доходов населения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ...
Nissan Motor Co. — второй по величине автопроизводитель в Японии после Toyota, входит в состав альянса Renault-Nissan. Компания Ниссан занимает 8-е место в мировом рейтинге автопроизводителей, доля её на мировом рынке составляет 5,8%. Штаб-квартира Nissan Motor находится в Токио. Пост главного исполнительного директора Nissan Motor Co., занимает Карлос Гон, который по итогам 2017 финансового года самым высокооплачиваемым иностранным топ-менеджером в Японии.
Компания была основана в 1933 году в результате слияния компаний "Тобата имоно" и "Нихон сангё". В 1934 году название компании было изменено на Nissan Motor Co., Ltd. Начался экспорт первых автомобилей Datsun в Азию, Центральную и Южную Америку.
В 1958 году компания начала поставки автомобилей в США, а в 1964 году "Ниссан" стала первой японской компанией, вошедшей в десятку крупнейших авто-импортеров в США. В 1962 году начались поставки автомобилей в Европу. Первое зарубежное сборочное производство "Ниссан" было открыто в 1959 году на Тайване. Сегодня под маркой "Nissan" выпускается широкий ассортимент легковых и коммерческих автомобилей. Также c конца 90-х годов компания продаёт автомобили класса "люкс" под маркой "Infiniti".
Определим исходные признаки x1...xp для каждой составляющей устойчивого развития предприятия....
Задача № 1
В таблице 1 указан объем продаж (тыс. руб.) за последние 12 кварталов. Требуется построить график, аддитивную модель временного ряда и сделать прогноз на следующие 4 квартала.
Таблица 1 – Исходные данные
Квартал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Объем продаж 17,8 15,4 16 18,6 17,6 14,9 17,1 19,2 18 16 17 19
...
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Корреляционный анализ 6
2. Построение линейной регрессионной модели методом наименьших квадратов 8
3. Проверка модели 1 на выполнение предпосылок МНК 12
4. Коррекция модели 19
5. Прогноз 20
6. Выделение тренда в зависимой переменной «Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей» 24
7. Autoregressive Integrated Moving Average 29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 33
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 34...
Анализируя расположение точек корреляции, предполагаем, что связь между признаками X и Y может быть линейной, т.е. y = a + bx, или нелинейной вида: y = axb, y = aebx
Основываясь на теории изучаемой взаимосвязи, предполагаем получить зависимость Y от X вида y = a + bx, чем больше расходов домашних хозяйств на конечное потребление (факторный признак), тем больше при прочих равных условиях валовой региональный продукт (результативный признак). В данной модели параметр b называется коэффициентом регрессии и показывает, насколько в среднем отклоняется величина результативного признака у при отклонении величины факторного признаках на одну единицу.
Параметры a и b уравнения y = a + b*x определяются методом наименьших
квадратов:
an + bΣx = Σy
aΣx + bΣx2 = Σyx
Разделив на n и решая методом Крамера, получаем формулу для определения b:
b= ((yx) ̅-ȳ*x ̅)/(x2-(x ̅ )2) = (352135942471,225 – 479441,752 * 328314,052)/ 242386530952,867 – 328314,0522) = 1.446
a = ¯y - b*¯x = 479441,752 – 1.446 * 328314,052 = 4698,186
Уравнение регрессии:
y ̅ = 4698,186 + 1.446 x
с увеличением расходов домашних хозяйств на конечное потребление на 1 рубль валовый региональный продукт возрастает в среднем на 1.446 руб....
Вычисление коэффициентов парной, множествен¬ной и частной корреляции.
В таблице 1 представлена информация об объемах продаж и затратах на рекламу одной фирмы, а также индекс потребительских расходов за ряд текущих лет.
Определить степень влияния индекса потребительских расходов на объем продаж (вычислить коэффициент парной корре¬ляции). Оценить значимость вычисленного коэффициента парной корреляции. Построить матрицу коэффициентов парной корреляции по трем переменным. Найти оценку множественного коэффициента корреляции. Найти оценки коэффициентов частной корреляции.
Объем продаж
(У) Затраты на рекламу (Х1) Индекс потребит. расходов %(Х2) Объем продаж (У) Затраты на рекламу (Х1) Индекс потребит. расходов % (Х2)
126 4 100 367 19,8 108,3
137 4,8 98,4 367 10,6 109,2
148 3,8 101,2 321 8,6 110,1
191 8,7 103,5 307 6,5 110,7
274 8,2 104,1 331 12,6 110,3
370 9,7 107,0 345 6,5 111,8
432 14,7 107,4 364 5,8 112,3
445 18,7 108,5 384 5,7 112,9
Задача 2.
Вычислить коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
X Y
12 220
9 1070
8 1000
14 606
15 780
10 790
10 900
15 544
0 0
Задача 3.
Пять производственных объектов характеризуются двумя признаками: объемом продаж и среднегодовой стоимостью основных фондов.
Объект 1 2 3 4 5
Объем продаж 9 3 4 3 3
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 1 1 8 3 4
Провести классификацию этих объектов с помощью принципа «ближайшего соседа»....
1. Какое определение соответствует понятию «эконометрика»:
а) это наука, предметом изучения которой является количественная сторона массовых социально-экономических явлений и процессов в конкретных условиях места и времени;
б) это наука, предметом изучения которой являются общие закономерности случайных явлений и методы количественной оценки влияния случайных факторов;
в) это наука, предметом изучения которой является количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов?
2. Какова цель эконометрики:
а) разработать способы моделирования и количественного анализа реальных экономических объектов;
б) представить экономические данные в наглядном виде;
в) определить способы сбора и группировки статистических данных;
г) изучить качественные аспекты экономических явлений?
3. Спецификация модели — это:
а) определение цели исследования и выбор экономических переменных модели;
б) построение эконометрических моделей с целью эмпирического анализа;
в) сбор необходимой статистической информации;
г) проведение статистического анализа модели, оценка качества ее параметров.
4. Какая задача эконометрики является задачей параметризации модели:
а) составление прогноза и рекомендаций для конкретных экономических явлений по результатам эконометрического моделирования;
б) оценка параметров построения модели;
в) проверка качества параметров модели и самой модели и целом;
г) построение эконометрических моделей для эмпирического анализа?
5. Верификация модели — это:
а) проверка качества как самой модели в целом, так и ее параметров;
б) определение исходных предпосылок и ограничений модели;
в) определение вида экономической модели, выражение в математической форме взаимосвязи между ее переменными;
г) анализ изучаемого экономического явления.
6. Из перечисленных моделей выберите регрессионные модели с одним уравнением: 1) модель цены от объема поставки; 2) модели спроса и предложения; 3) модель тренда и сезонности; 4) модели зависимости объема производства от производственных факторов.
а) 1,4;
б) 2, 4;
в) 2, 3;
г) все
7. Набор сведений о разных объектах, взятых за один период времени, называется:
а) временными данными;
б) пространственными данными.
9. Рассмотрите модель зависимости общей величины расходов на питание от располагаемого личного дохода (х) и цены продуктов питания (р): у = а0 + а1х + а2р + ɛ. Определите класс модели и вид переменных модели:
а) регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная — расходы на питание, экзогенные переменные — располагаемый личный доход и цена продуктов питания;
б) регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная — расходы на питание, экзогенная переменная — располагаемый личный доход, предопределенная переменная — цена продуктов питания;
в) модель временного ряда; эндогенная переменная — расходы на питание, лаговые переменные — располагаемый личный доход и цена продуктов питания.
11. Связь называется корреляционной:
а) если каждому значению факторного признака соответствует вполне определенное неслучайное значение результативного признака;
б) если каждому значению факторного признака соответствует множество значений результативного признака, т.е. определенное статистическое распределение;
в) если каждому значению факторного признака соответствует целое распределение значений результативного признака;
г) если каждому значению факторного признака соответствует строго определенное значение факторного признака.
13. Регрессионный анализ заключается в определении:
а) аналитической формы связи, в которой изменение результативного признака обусловлено влиянием одного или нескольких факторных признаков, а множество всех прочих факторов, также оказывающих влияние на результативный признак, принимается за постоянные и средние значения;
б) тесноты связи между двумя признаками (при парной связи) и между результативным и множеством факторных признаков (при многофакторной связи);
в) статистической меры взаимодействия двух случайных переменных;
г) степени статистической связи между порядковыми переменными.
14. Под частной корреляцией понимается:
а) зависимость между результативным и одним факторным признаками при фиксированном значении других факторных признаков;
б) связь между двумя признаками (результативным и факторным или двумя факторными);
в) зависимость результативного признака и двух и более факторных признаков, включенных в исследование;
г) зависимость между качественными признаками.
15. Какое значение не может принимать парный коэффициент корреляции:
а) -1,1110;
б) 0,005;
в) 0 ,973;
г) 0,721?
16. При каком значении линейного коэффициента корреляции связь между признаками Y и X можно считать тесной (сильной):
а) -0,975;
б) 0,657;
в)-0,111;
г) 0,421?
17. Какой критерий используют для оценки значимости коэффициента корреляции:
а) F-критерий Фишера;
б) критерий Пирсона;
в) t-критерий Стьюдента;
г) σ-критерий Дарбина – Уотсона?
18. Если парный коэффициент корреляции между признаками Y и X равен ( -1 ), то это означает:
а) отсутствие связи;
б) наличие обратной корреляционной связи;
в) наличие обратной функциональной связи;
г) наличие прямой функциональной связи?
19. Если парный коэффициент корреляции между признаками Y и X принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен:
а) 0,456;
б) -0,675;
в) 0,576;
г) 0,822
20. Согласно методу наименьших квадратов минимизируется следующее выражение:
а) ;
б) ;
в) ;
г) ?
21. Оценки параметров регрессии (свойства оценок МНК) должны быть:
а) несмещенными;
б) гетероскедатичными;
в) эффективными;
г) состоятельными?
22. В уравнении линейной парной регрессии параметр a1 , означает:
а) усредненное влияние на результативный признак неучтенных (не выделенных для исследования) факторов;
б) на какую величину в среднем изменится результативный признак у, если переменную х увеличить на единицу измерения;
в) среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1%;
г) какая доля вариации результативного признака у учтена в модели и обусловлена влиянием на нее переменной х?
23. Значение параметра a1 в уравнении линейной парной регрессии определяется по формуле:
а) ;
б) ;
в) ;
г) a0*xa1?
24. Уравнение регрессии имеет вид = 2,02 ± 0,78х. На сколько единиц своего измерения в среднем изменится при увеличении х на одну единицу своего измерения:
а) увеличится на 2,02;
б) увеличится на 2,80;
в) увеличится на 0, 78;
г) не изменится?
25. Какой критерий используют для оценки значимости уравнения регрессии:
а) F-критерий Фишера;
б) t-критерий Стьюдента;
в) критерий Пирсона;
г) d-критерий Дарбина -Уотсона?
26. Какой коэффициент определяет среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1%:
а) коэффициент эластичности;
б) коэффициент детерминации;
в) коэффициент корреляции;
г) коэффициент регрессии?
27. Чему равен коэффициент эластичности, если уравнение регрессии имеет вид = 2,02 ± 0,78х, а = 5,0, = 6,0 :
а) 0,94;
б) 0,65;
в) 1,68;
г) 2,42?
28. Уравнение степенной функции имеет вид:
а) ;
б) ;
в) ;
г) ?
Задание 1
В таблице 1 указан объем продаж (тыс. руб.) за последние 12 кварталов. Требуется построить график, аддитивную модель временного ряда и сделать прогноз на следующие 4 квартала.
Таблица 1 – Исходные данные
Квартал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Объем продаж 9,4 7,6 8,6 8,5 7,1 4,7 4,9 5,6 3,9 2,2 2,5 3,1
Список использованных источников...
Лабораторная работа «Нелинейный регрессионный анализ»
По данным о динамике показателей (выбираем свой вариант в файле Excel «Данные для нелинейной регрессии» в соответствии с порядковым номером в списке группы) рассчитать параметры уравнений нелинейной парной регрессии:
Степенной y=a⋅K^b,
экспоненциальной y=a⋅e^bK,
логарифмической y=a+b lnK,,
гиперболической y=a+b/K.
Оценить качество подгонки каждого уравнения с помощью скорректированного коэффициента детерминации, представить наблюдаемые и расчетные значения зависимой переменной, указать «лучшее» нелинейное уравнение. Определить коэффициенты эластичности для каждой модели, проинтерпретировать полученные значения.
...
Ещё с первого курса покупаю работы в магазине Автор24. Замечаний от преподавателя никогда не было. В этот раз взяла статью, были претензии к оформлению, но я сама все поправила за пять минут (не соотвестветствовали отступы, шрифт и междустрочный интервал). Я считаю, что это мизерная недоработка, тк содержание материала очень достойное и тема раскрыта полностью.
Марк Ж ( 24, ГАСУ )02-07-2021
Все супер, благодарен вам очень. За работу получил 4, были некоторые замечания. Но это наверное и хорошо, если б получил отлично, то были бы сомнения у препода. Я не отличник. Все супер, я однозначно буду обращаться к вам еще.
Артем П ( 24, МГУ )26-08-2021
Работаю в магазине после учебы, который закрывается очень поздно. Иногда получалось делать лабораторные работы прям на работе. Но со временем времени стало меньше и не знал как выйти с этой ситуации. И тут мне сотрудница предложила заказывать в интернете все готовое. Объяснила как да что, прямо на работе сделал заказ и буквально в течении получаса все было на моем ноутбуке, не ожидал такой оперативности, спасибо большое
Илья С ( 24, )19-09-2021
Как всегда, все очень быстро, даступно и дешево, особенно в магазине готовых работ! Автор24 меня выручает уже много лет, тут покупаю все что задают в универе. Плохих оценок не получал, все оценивается всегда высокими баллами. Сайт удобен в плане поиска и оплаты работ, скачивать можно сразу после перечисления денег. раньше думал, что готовые работы - это просто скопированнная инфа, но на Автор24 тут реально оригинальные материалы.
Ольга К ( 24, НАУ )19-08-2021
Спасибо за хороший набор текста. Материал без ошибо с соблюдением всех правил оформления. Работать с вами одно удовольствие. Сайт работает без завсаний, оплачивать можно как с карты, так и с мобильного баланса. Все современно и удобно для клиента. Поэтому буду обращаться к вам еще неоднократно. Спасибо за помощь!
Диана А ( 24, Рудн )26-08-2021
Заказывала работы на других сайтах весь второй курс, в итоге все как-то не очень, решила найти другой и не пожалела. Купила готовый отчет по практике в магазине Автор24. Меня устроило все: и соответствие теме, и оформление, и низкие цены. Замечаний от преподавателя не было. Теперь только к вам обращаться буду и всем знакомым советовать. Спасибо!
Никки Б ( 21, ЗНТУ )13-07-2021
ваш сайт мне уже давно советовали другие мои одногруппники, а особенно магазин, в котором продаются уже готовые работы. Я не поверил, что материалы могут быть качественными, но когда во время очередной сессии все мои получали 4 и 5 решил и сам обратиться. в этот раз купил работу в магазине и тоже получил отлично, не думал я что такое возможно. теперь однозначно только к вам!
Полина Р ( 24, ВГСПУ )14-08-2021
Магазин готовых работ помгает мне быстро и дешево решать все учебные вопросы. Не подвел он меня и в этот раз. Работа как всегда была идеальная, оформление как нужно по методичке, цена доступная. Спасибо за оперативную работу, высокое качество и огромный выбор материала.
Ксения С ( 24, ГУАП )13-10-2021
Учусь на третьем курсе, времени нет самой заниматься проверочными заданиями. То работа, то ещё что то. Решила заказать реферат на сайте , первый раз в жизни , на удивление, все понравилось, свое время с экономила и с пользой все, буду всем подружкам советовать. Кстати, преподаватель даже замечаний не сделал и сказал, что тема раскрыта хорошо (хотя он очень придирчивый)
Виктор В ( 24, ОГАУ )04-08-2021
Привет всем, решил оставить отзыв по поводу заказных работ с этого сайта. Так вот, что могу сказать, если кто-то из студентов решит купить работу, то лучше здесь, быстрая связь с менеджерами, быстро поняли, что мне нужно, всегда находят лучший материал на любую тему. В этот раз правда немного пришлось корректировать расчеты, но это скорее потому, что требования нашего института не такие как у всех. Так, что если заказывать, то тут и нигде больше.
Купить работу
Введи почту
Для покупки работы, введи почту, на которую мы ее пришлём